PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQU.TO с XQQ.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QQU.TO с XQQ.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF (QQU.TO) и iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged) (XQQ.TO).

QQU.TO и XQQ.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QQU.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 18 июн. 2008 г.. XQQ.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Market TR CAD. Фонд был запущен 3 мая 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности QQU.TO и XQQ.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF (QQU.TO) и iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged) (XQQ.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QQU.TO и XQQ.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QQU.TO
BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF		-11.89%26.77%40.01%114.00%-61.73%52.20%83.84%80.24%-11.03%68.57%
XQQ.TO
iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged)		-5.44%18.38%24.23%52.23%-33.67%22.29%45.23%37.48%-2.33%31.83%

Доходность по периодам

С начала года, QQU.TO показывает доходность -11.89%, что значительно ниже, чем у XQQ.TO с доходностью -5.44%. За последние 10 лет акции QQU.TO превзошли акции XQQ.TO по среднегодовой доходности: 27.04% против 16.90% соответственно.

QQU.TO

1 день
1.69%
1 месяц
-8.67%
С начала года
-11.89%
6 месяцев
-11.12%
1 год
34.93%
3 года*
33.38%
5 лет*
13.24%
10 лет*
27.04%

XQQ.TO

1 день
1.10%
1 месяц
-4.10%
С начала года
-5.44%
6 месяцев
-4.10%
1 год
21.49%
3 года*
20.76%
5 лет*
10.69%
10 лет*
16.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF

iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged)

Часто сравнивают с QQU.TO:
QQU.TO с QLDQQU.TO с TQQQQQU.TO с QQC.TOQQU.TO с XQQU.TOQQU.TO с VCN.TOQQU.TO с ZQQ.TOQQU.TO с HCAL.TO
Часто сравнивают с XQQ.TO:
XQQ.TO с QQC.TOXQQ.TO с VFV.TOXQQ.TO с HXQ.TOXQQ.TO с XQQU.TOXQQ.TO с QQQXQQ.TO с ZQQ.TOXQQ.TO с TEC.TO

Сравнение комиссий QQU.TO и XQQ.TO

QQU.TO берет комиссию в 1.46%, что несколько больше комиссии XQQ.TO в 0.39%.

QQU.TO
BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF
XQQ.TO
iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged)

Доходность на риск

QQU.TO vs. XQQ.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQU.TO
Ранг доходности на риск QQU.TO: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQU.TO: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQU.TO: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQU.TO: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQU.TO: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQU.TO: 4646
Ранг коэф-та Мартина
XQQ.TO
Ранг доходности на риск XQQ.TO: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XQQ.TO: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XQQ.TO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XQQ.TO: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XQQ.TO: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XQQ.TO: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQU.TO c XQQ.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF (QQU.TO) и iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged) (XQQ.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQU.TOXQQ.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

0.97

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.37

1.52

-0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.22

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.44

1.76

-0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.63

6.12

-1.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQU.TO vs. XQQ.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQU.TO на текущий момент составляет 0.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XQQ.TO равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQU.TO и XQQ.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQU.TOXQQ.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

0.97

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.48

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.76

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

-1.31

+1.80

Корреляция

Корреляция между QQU.TO и XQQ.TO составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQU.TO и XQQ.TO

QQU.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XQQ.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQU.TO
BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XQQ.TO
iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged)		0.27%0.25%0.32%0.31%0.43%0.17%0.26%0.46%0.52%0.53%0.76%0.62%

Просадки

Сравнение просадок QQU.TO и XQQ.TO

Максимальная просадка QQU.TO за все время составила -78.51%, что меньше максимальной просадки XQQ.TO в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQU.TO и XQQ.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

QQU.TOXQQ.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.51%

-100.00%

+21.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.85%

-12.76%

-13.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.83%

-38.55%

-26.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.83%

-38.55%

-26.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.09%

-99.98%

+80.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.16%

-99.99%

+82.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.04%

3.67%

+4.37%

Волатильность

Сравнение волатильности QQU.TO и XQQ.TO

BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF (QQU.TO) имеет более высокую волатильность в 13.58% по сравнению с iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged) (XQQ.TO) с волатильностью 6.63%. Это указывает на то, что QQU.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XQQ.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QQU.TOXQQ.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.58%

6.63%

+6.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.58%

12.71%

+12.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.77%

22.25%

+22.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.87%

22.53%

+22.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.76%

22.29%

+22.47%