PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение QQU.TO с TQQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQU.TO с TQQQ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

QQU.TO (BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF) and TQQQ (ProShares UltraPro QQQ) are both exchange-traded funds - QQU.TO is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while TQQQ is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, QQU.TO returned 31.07%/yr vs 42.75%/yr for TQQQ. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. QQU.TO charges 1.46%/yr vs 0.95%/yr for TQQQ.

Доходность

Сравнение доходности QQU.TO и TQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF (QQU.TO) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

QQU.TO торгуется в CAD, в то время как TQQQ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TQQQ были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, QQU.TO показывает доходность 24.17%, что значительно ниже, чем у TQQQ с доходностью 38.08%. За последние 10 лет акции QQU.TO уступали акциям TQQQ по среднегодовой доходности: 31.07% против 42.75% соответственно.

QQU.TO

1 день
-3.26%
1 месяц
-7.33%
6 месяцев
21.63%
С начала года
24.17%
1 год
44.18%
3 года*
34.33%
5 лет*
16.94%
10 лет*
31.07%

TQQQ

1 день
-5.07%
1 месяц
-10.99%
6 месяцев
32.03%
С начала года
38.08%
1 год
71.30%
3 года*
50.87%
5 лет*
21.41%
10 лет*
42.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQU.TO и TQQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QQU.TO
BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF		24.17%26.77%40.01%114.00%-61.73%52.24%83.67%80.29%-11.04%68.61%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		38.08%28.22%71.67%190.95%-77.77%82.89%105.07%124.20%-13.04%103.30%

Correlation

The correlation between QQU.TO and TQQQ is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2010 г.

0.94

The correlation between QQU.TO and TQQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QQU.TO и TQQQ

Секторы
QQU.TO
TQQQ

Технологии

58.5%
53.8%

Коммуникационные услуги

14.3%
15.8%

Потребительский циклический сектор

11.4%
12.3%

Потребительский защитный сектор

6.4%
7.7%

Здравоохранение

3.7%
4.2%

Промышленность

2.8%
2.8%

Коммунальные услуги

1.2%
1.4%

Сырьевые материалы

1.0%
1.1%

Энергетика

0.5%
0.6%

Финансовые услуги

0.2%
0.2%

Недвижимость

0.1%
0.1%

Технологии

QQU.TO
58.5%
TQQQ
53.8%

Коммуникационные услуги

QQU.TO
14.3%
TQQQ
15.8%

Потребительский циклический сектор

QQU.TO
11.4%
TQQQ
12.3%

Потребительский защитный сектор

QQU.TO
6.4%
TQQQ
7.7%

Здравоохранение

QQU.TO
3.7%
TQQQ
4.2%

Промышленность

QQU.TO
2.8%
TQQQ
2.8%

Коммунальные услуги

QQU.TO
1.2%
TQQQ
1.4%

Сырьевые материалы

QQU.TO
1.0%
TQQQ
1.1%

Энергетика

QQU.TO
0.5%
TQQQ
0.6%

Финансовые услуги

QQU.TO
0.2%
TQQQ
0.2%

Недвижимость

QQU.TO
0.1%
TQQQ
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF

ProShares UltraPro QQQ

Часто сравнивают с QQU.TO:
QQU.TO с QLDQQU.TO с QQC.TOQQU.TO с XQQU.TOQQU.TO с VCN.TOQQU.TO с XQQ.TOQQU.TO с ZQQ.TOQQU.TO с QMAX.TO
Часто сравнивают с TQQQ:
TQQQ с QQQTQQQ с SOXLTQQQ с QLDTQQQ с SQQQTQQQ с UPROTQQQ с SPXLTQQQ с TECL

Доходность на риск

QQU.TO vs. TQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQU.TO
Ранг доходности на риск QQU.TO: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQU.TO: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQU.TO: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQU.TO: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQU.TO: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQU.TO: 4242
Ранг коэф-та Мартина
TQQQ
Ранг доходности на риск TQQQ: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TQQQ: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQQQ: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQQQ: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQQQ: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQQQ: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQU.TO c TQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF (QQU.TO) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QQU.TOTQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.19
1.29

-0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.66
1.80

-0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.23

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.72

1.93

-0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.49

5.74

-0.26

QQU.TO vs. TQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQU.TO на текущий момент составляет 1.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TQQQ равному 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQU.TO и TQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QQU.TO и TQQQ

Максимальная просадка QQU.TO за все время составила -64.81%, что меньше максимальной просадки TQQQ в -80.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQU.TO и TQQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQU.TOTQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.81%

-80.32%

+15.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.85%

-37.15%

+11.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.00%

-58.00%

+15.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.81%

-80.32%

+15.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.81%

-80.32%

+15.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.12%

-17.55%

+5.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.81%

-17.72%

+5.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.07%

12.45%

-4.38%

Волатильность

Сравнение волатильности QQU.TO и TQQQ

Текущая волатильность для BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF (QQU.TO) составляет 14.79%, в то время как у ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) волатильность равна 22.54%. Это указывает на то, что QQU.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQU.TOTQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.79%

22.54%

-7.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.05%

46.19%

-15.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.21%

55.41%

-18.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.70%

67.87%

-22.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.16%

66.68%

-21.52%

Сравнение комиссий QQU.TO и TQQQ

QQU.TO берет комиссию в 1.46%, что несколько больше комиссии TQQQ в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQU.TO и TQQQ

QQU.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQU.TO
BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		0.53%0.65%1.27%1.26%0.57%0.00%0.00%0.06%0.11%0.00%0.00%0.01%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, QQU.TO and TQQQ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, TQQQ is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TQQQ is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.46% for QQU.TO.

QQU.TO is categorized as Nasdaq-100, while TQQQ is Leveraged Equities. QQU.TO tracks NASDAQ-100 Index, while TQQQ tracks NASDAQ-100 Index (300%). They also come from different issuers: Global X and ProShares. Their fees differ too: 1.46% for QQU.TO and 0.95% for TQQQ.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQU.TO и TQQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор