PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQU.TO с TQQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQU.TO с TQQQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QQU.TO (BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF) and TQQQ (ProShares UltraPro QQQ) are both exchange-traded funds - QQU.TO is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while TQQQ is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, QQU.TO returned 32.96%/yr vs 46.36%/yr for TQQQ. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. QQU.TO charges 1.46%/yr vs 0.95%/yr for TQQQ.

Доходность

Сравнение доходности QQU.TO и TQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF (QQU.TO) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

QQU.TO торгуется в CAD, в то время как TQQQ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TQQQ были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, QQU.TO показывает доходность 39.04%, что значительно ниже, чем у TQQQ с доходностью 66.55%. За последние 10 лет акции QQU.TO уступали акциям TQQQ по среднегодовой доходности: 32.96% против 46.36% соответственно.

QQU.TO

1 день
-1.13%
1 месяц
17.08%
С начала года
39.04%
6 месяцев
34.49%
1 год
77.53%
3 года*
46.17%
5 лет*
22.66%
10 лет*
32.96%

TQQQ

1 день
0.00%
1 месяц
31.06%
С начала года
66.55%
6 месяцев
55.74%
1 год
139.76%
3 года*
71.24%
5 лет*
32.04%
10 лет*
46.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQU.TO и TQQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QQU.TO
BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF		39.04%26.77%40.01%114.00%-61.73%52.20%83.84%80.24%-11.03%68.57%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		64.14%28.19%71.87%191.48%-77.60%81.33%106.50%122.34%-12.99%104.18%

Correlation

The correlation between QQU.TO and TQQQ is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2010 г.

0.94

The correlation between QQU.TO and TQQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QQU.TO и TQQQ

Секторы
QQU.TO
TQQQ

Технологии

53.7%
53.8%

Коммуникационные услуги

15.8%
15.8%

Потребительский циклический сектор

12.2%
12.3%

Потребительский защитный сектор

7.7%
7.7%

Здравоохранение

4.2%
4.2%

Промышленность

3.1%
2.8%

Коммунальные услуги

1.4%
1.4%

Сырьевые материалы

1.1%
1.1%

Энергетика

0.6%
0.6%

Финансовые услуги

0.2%
0.2%

Недвижимость

0.1%
0.1%

Технологии

QQU.TO
53.7%
TQQQ
53.8%

Коммуникационные услуги

QQU.TO
15.8%
TQQQ
15.8%

Потребительский циклический сектор

QQU.TO
12.2%
TQQQ
12.3%

Потребительский защитный сектор

QQU.TO
7.7%
TQQQ
7.7%

Здравоохранение

QQU.TO
4.2%
TQQQ
4.2%

Промышленность

QQU.TO
3.1%
TQQQ
2.8%

Коммунальные услуги

QQU.TO
1.4%
TQQQ
1.4%

Сырьевые материалы

QQU.TO
1.1%
TQQQ
1.1%

Энергетика

QQU.TO
0.6%
TQQQ
0.6%

Финансовые услуги

QQU.TO
0.2%
TQQQ
0.2%

Недвижимость

QQU.TO
0.1%
TQQQ
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF

ProShares UltraPro QQQ

Часто сравнивают с QQU.TO:
QQU.TO с QLDQQU.TO с QQC.TOQQU.TO с XQQU.TOQQU.TO с VCN.TOQQU.TO с XQQ.TOQQU.TO с ZQQ.TOQQU.TO с QMAX.TO
Часто сравнивают с TQQQ:
TQQQ с QQQTQQQ с SOXLTQQQ с QLDTQQQ с SQQQTQQQ с SPXLTQQQ с UPROTQQQ с TECL

Доходность на риск

QQU.TO vs. TQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQU.TO
Ранг доходности на риск QQU.TO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQU.TO: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQU.TO: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQU.TO: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQU.TO: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQU.TO: 5959
Ранг коэф-та Мартина
TQQQ
Ранг доходности на риск TQQQ: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TQQQ: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQQQ: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQQQ: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQQQ: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQQQ: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQU.TO c TQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF (QQU.TO) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQU.TOTQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.46
3.00

-0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.95
3.15

-0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.42

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.01

3.79

-0.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.32

11.87

-1.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQU.TO vs. TQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQU.TO на текущий момент составляет 2.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TQQQ равному 3.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQU.TO и TQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQU.TOTQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.46

3.00

-0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.50

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.73

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.81

-0.26

Просадки

Сравнение просадок QQU.TO и TQQQ

Максимальная просадка QQU.TO за все время составила -78.51%, примерно равная максимальной просадке TQQQ в -80.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQU.TO и TQQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQU.TOTQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.51%

-80.26%

+1.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.85%

-37.06%

+11.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.00%

-57.97%

+14.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.83%

-80.26%

+15.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.83%

-80.26%

+15.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.60%

-0.35%

-1.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.02%

-17.77%

+0.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.54%

11.82%

-4.28%

Волатильность

Сравнение волатильности QQU.TO и TQQQ

Текущая волатильность для BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF (QQU.TO) составляет 9.28%, в то время как у ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) волатильность равна 13.03%. Это указывает на то, что QQU.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQU.TOTQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.28%

13.03%

-3.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.30%

35.40%

-11.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.70%

46.81%

-15.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.84%

64.40%

-19.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.85%

63.91%

-19.06%

Сравнение комиссий QQU.TO и TQQQ

QQU.TO берет комиссию в 1.46%, что несколько больше комиссии TQQQ в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQU.TO и TQQQ

QQU.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQU.TO
BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		0.37%0.65%1.27%1.26%0.57%0.00%0.00%0.06%0.11%0.00%0.00%0.01%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, QQU.TO and TQQQ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, TQQQ is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TQQQ is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.46% for QQU.TO.

QQU.TO is categorized as Nasdaq-100, while TQQQ is Leveraged Equities. QQU.TO tracks NASDAQ-100 Index, while TQQQ tracks NASDAQ-100 Index (300%). They also come from different issuers: Global X and ProShares. Their fees differ too: 1.46% for QQU.TO and 0.95% for TQQQ.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQU.TO и TQQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор