Сравнение QQWZ с BTC-USD
QQWZ (Pacer Cash COWZ 100-Nasdaq 100 Rotator ETF) is Nasdaq-100 fund actively managed by Pacer, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past year, QQWZ returned 20.90% vs -46.45% for BTC-USD. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности QQWZ и BTC-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QQWZ показывает доходность 11.32%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -27.00%.
QQWZ
- 1 день
- -1.34%
- 1 месяц
- -3.57%
- 6 месяцев
- 7.81%
- С начала года
- 11.32%
- 1 год
- 20.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTC-USD
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -0.89%
- 6 месяцев
- -33.12%
- С начала года
- -27.00%
- 1 год
- -46.45%
- 3 года*
- 28.84%
- 5 лет*
- 14.98%
- 10 лет*
- 57.64%
Сравнение доходности по годам QQWZ и BTC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QQWZ Pacer Cash COWZ 100-Nasdaq 100 Rotator ETF | 11.32% | 26.23% |
BTC-USD Bitcoin | -27.00% | -9.65% |
Correlation
The correlation between QQWZ and BTC-USD is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2025 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQWZ vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
QQWZ
BTC-USD
Сравнение QQWZ c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Cash COWZ 100-Nasdaq 100 Rotator ETF (QQWZ) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QQWZ | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.83 | +0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.69 | -0.88 | +3.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.36 | -1.41 | +9.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QQWZ и BTC-USD
Максимальная просадка QQWZ за все время составила -7.81%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQWZ и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQWZ | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.81% | -85.30% | +77.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.81% | -53.08% | +45.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -53.08% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -76.67% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -83.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.61% | -48.79% | +42.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.58% | -42.59% | +41.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.50% | 29.41% | -26.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQWZ и BTC-USD
Текущая волатильность для Pacer Cash COWZ 100-Nasdaq 100 Rotator ETF (QQWZ) составляет 6.96%, в то время как у Bitcoin (BTC-USD) волатильность равна 9.63%. Это указывает на то, что QQWZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQWZ | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.96% | 9.63% | -2.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.40% | 34.90% | -22.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.42% | 35.73% | -19.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.21% | 43.96% | -27.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.21% | 56.33% | -40.12% |
Часто задаваемые вопросы
QQWZ and BTC-USD have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTC-USD has higher volatility (9.63%) compared to QQWZ (6.96%). In terms of maximum drawdown, QQWZ dropped -7.81% vs BTC-USD's -85.30%.
QQWZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.28 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QQWZ и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор