PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQU.TO с QQQU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQU.TO с QQQU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QQU.TO (BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF) and QQQU (Direxion Daily Magnificent 7 Bull 2X Shares) are both exchange-traded funds - QQU.TO is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while QQQU is a Leveraged Equities fund tracking the The Indxx Magnificent 7 Index (200%). Both are passively managed. Over the past year, QQU.TO returned 77.53% vs 65.72% for QQQU. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. QQU.TO charges 1.46%/yr vs 1.07%/yr for QQQU.

Доходность

Сравнение доходности QQU.TO и QQQU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF (QQU.TO) и Direxion Daily Magnificent 7 Bull 2X Shares (QQQU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

QQU.TO торгуется в CAD, в то время как QQQU торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QQQU были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, QQU.TO показывает доходность 39.04%, что значительно выше, чем у QQQU с доходностью 7.68%.

QQU.TO

1 день
-1.13%
1 месяц
17.08%
С начала года
39.04%
6 месяцев
34.49%
1 год
77.53%
3 года*
46.17%
5 лет*
22.66%
10 лет*
32.96%

QQQU

1 день
2.27%
1 месяц
8.13%
С начала года
7.68%
6 месяцев
4.37%
1 год
65.72%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQU.TO и QQQU

2026 (YTD)20252024
QQU.TO
BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF		39.04%26.77%20.79%
QQQU
Direxion Daily Magnificent 7 Bull 2X Shares		7.68%26.78%94.32%

Correlation

The correlation between QQU.TO and QQQU is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2024 г.

0.82

The correlation between QQU.TO and QQQU has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QQU.TO и QQQU

Секторы
QQU.TO
QQQU

Технологии

53.7%
15.8%

Коммуникационные услуги

15.8%
10.3%

Потребительский циклический сектор

12.2%
10.7%

Потребительский защитный сектор

7.7%

-

Здравоохранение

4.2%

-

Промышленность

3.1%

-

Коммунальные услуги

1.4%

-

Сырьевые материалы

1.1%

-

Энергетика

0.6%

-

Финансовые услуги

0.2%

-

Недвижимость

0.1%

-

Технологии

QQU.TO
53.7%
QQQU
15.8%

Коммуникационные услуги

QQU.TO
15.8%
QQQU
10.3%

Потребительский циклический сектор

QQU.TO
12.2%
QQQU
10.7%

Потребительский защитный сектор

QQU.TO
7.7%
QQQU

-

Здравоохранение

QQU.TO
4.2%
QQQU

-

Промышленность

QQU.TO
3.1%
QQQU

-

Коммунальные услуги

QQU.TO
1.4%
QQQU

-

Сырьевые материалы

QQU.TO
1.1%
QQQU

-

Энергетика

QQU.TO
0.6%
QQQU

-

Финансовые услуги

QQU.TO
0.2%
QQQU

-

Недвижимость

QQU.TO
0.1%
QQQU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF

Direxion Daily Magnificent 7 Bull 2X Shares

Часто сравнивают с QQU.TO:
QQU.TO с QLDQQU.TO с TQQQQQU.TO с QQC.TOQQU.TO с XQQU.TOQQU.TO с VCN.TOQQU.TO с XQQ.TOQQU.TO с ZQQ.TO
Часто сравнивают с QQQU:
QQQU с MAGXQQQU с MAGSQQQU с QQQDQQQU с FNGGQQQU с QQUPQQQU с FNGUQQQU с VOO

Доходность на риск

QQU.TO vs. QQQU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQU.TO
Ранг доходности на риск QQU.TO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQU.TO: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQU.TO: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQU.TO: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQU.TO: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQU.TO: 5959
Ранг коэф-та Мартина
QQQU
Ранг доходности на риск QQQU: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQU: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQU: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQU: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQU: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQU: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQU.TO c QQQU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF (QQU.TO) и Direxion Daily Magnificent 7 Bull 2X Shares (QQQU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQU.TOQQQUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.46
1.68

+0.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.95
2.18

+0.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.27

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.01

1.82

+1.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.32

5.40

+4.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQU.TO vs. QQQU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQU.TO на текущий момент составляет 2.46, что выше коэффициента Шарпа QQQU равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQU.TO и QQQU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQU.TOQQQUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.46

1.68

+0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

1.05

-0.50

Просадки

Сравнение просадок QQU.TO и QQQU

Максимальная просадка QQU.TO за все время составила -78.51%, что больше максимальной просадки QQQU в -55.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQU.TO и QQQU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQU.TOQQQUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.51%

-55.22%

-23.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.85%

-36.38%

+10.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.00%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.83%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.83%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.60%

-3.99%

+2.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.02%

-13.96%

-3.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.54%

12.22%

-4.68%

Волатильность

Сравнение волатильности QQU.TO и QQQU

BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF (QQU.TO) и Direxion Daily Magnificent 7 Bull 2X Shares (QQQU) имеют волатильность 9.28% и 9.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQU.TOQQQUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.28%

9.33%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.30%

27.68%

-3.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.70%

39.30%

-7.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.84%

52.26%

-7.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.85%

52.26%

-7.41%

Сравнение комиссий QQU.TO и QQQU

QQU.TO берет комиссию в 1.46%, что несколько больше комиссии QQQU в 1.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQU.TO и QQQU

QQU.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQU за последние двенадцать месяцев составляет около 9.03%.

ПозицияTTM20252024
QQQU
Direxion Daily Magnificent 7 Bull 2X Shares		9.03%9.62%2.75%
QQU.TO
BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF		0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QQU.TO and QQQU have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, QQQU is cheaper at 1.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

QQQU is cheaper with a 1.07% expense ratio, compared with 1.46% for QQU.TO.

QQU.TO is categorized as Nasdaq-100, while QQQU is Leveraged Equities. QQU.TO tracks NASDAQ-100 Index, while QQQU tracks The Indxx Magnificent 7 Index (200%). They also come from different issuers: Global X and Direxion. Their fees differ too: 1.46% for QQU.TO and 1.07% for QQQU.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQU.TO и QQQU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор