Сравнение QQQX с USG
QQQX (Nuveen Nasdaq 100 Dynamic Overwrite Fund) and USG (USCF Gold Strategy Plus Income Fund) are both mutual funds - QQQX is a Derivative Income fund actively managed by Nuveen, while USG is a Gold fund actively managed by USCF. Both are actively managed. Over the past 3 years, QQQX returned 14.25%/yr vs 23.47%/yr for USG. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. QQQX charges 0.89%/yr vs 0.45%/yr for USG.
Доходность
Сравнение доходности QQQX и USG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QQQX показывает доходность 4.86%, что значительно выше, чем у USG с доходностью -7.23%.
QQQX
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -5.59%
- С начала года
- 4.86%
- 6 месяцев
- 4.87%
- 1 год
- 20.91%
- 3 года*
- 14.25%
- 5 лет*
- 7.86%
- 10 лет*
- 13.30%
USG
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -10.54%
- С начала года
- -7.23%
- 6 месяцев
- -10.43%
- 1 год
- 15.47%
- 3 года*
- 23.47%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QQQX и USG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
QQQX Nuveen Nasdaq 100 Dynamic Overwrite Fund | 4.86% | 14.87% | 25.61% | 21.68% | -27.39% | 3.08% |
USG USCF Gold Strategy Plus Income Fund | -7.23% | 52.02% | 23.70% | 8.49% | 2.12% | 3.50% |
Correlation
The correlation between QQQX and USG is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2021 г. | 0.08 |
Over the past year, QQQX and USG have become more correlated (0.28) than their long-term average of 0.08, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQQX vs. USG — Ранг доходности на риск
QQQX
USG
Сравнение QQQX c USG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Nasdaq 100 Dynamic Overwrite Fund (QQQX) и USCF Gold Strategy Plus Income Fund (USG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QQQX | USG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.14 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.30 | 0.62 | +1.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.39 | 1.85 | +7.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QQQX и USG
Максимальная просадка QQQX за все время составила -57.25%, что больше максимальной просадки USG в -24.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQX и USG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQQX | USG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.25% | -24.86% | -32.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.11% | -24.86% | +15.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.80% | -24.86% | +2.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.33% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.88% | -24.20% | +16.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.01% | -4.55% | -3.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.23% | 8.39% | -6.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQQX и USG
Текущая волатильность для Nuveen Nasdaq 100 Dynamic Overwrite Fund (QQQX) составляет 6.27%, в то время как у USCF Gold Strategy Plus Income Fund (USG) волатильность равна 8.57%. Это указывает на то, что QQQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQQX | USG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.27% | 8.57% | -2.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.62% | 23.02% | -10.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.29% | 24.51% | -9.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.97% | 16.15% | +3.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.11% | 16.15% | +4.96% |
Сравнение комиссий QQQX и USG
QQQX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии USG в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQQX и USG
Дивидендная доходность QQQX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.66%, что меньше доходности USG в 30.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQQX Nuveen Nasdaq 100 Dynamic Overwrite Fund | 8.66% | 7.85% | 6.73% | 7.26% | 9.66% | 5.85% | 6.00% | 6.49% | 8.40% | 5.95% | 7.54% | 7.23% |
USG USCF Gold Strategy Plus Income Fund | 30.04% | 27.33% | 7.48% | 8.16% | 2.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QQQX and USG have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USG has higher volatility (8.57%) compared to QQQX (6.27%). In terms of maximum drawdown, QQQX dropped -57.25% vs USG's -24.86%.
QQQX currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs 0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QQQX и USG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор