Сравнение QQWZ с BTC-USD
QQWZ (Pacer Cash COWZ 100-Nasdaq 100 Rotator ETF) is Nasdaq-100 fund actively managed by Pacer, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past year, QQWZ returned 36.51% vs -39.53% for BTC-USD. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности QQWZ и BTC-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QQWZ показывает доходность 18.35%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -27.60%.
QQWZ
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- 8.73%
- С начала года
- 18.35%
- 6 месяцев
- 15.96%
- 1 год
- 36.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTC-USD
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- -21.71%
- С начала года
- -27.60%
- 6 месяцев
- -31.22%
- 1 год
- -39.53%
- 3 года*
- 35.01%
- 5 лет*
- 12.25%
- 10 лет*
- 59.71%
Сравнение доходности по годам QQWZ и BTC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QQWZ Pacer Cash COWZ 100-Nasdaq 100 Rotator ETF | 18.35% | 26.23% |
BTC-USD Bitcoin | -27.60% | -9.85% |
Correlation
The correlation between QQWZ and BTC-USD is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2025 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQWZ vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
QQWZ
BTC-USD
Сравнение QQWZ c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Cash COWZ 100-Nasdaq 100 Rotator ETF (QQWZ) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QQWZ | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 0.87 | +0.60 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.70 | -0.80 | +5.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.30 | -1.39 | +18.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QQWZ | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.67 | -0.92 | +3.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.23 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.88 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.20 | 1.13 | +2.08 |
Просадки
Сравнение просадок QQWZ и BTC-USD
Максимальная просадка QQWZ за все время составила -7.81%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQWZ и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQWZ | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.81% | -85.30% | +77.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.81% | -49.65% | +41.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -49.65% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -76.67% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -83.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.72% | -49.21% | +48.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.36% | -42.28% | +40.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.12% | 33.87% | -31.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQWZ и BTC-USD
Текущая волатильность для Pacer Cash COWZ 100-Nasdaq 100 Rotator ETF (QQWZ) составляет 4.36%, в то время как у Bitcoin (BTC-USD) волатильность равна 10.14%. Это указывает на то, что QQWZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQWZ | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.36% | 10.14% | -5.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.84% | 34.17% | -25.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.76% | 35.51% | -21.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.21% | 44.98% | -30.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.21% | 56.69% | -42.48% |
Часто задаваемые вопросы
QQWZ and BTC-USD have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTC-USD has higher volatility (10.14%) compared to QQWZ (4.36%). In terms of maximum drawdown, QQWZ dropped -7.81% vs BTC-USD's -85.30%.
QQWZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.67 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QQWZ и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор