PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение QQQX с JEPI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QQQX с JEPI

Последнее обновление 5 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen Nasdaq 100 Dynamic Overwrite Fund (QQQX) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).

JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QQQX или JEPI.

Корреляция

Корреляция между QQQX и JEPI составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности QQQX и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Nasdaq 100 Dynamic Overwrite Fund (QQQX) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
49.48%
70.99%
QQQX
JEPI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

QQQX:

0.68

JEPI:

0.60

Коэф-т Сортино

QQQX:

1.06

JEPI:

0.92

Коэф-т Омега

QQQX:

1.15

JEPI:

1.15

Коэф-т Кальмара

QQQX:

0.65

JEPI:

0.62

Коэф-т Мартина

QQQX:

2.35

JEPI:

2.75

Индекс Язвы

QQQX:

6.31%

JEPI:

2.97%

Дневная вол-ть

QQQX:

21.96%

JEPI:

13.76%

Макс. просадка

QQQX:

-57.24%

JEPI:

-13.71%

Текущая просадка

QQQX:

-10.49%

JEPI:

-4.76%

Доходность по периодам

С начала года, QQQX показывает доходность -8.11%, что значительно ниже, чем у JEPI с доходностью -0.60%.

QQQX

С начала года

-8.11%

1 месяц

13.88%

6 месяцев

0.75%

1 год

12.10%

5 лет

9.83%

10 лет

10.21%

JEPI

С начала года

-0.60%

1 месяц

7.70%

6 месяцев

-0.87%

1 год

7.31%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QQQX и JEPI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQX
Ранг риск-скорректированной доходности QQQX, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
JEPI
Ранг риск-скорректированной доходности JEPI, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JEPI, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение QQQX c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Nasdaq 100 Dynamic Overwrite Fund (QQQX) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа QQQX, с текущим значением в 0.68, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
QQQX: 0.68
JEPI: 0.60
Коэффициент Сортино QQQX, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
QQQX: 1.06
JEPI: 0.92
Коэффициент Омега QQQX, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
QQQX: 1.15
JEPI: 1.15
Коэффициент Кальмара QQQX, с текущим значением в 0.65, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
QQQX: 0.65
JEPI: 0.62
Коэффициент Мартина QQQX, с текущим значением в 2.35, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
QQQX: 2.35
JEPI: 2.75

Показатель коэффициента Шарпа QQQX на текущий момент составляет 0.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JEPI равному 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQX и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.68
0.60
QQQX
JEPI

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQX и JEPI

Дивидендная доходность QQQX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.07%, что сопоставимо с доходностью JEPI в 8.07%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
QQQX
Nuveen Nasdaq 100 Dynamic Overwrite Fund		8.07%6.73%7.26%9.65%5.86%6.00%6.49%8.40%5.95%7.54%7.23%7.07%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		8.07%7.33%8.40%11.67%6.59%5.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QQQX и JEPI

Максимальная просадка QQQX за все время составила -57.24%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQX и JEPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-10.49%
-4.76%
QQQX
JEPI

Волатильность

Сравнение волатильности QQQX и JEPI

Nuveen Nasdaq 100 Dynamic Overwrite Fund (QQQX) имеет более высокую волатильность в 16.13% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 11.06%. Это указывает на то, что QQQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
16.13%
11.06%
QQQX
JEPI