Сравнение QQWZ с ICOW
QQWZ (Pacer Cash COWZ 100-Nasdaq 100 Rotator ETF) and ICOW (Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF) are both exchange-traded funds - QQWZ is a Nasdaq-100 fund actively managed by Pacer, while ICOW is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 Index. QQWZ is actively managed, while ICOW is passively managed. Over the past year, QQWZ returned 31.25% vs 27.98% for ICOW. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QQWZ charges 0.49%/yr vs 0.65%/yr for ICOW.
Доходность
Сравнение доходности QQWZ и ICOW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QQWZ показывает доходность 14.35%, что значительно выше, чем у ICOW с доходностью 8.64%.
QQWZ
- 1 день
- -3.00%
- 1 месяц
- -0.25%
- С начала года
- 14.35%
- 6 месяцев
- 11.94%
- 1 год
- 31.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ICOW
- 1 день
- -2.08%
- 1 месяц
- -6.45%
- С начала года
- 8.64%
- 6 месяцев
- 8.47%
- 1 год
- 27.98%
- 3 года*
- 16.87%
- 5 лет*
- 8.76%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QQWZ и ICOW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QQWZ Pacer Cash COWZ 100-Nasdaq 100 Rotator ETF | 14.35% | 26.23% |
ICOW Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF | 8.64% | 22.99% |
Correlation
The correlation between QQWZ and ICOW is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2025 г. | 0.52 |
The correlation between QQWZ and ICOW has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQWZ vs. ICOW — Ранг доходности на риск
QQWZ
ICOW
Сравнение QQWZ c ICOW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Cash COWZ 100-Nasdaq 100 Rotator ETF (QQWZ) и Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QQWZ | ICOW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.34 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.02 | 3.51 | +0.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.81 | 11.46 | +2.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QQWZ и ICOW
Максимальная просадка QQWZ за все время составила -7.81%, что меньше максимальной просадки ICOW в -43.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQWZ и ICOW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQWZ | ICOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.81% | -43.49% | +35.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.81% | -8.02% | +0.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.81% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.07% | -8.01% | +3.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.44% | -7.56% | +6.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.27% | 2.45% | -0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQWZ и ICOW
Pacer Cash COWZ 100-Nasdaq 100 Rotator ETF (QQWZ) имеет более высокую волатильность в 8.52% по сравнению с Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW) с волатильностью 5.85%. Это указывает на то, что QQWZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ICOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQWZ | ICOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.52% | 5.85% | +2.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.51% | 11.90% | -0.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.68% | 14.75% | +0.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.83% | 16.77% | -0.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.83% | 18.51% | -2.68% |
Сравнение комиссий QQWZ и ICOW
QQWZ берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии ICOW в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQWZ и ICOW
Дивидендная доходность QQWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности ICOW в 2.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICOW Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF | 2.35% | 3.03% | 4.39% | 3.61% | 5.26% | 2.11% | 2.46% | 3.10% | 2.61% | 0.80% |
QQWZ Pacer Cash COWZ 100-Nasdaq 100 Rotator ETF | 0.57% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QQWZ and ICOW have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QQWZ has higher volatility (8.52%) compared to ICOW (5.85%). In terms of maximum drawdown, QQWZ dropped -7.81% vs ICOW's -43.49%.
On 1-year performance, QQWZ leads with 31.25% vs 27.98% for ICOW. On fees, QQWZ is cheaper at 0.49% per year. On volatility, ICOW has been the lower-risk option at 5.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QQWZ has performed better with a 31.25% return vs 27.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQWZ is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.65% for ICOW.
ICOW has the higher dividend yield at 2.35%, compared with 0.57% for QQWZ.
QQWZ is categorized as Nasdaq-100, while ICOW is Foreign Large Cap Equities. Their fees differ too: 0.49% for QQWZ and 0.65% for ICOW.
QQWZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs 1.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QQWZ и ICOW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор