PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение QQQX с FNGS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QQQX с FNGS

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen Nasdaq 100 Dynamic Overwrite Fund (QQQX) и MicroSectors FANG+ ETN (FNGS).

FNGS - это пассивный фонд от BMO Financial Group, который отслеживает доходность NYSE FANG+ Index. Фонд был запущен 12 нояб. 2019 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QQQX или FNGS.

Корреляция

Корреляция между QQQX и FNGS составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности QQQX и FNGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Nasdaq 100 Dynamic Overwrite Fund (QQQX) и MicroSectors FANG+ ETN (FNGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
46.25%
324.22%
QQQX
FNGS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

QQQX:

0.54

FNGS:

0.91

Коэф-т Сортино

QQQX:

0.88

FNGS:

1.39

Коэф-т Омега

QQQX:

1.13

FNGS:

1.18

Коэф-т Кальмара

QQQX:

0.52

FNGS:

1.09

Коэф-т Мартина

QQQX:

1.96

FNGS:

3.28

Индекс Язвы

QQQX:

6.03%

FNGS:

8.91%

Дневная вол-ть

QQQX:

21.95%

FNGS:

32.15%

Макс. просадка

QQQX:

-57.24%

FNGS:

-48.98%

Текущая просадка

QQQX:

-13.88%

FNGS:

-14.50%

Доходность по периодам

С начала года, QQQX показывает доходность -11.59%, что значительно ниже, чем у FNGS с доходностью -8.58%.

QQQX

С начала года

-11.59%

1 месяц

-5.50%

6 месяцев

-3.45%

1 год

10.50%

5 лет

9.63%

10 лет

9.57%

FNGS

С начала года

-8.58%

1 месяц

-2.40%

6 месяцев

2.92%

1 год

25.82%

5 лет

28.10%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QQQX и FNGS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQX
Ранг риск-скорректированной доходности QQQX, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
FNGS
Ранг риск-скорректированной доходности FNGS, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FNGS, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGS, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGS, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGS, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGS, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение QQQX c FNGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Nasdaq 100 Dynamic Overwrite Fund (QQQX) и MicroSectors FANG+ ETN (FNGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа QQQX, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
QQQX: 0.54
FNGS: 0.91
Коэффициент Сортино QQQX, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
QQQX: 0.88
FNGS: 1.39
Коэффициент Омега QQQX, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
QQQX: 1.13
FNGS: 1.18
Коэффициент Кальмара QQQX, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
QQQX: 0.52
FNGS: 1.09
Коэффициент Мартина QQQX, с текущим значением в 1.96, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
QQQX: 1.96
FNGS: 3.28

Показатель коэффициента Шарпа QQQX на текущий момент составляет 0.54, что ниже коэффициента Шарпа FNGS равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQX и FNGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.54
0.91
QQQX
FNGS

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQX и FNGS

Дивидендная доходность QQQX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.39%, тогда как FNGS не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
QQQX
Nuveen Nasdaq 100 Dynamic Overwrite Fund		8.39%6.73%7.26%9.65%5.86%6.00%6.49%8.40%5.95%7.54%7.23%7.07%
FNGS
MicroSectors FANG+ ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QQQX и FNGS

Максимальная просадка QQQX за все время составила -57.24%, что больше максимальной просадки FNGS в -48.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQX и FNGS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.88%
-14.50%
QQQX
FNGS

Волатильность

Сравнение волатильности QQQX и FNGS

Текущая волатильность для Nuveen Nasdaq 100 Dynamic Overwrite Fund (QQQX) составляет 16.18%, в то время как у MicroSectors FANG+ ETN (FNGS) волатильность равна 18.62%. Это указывает на то, что QQQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.18%
18.62%
QQQX
FNGS