PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQY с USCL.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QQQY с USCL.TO

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY) и Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF (USCL.TO).

QQQY и USCL.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QQQY - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 13 сент. 2023 г.. USCL.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 5 июл. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности QQQY и USCL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY) и Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF (USCL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QQQY и USCL.TO

2026 (YTD)202520242023
QQQY
Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF		-4.70%14.96%7.70%7.22%
USCL.TO
Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF		-2.52%15.30%27.60%3.50%
Разные валюты инструментов

QQQY торгуется в USD, в то время как USCL.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения USCL.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, QQQY показывает доходность -4.70%, что значительно ниже, чем у USCL.TO с доходностью -2.52%.

QQQY

1 день
0.12%
1 месяц
-2.21%
С начала года
-4.70%
6 месяцев
-4.27%
1 год
14.17%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

USCL.TO

1 день
0.25%
1 месяц
-2.93%
С начала года
-2.52%
6 месяцев
0.36%
1 год
16.17%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF

Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF

Часто сравнивают с QQQY:
QQQY с QQQIQQQY с QDTEQQQY с QQQQQQY с YMAXQQQY с QQQMQQQY с TSLYQQQY с JEPI
Часто сравнивают с USCL.TO:
USCL.TO с HYLD.TOUSCL.TO с MSTE.TOUSCL.TO с SDAY.NEOUSCL.TO с VFV.TOUSCL.TO с TSLA.TOUSCL.TO с QQCL.TOUSCL.TO с XEQT.TO

Сравнение комиссий QQQY и USCL.TO

QQQY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии USCL.TO в 0.04%.

QQQY
Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF
USCL.TO
Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF

Доходность на риск

QQQY vs. USCL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQY
Ранг доходности на риск QQQY: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQY: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQY: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQY: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQY: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQY: 3939
Ранг коэф-та Мартина
USCL.TO
Ранг доходности на риск USCL.TO: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USCL.TO: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USCL.TO: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USCL.TO: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USCL.TO: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USCL.TO: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQY c USCL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY) и Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF (USCL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQQYUSCL.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

0.80

+0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.11

1.29

-0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.22

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.33

1.17

+0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.39

6.01

-1.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQQY vs. USCL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQY на текущий момент составляет 0.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USCL.TO равному 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQY и USCL.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQQYUSCL.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

0.80

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

1.02

-0.36

Корреляция

Корреляция между QQQY и USCL.TO составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQY и USCL.TO

Дивидендная доходность QQQY за последние двенадцать месяцев составляет около 45.72%, что больше доходности USCL.TO в 13.32%

TTM202520242023
QQQY
Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF		45.72%45.34%83.34%20.64%
USCL.TO
Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF		13.32%12.94%11.57%7.08%

Просадки

Сравнение просадок QQQY и USCL.TO

Максимальная просадка QQQY за все время составила -19.05%, что меньше максимальной просадки USCL.TO в -21.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQY и USCL.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

QQQYUSCL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.05%

-21.85%

+2.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.14%

-8.76%

-2.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.94%

-4.44%

-2.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.04%

-2.67%

-0.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.43%

3.63%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQY и USCL.TO

Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY) и Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF (USCL.TO) имеют волатильность 6.18% и 6.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QQQYUSCL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.18%

6.28%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.19%

9.85%

+1.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.41%

20.29%

-3.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.67%

15.91%

-1.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.67%

15.91%

-1.24%