PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQX с JEPI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QQQX с JEPI

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund (QQQX) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).

QQQX - это пассивный фонд от Nuveen, который отслеживает доходность Nasdaq 100 Index. Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности QQQX и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund (QQQX) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QQQX и JEPI

2026 (YTD)202520242023202220212020
QQQX
Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund		-0.91%14.87%25.61%21.68%-27.39%25.32%16.96%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		0.53%8.09%12.57%9.83%-3.49%21.52%18.61%

Доходность по периодам

С начала года, QQQX показывает доходность -0.91%, что значительно ниже, чем у JEPI с доходностью 0.53%.

QQQX

1 день
-0.40%
1 месяц
2.13%
С начала года
-0.91%
6 месяцев
4.56%
1 год
25.05%
3 года*
13.43%
5 лет*
8.08%
10 лет*
11.88%

JEPI

1 день
0.07%
1 месяц
-3.33%
С начала года
0.53%
6 месяцев
3.26%
1 год
7.70%
3 года*
9.62%
5 лет*
8.34%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund

JPMorgan Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с QQQX:
QQQX с QQQQQQX с QYLDQQQX с SCHDQQQX с QYLGQQQX с FNGSQQQX с SPYQQQX с SPG
Часто сравнивают с JEPI:
JEPI с JEPQJEPI с SCHDJEPI с SPYJEPI с QYLDJEPI с SPYIJEPI с QQQIJEPI с VOO

Сравнение комиссий QQQX и JEPI

QQQX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.

QQQX
Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF

Доходность на риск

QQQX vs. JEPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQX
Ранг доходности на риск QQQX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
JEPI
Ранг доходности на риск JEPI: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPI: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQX c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund (QQQX) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQQXJEPIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.19

0.58

+0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.78

0.92

+0.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.15

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.01

0.79

+1.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.96

3.80

+6.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQQX vs. JEPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQX на текущий момент составляет 1.19, что выше коэффициента Шарпа JEPI равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQX и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQQXJEPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

0.58

+0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.76

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

1.04

-0.58

Корреляция

Корреляция между QQQX и JEPI составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQX и JEPI

Дивидендная доходность QQQX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.30%, что меньше доходности JEPI в 8.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQQX
Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund		8.30%7.85%6.73%7.26%9.66%5.85%6.00%6.49%8.40%5.95%7.54%7.23%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		8.46%8.25%7.33%8.40%11.68%6.59%5.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QQQX и JEPI

Максимальная просадка QQQX за все время составила -57.25%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQX и JEPI.

Загрузка...

Показатели просадок

QQQXJEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.25%

-13.71%

-43.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.66%

-7.37%

-2.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.33%

-13.71%

-15.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.96%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.26%

-4.46%

+3.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.09%

-2.07%

-6.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

2.14%

+0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQX и JEPI

Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund (QQQX) имеет более высокую волатильность в 8.06% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 3.86%. Это указывает на то, что QQQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QQQXJEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.06%

3.86%

+4.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.99%

6.35%

+5.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.14%

13.24%

+7.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.80%

11.06%

+8.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.05%

10.88%

+10.17%