Сравнение QQQY с QEW
QQQY (Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF) and QEW (Invesco QQQ Equal Weight ETF) are both Nasdaq-100 funds. QQQY is actively managed, while QEW is passively managed. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. QQQY charges 0.99%/yr vs 0.25%/yr for QEW.
Доходность
Сравнение доходности QQQY и QEW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
QQQY
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 7.95%
- С начала года
- 18.85%
- 6 месяцев
- 18.67%
- 1 год
- 35.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QEW
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 9.40%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QQQY и QEW
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
QQQY Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF | 22.91% |
QEW Invesco QQQ Equal Weight ETF | 21.43% |
Correlation
The correlation between QQQY and QEW is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2026 г. | 0.87 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQQY vs. QEW — Ранг доходности на риск
QQQY
QEW
Сравнение QQQY c QEW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY) и Invesco QQQ Equal Weight ETF (QEW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QQQY | QEW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.21 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.65 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QQQY | QEW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.62 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.25 | 9.51 | -8.26 |
Просадки
Сравнение просадок QQQY и QEW
Максимальная просадка QQQY за все время составила -19.05%, что больше максимальной просадки QEW в -4.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQY и QEW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQQY | QEW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.05% | -4.15% | -14.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.55% | -0.16% | -0.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.91% | -0.57% | -2.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.61% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QQQY и QEW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQQY | QEW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.14% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.30% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.66% | 15.65% | -1.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.74% | 15.65% | -0.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.74% | 15.65% | -0.91% |
Сравнение комиссий QQQY и QEW
QQQY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии QEW в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQQY и QEW
Дивидендная доходность QQQY за последние двенадцать месяцев составляет около 35.18%, тогда как QEW не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
QEW Invesco QQQ Equal Weight ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQY Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF | 35.18% | 45.34% | 83.34% | 20.64% |
Часто задаваемые вопросы
QQQY and QEW have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QEW is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QEW is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.99% for QQQY.
QQQY has the higher dividend yield at 35.18%, compared with 0.00% for QEW.
They also come from different issuers: Defiance and Invesco. Their fees differ too: 0.99% for QQQY and 0.25% for QEW.
Подберите оптимальное распределение для QQQY и QEW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор