PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQU.TO с VCN.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QQU.TO с VCN.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF (QQU.TO) и Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF (VCN.TO).

QQU.TO и VCN.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QQU.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 18 июн. 2008 г.. VCN.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Canada All Cap Domestic Index. Фонд был запущен 2 авг. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности QQU.TO и VCN.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF (QQU.TO) и Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF (VCN.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QQU.TO и VCN.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QQU.TO
BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF		-11.89%26.77%40.01%114.00%-61.73%52.20%83.84%80.24%-11.03%68.57%
VCN.TO
Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF		4.21%30.20%22.14%12.26%-5.78%25.63%4.81%22.06%-9.11%8.44%

Доходность по периодам

С начала года, QQU.TO показывает доходность -11.89%, что значительно ниже, чем у VCN.TO с доходностью 4.21%. За последние 10 лет акции QQU.TO превзошли акции VCN.TO по среднегодовой доходности: 27.04% против 12.47% соответственно.

QQU.TO

1 день
1.69%
1 месяц
-8.67%
С начала года
-11.89%
6 месяцев
-11.12%
1 год
34.93%
3 года*
33.38%
5 лет*
13.24%
10 лет*
27.04%

VCN.TO

1 день
0.57%
1 месяц
-4.18%
С начала года
4.21%
6 месяцев
9.50%
1 год
32.77%
3 года*
21.11%
5 лет*
14.84%
10 лет*
12.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF

Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF

Часто сравнивают с QQU.TO:
QQU.TO с QLDQQU.TO с TQQQQQU.TO с QQC.TOQQU.TO с XQQU.TOQQU.TO с ZQQ.TOQQU.TO с XQQ.TOQQU.TO с HCAL.TO
Часто сравнивают с VCN.TO:
VCN.TO с VDY.TOVCN.TO с VFV.TOVCN.TO с VCE.TOVCN.TO с XEQT.TOVCN.TO с VIU.TOVCN.TO с VUN.TOVCN.TO с HXT.TO

Сравнение комиссий QQU.TO и VCN.TO

QQU.TO берет комиссию в 1.46%, что несколько больше комиссии VCN.TO в 0.05%.

QQU.TO
BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF
VCN.TO
Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF

Доходность на риск

QQU.TO vs. VCN.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQU.TO
Ранг доходности на риск QQU.TO: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQU.TO: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQU.TO: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQU.TO: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQU.TO: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQU.TO: 4646
Ранг коэф-та Мартина
VCN.TO
Ранг доходности на риск VCN.TO: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCN.TO: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCN.TO: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCN.TO: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCN.TO: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCN.TO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQU.TO c VCN.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF (QQU.TO) и Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF (VCN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQU.TOVCN.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

2.16

-1.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.37

2.75

-1.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.43

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.44

3.04

-1.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.63

13.74

-9.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQU.TO vs. VCN.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQU.TO на текущий момент составляет 0.78, что ниже коэффициента Шарпа VCN.TO равного 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQU.TO и VCN.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQU.TOVCN.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

2.16

-1.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

1.15

-0.86

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.84

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.75

-0.26

Корреляция

Корреляция между QQU.TO и VCN.TO составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQU.TO и VCN.TO

QQU.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VCN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQU.TO
BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VCN.TO
Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF		2.12%2.27%2.69%2.99%3.15%2.48%2.70%2.85%2.80%2.29%2.34%2.65%

Просадки

Сравнение просадок QQU.TO и VCN.TO

Максимальная просадка QQU.TO за все время составила -78.51%, что больше максимальной просадки VCN.TO в -37.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQU.TO и VCN.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

QQU.TOVCN.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.51%

-37.32%

-41.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.85%

-11.02%

-14.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.83%

-16.12%

-48.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.83%

-37.32%

-27.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.09%

-4.18%

-14.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.16%

-3.94%

-13.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.04%

2.43%

+5.61%

Волатильность

Сравнение волатильности QQU.TO и VCN.TO

BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF (QQU.TO) имеет более высокую волатильность в 13.58% по сравнению с Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF (VCN.TO) с волатильностью 5.64%. Это указывает на то, что QQU.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QQU.TOVCN.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.58%

5.64%

+7.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.58%

10.77%

+14.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.77%

15.25%

+29.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.87%

12.95%

+31.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.76%

14.95%

+29.81%