PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQU.TO с QLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QQU.TO с QLD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF (QQU.TO) и ProShares Ultra QQQ (QLD).

QQU.TO и QLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QQU.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 18 июн. 2008 г.. QLD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (200%). Фонд был запущен 21 июн. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности QQU.TO и QLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF (QQU.TO) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QQU.TO и QLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QQU.TO
BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF		-11.89%26.77%40.01%114.00%-61.73%52.20%83.84%80.24%-11.03%68.57%
QLD
ProShares Ultra QQQ		-10.10%24.38%55.09%112.93%-57.71%53.27%85.70%72.76%-0.53%59.49%
Разные валюты инструментов

QQU.TO торгуется в CAD, в то время как QLD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QLD были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, QQU.TO показывает доходность -11.89%, что значительно ниже, чем у QLD с доходностью -10.10%. За последние 10 лет акции QQU.TO уступали акциям QLD по среднегодовой доходности: 27.04% против 30.57% соответственно.

QQU.TO

1 день
1.69%
1 месяц
-8.67%
С начала года
-11.89%
6 месяцев
-11.12%
1 год
34.93%
3 года*
33.38%
5 лет*
13.24%
10 лет*
27.04%

QLD

1 день
2.30%
1 месяц
-6.77%
С начала года
-10.10%
6 месяцев
-9.98%
1 год
34.77%
3 года*
37.77%
5 лет*
18.22%
10 лет*
30.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF

ProShares Ultra QQQ

Часто сравнивают с QQU.TO:
QQU.TO с TQQQQQU.TO с QQC.TOQQU.TO с XQQU.TOQQU.TO с VCN.TOQQU.TO с ZQQ.TOQQU.TO с XQQ.TOQQU.TO с HCAL.TO
Часто сравнивают с QLD:
QLD с QQQQLD с TQQQQLD с SSOQLD с QQQMQLD с UPROQLD с VOOQLD с SPY

Сравнение комиссий QQU.TO и QLD

QQU.TO берет комиссию в 1.46%, что несколько больше комиссии QLD в 0.95%.

QQU.TO
BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF
QLD
ProShares Ultra QQQ

Доходность на риск

QQU.TO vs. QLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQU.TO
Ранг доходности на риск QQU.TO: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQU.TO: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQU.TO: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQU.TO: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQU.TO: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQU.TO: 4646
Ранг коэф-та Мартина
QLD
Ранг доходности на риск QLD: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLD: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLD: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLD: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLD: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLD: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQU.TO c QLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF (QQU.TO) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQU.TOQLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

0.79

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.37

1.35

+0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.19

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.44

1.43

+0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.63

4.27

+0.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQU.TO vs. QLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQU.TO на текущий момент составляет 0.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QLD равному 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQU.TO и QLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQU.TOQLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

0.79

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.43

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.72

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.90

-0.42

Корреляция

Корреляция между QQU.TO и QLD составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQU.TO и QLD

QQU.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQU.TO
BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QLD
ProShares Ultra QQQ		0.19%0.17%0.25%0.33%0.31%0.00%0.00%0.13%0.06%0.02%0.21%0.11%

Просадки

Сравнение просадок QQU.TO и QLD

Максимальная просадка QQU.TO за все время составила -78.51%, что больше максимальной просадки QLD в -61.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQU.TO и QLD.

Загрузка...

Показатели просадок

QQU.TOQLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.51%

-83.13%

+4.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.85%

-25.13%

-0.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.83%

-63.68%

-1.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.83%

-63.68%

-1.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.09%

-18.15%

-0.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.16%

-18.30%

+1.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.04%

7.75%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности QQU.TO и QLD

BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF (QQU.TO) и ProShares Ultra QQQ (QLD) имеют волатильность 13.58% и 12.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QQU.TOQLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.58%

12.95%

+0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.58%

25.33%

+0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.77%

44.25%

+0.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.87%

42.69%

+2.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.76%

42.55%

+2.21%