PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQWZ с SMH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQWZ с SMH

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

QQWZ (Pacer Cash COWZ 100-Nasdaq 100 Rotator ETF) and SMH (VanEck Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - QQWZ is a Nasdaq-100 fund actively managed by Pacer, while SMH is a Semiconductors fund tracking the MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. QQWZ is actively managed, while SMH is passively managed. Over the past year, QQWZ returned 37.59% vs 157.20% for SMH. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QQWZ charges 0.49%/yr vs 0.35%/yr for SMH.

Доходность

Сравнение доходности QQWZ и SMH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Cash COWZ 100-Nasdaq 100 Rotator ETF (QQWZ) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQWZ показывает доходность 18.92%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 77.13%.

QQWZ

1 день
-0.24%
1 месяц
10.66%
С начала года
18.92%
6 месяцев
16.34%
1 год
37.59%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SMH

1 день
0.90%
1 месяц
25.87%
С начала года
77.13%
6 месяцев
75.61%
1 год
157.20%
3 года*
64.17%
5 лет*
39.21%
10 лет*
37.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQWZ и SMH

2026 (YTD)2025
QQWZ
Pacer Cash COWZ 100-Nasdaq 100 Rotator ETF		18.92%26.23%
SMH
VanEck Semiconductor ETF		77.13%64.19%

Correlation

The correlation between QQWZ and SMH is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2025 г.

0.67

The correlation between QQWZ and SMH has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Cash COWZ 100-Nasdaq 100 Rotator ETF

VanEck Semiconductor ETF

Часто сравнивают с QQWZ:
QQWZ с COWZQQWZ с QQQMQQWZ с SHLDQQWZ с CGDVQQWZ с CLSMQQWZ с SPMOQQWZ с RWL
Часто сравнивают с SMH:
SMH с SOXXSMH с QQQSMH с VGTSMH с FSELXSMH с SPYSMH с SMHXSMH с XLK

Доходность на риск

QQWZ vs. SMH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQWZ
Ранг доходности на риск QQWZ: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQWZ: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQWZ: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQWZ: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQWZ: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQWZ: 8585
Ранг коэф-та Мартина
SMH
Ранг доходности на риск SMH: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMH: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMH: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMH: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMH: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMH: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQWZ c SMH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Cash COWZ 100-Nasdaq 100 Rotator ETF (QQWZ) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQWZSMHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.75
5.19

-2.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.64
5.22

-1.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.72

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.84

10.59

-5.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.81

40.63

-22.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQWZ vs. SMH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQWZ на текущий момент составляет 2.75, что ниже коэффициента Шарпа SMH равного 5.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQWZ и SMH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQWZSMHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.75

5.19

-2.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.13

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.16

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.26

0.34

+2.92

Просадки

Сравнение просадок QQWZ и SMH

Максимальная просадка QQWZ за все время составила -7.81%, что меньше максимальной просадки SMH в -84.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQWZ и SMH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQWZSMHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.81%

-84.96%

+77.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.81%

-14.93%

+7.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-35.74%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-45.30%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.24%

0.00%

-0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.36%

-41.09%

+39.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.12%

3.89%

-1.77%

Волатильность

Сравнение волатильности QQWZ и SMH

Текущая волатильность для Pacer Cash COWZ 100-Nasdaq 100 Rotator ETF (QQWZ) составляет 4.35%, в то время как у VanEck Semiconductor ETF (SMH) волатильность равна 11.47%. Это указывает на то, что QQWZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQWZSMHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.35%

11.47%

-7.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.85%

24.29%

-15.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.77%

30.56%

-16.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.22%

35.01%

-20.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.22%

32.57%

-18.35%

Сравнение комиссий QQWZ и SMH

QQWZ берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии SMH в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQWZ и SMH

Дивидендная доходность QQWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что больше доходности SMH в 0.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQWZ
Pacer Cash COWZ 100-Nasdaq 100 Rotator ETF		0.31%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMH
VanEck Semiconductor ETF		0.17%0.31%0.44%0.60%1.18%0.51%0.69%1.50%1.88%1.43%0.80%2.14%

Часто задаваемые вопросы

QQWZ and SMH have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMH has higher volatility (11.47%) compared to QQWZ (4.35%). In terms of maximum drawdown, QQWZ dropped -7.81% vs SMH's -84.96%.

On 1-year performance, SMH leads with 157.20% vs 37.59% for QQWZ. On fees, SMH is cheaper at 0.35% per year. On volatility, QQWZ has been the lower-risk option at 4.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SMH has performed better with a 157.20% return vs 37.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SMH is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.49% for QQWZ.

QQWZ has the higher dividend yield at 0.31%, compared with 0.17% for SMH.

QQWZ is categorized as Nasdaq-100, while SMH is Semiconductors. They also come from different issuers: Pacer and VanEck. Their fees differ too: 0.49% for QQWZ and 0.35% for SMH.

SMH currently has the higher Sharpe Ratio (5.19 vs 2.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQWZ и SMH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор