Сравнение QQWZ с QQQE
QQWZ (Pacer Cash COWZ 100-Nasdaq 100 Rotator ETF) and QQQE (Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares) are both Nasdaq-100 funds. QQWZ is actively managed, while QQQE is passively managed. Over the past year, QQWZ returned 23.42% vs 21.29% for QQQE. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. QQWZ charges 0.49%/yr vs 0.35%/yr for QQQE.
Доходность
Сравнение доходности QQWZ и QQQE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QQWZ показывает доходность 12.83%, что значительно ниже, чем у QQQE с доходностью 16.12%.
QQWZ
- 1 день
- -1.65%
- 1 месяц
- -3.33%
- 6 месяцев
- 8.23%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 23.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQE
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -1.61%
- 6 месяцев
- 13.70%
- С начала года
- 16.12%
- 1 год
- 21.29%
- 3 года*
- 14.88%
- 5 лет*
- 9.06%
- 10 лет*
- 14.91%
Сравнение доходности по годам QQWZ и QQQE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QQWZ Pacer Cash COWZ 100-Nasdaq 100 Rotator ETF | 12.83% | 26.23% |
QQQE Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares | 16.12% | 16.19% |
Correlation
The correlation between QQWZ and QQQE is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2025 г. | 0.80 |
The correlation between QQWZ and QQQE has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQWZ vs. QQQE — Ранг доходности на риск
QQWZ
QQQE
Сравнение QQWZ c QQQE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Cash COWZ 100-Nasdaq 100 Rotator ETF (QQWZ) и Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QQWZ | QQQE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.24 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.01 | 2.27 | +0.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.51 | 7.47 | +2.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QQWZ и QQQE
Максимальная просадка QQWZ за все время составила -7.81%, что меньше максимальной просадки QQQE в -32.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQWZ и QQQE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQWZ | QQQE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.81% | -32.14% | +24.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.81% | -9.41% | +1.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -21.38% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.14% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.35% | -3.35% | -2.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.56% | -5.14% | +3.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.47% | 2.86% | -0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQWZ и QQQE
Pacer Cash COWZ 100-Nasdaq 100 Rotator ETF (QQWZ) имеет более высокую волатильность в 7.01% по сравнению с Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE) с волатильностью 4.96%. Это указывает на то, что QQWZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQWZ | QQQE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.01% | 4.96% | +2.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.34% | 12.91% | -0.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.36% | 15.82% | +0.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.19% | 20.58% | -4.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.19% | 20.74% | -4.55% |
Сравнение комиссий QQWZ и QQQE
QQWZ берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии QQQE в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQWZ и QQQE
Дивидендная доходность QQWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что сопоставимо с доходностью QQQE в 0.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQQE Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares | 0.57% | 0.52% | 0.86% | 0.79% | 0.98% | 3.83% | 0.54% | 0.74% | 0.80% | 0.65% | 1.17% | 0.57% |
QQWZ Pacer Cash COWZ 100-Nasdaq 100 Rotator ETF | 0.57% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QQWZ and QQQE have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QQWZ has higher volatility (7.01%) compared to QQQE (4.96%). In terms of maximum drawdown, QQWZ dropped -7.81% vs QQQE's -32.14%.
On 1-year performance, QQWZ leads with 23.42% vs 21.29% for QQQE. On fees, QQQE is cheaper at 0.35% per year. On volatility, QQQE has been the lower-risk option at 4.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QQWZ has performed better with a 23.42% return vs 21.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQQE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.49% for QQWZ.
QQWZ and QQQE have nearly identical dividend yields, around 0.57%.
They also come from different issuers: Pacer and Direxion. Their fees differ too: 0.49% for QQWZ and 0.35% for QQQE.
QQWZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs 1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QQWZ и QQQE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор