Сравнение QQQX с FNGS
QQQX (Nuveen Nasdaq 100 Dynamic Overwrite Fund) and FNGS (MicroSectors FANG+ ETN) are both funds - QQQX is a Derivative Income fund actively managed by Nuveen, while FNGS is a Large Cap Growth Equities fund tracking the NYSE FANG+ Index. QQQX is actively managed, while FNGS is passively managed. Over the past 5 years, QQQX returned 8.85%/yr vs 20.46%/yr for FNGS. Their 0.76 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. QQQX charges 0.89%/yr vs 0.58%/yr for FNGS.
Доходность
Сравнение доходности QQQX и FNGS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QQQX показывает доходность 11.76%, что значительно ниже, чем у FNGS с доходностью 16.83%.
QQQX
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- 0.33%
- 6 месяцев
- 16.46%
- С начала года
- 11.76%
- 1 год
- 25.22%
- 3 года*
- 17.56%
- 5 лет*
- 8.85%
- 10 лет*
- 12.96%
- Всё время*
- 11.05%
FNGS
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 6.83%
- 6 месяцев
- 24.47%
- С начала года
- 16.83%
- 1 год
- 23.22%
- 3 года*
- 32.88%
- 5 лет*
- 20.46%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 31.73%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.97M | $1.99M | $2.48M | |
| $2.61M | $3.63M | $3.39M |
Сравнение доходности по годам QQQX и FNGS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQQX Nuveen Nasdaq 100 Dynamic Overwrite Fund | 11.76% | 14.87% | 25.61% | 21.68% | -27.39% | 25.32% | 15.75% | 2.71% |
FNGS MicroSectors FANG+ ETN | 16.83% | 18.64% | 51.99% | 95.24% | -40.32% | 16.96% | 101.99% | 10.10% |
Correlation
The correlation between QQQX and FNGS is 0.77, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.77 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.78 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2019 г. | 0.76 |
The correlation between QQQX and FNGS has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQQX vs. FNGS — Ранг доходности на риск
QQQX
FNGS
Сравнение QQQX c FNGS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Nasdaq 100 Dynamic Overwrite Fund (QQQX) и MicroSectors FANG+ ETN (FNGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QQQX | FNGS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.19 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.78 | 1.02 | +1.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.81 | 2.70 | +7.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QQQX и FNGS
Максимальная просадка QQQX за все время составила -57.25%, что больше максимальной просадки FNGS в -48.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQX и FNGS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQQX | FNGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.25% | -48.98% | -8.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.11% | -22.93% | +13.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.80% | -26.77% | +3.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.33% | -48.98% | +19.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.81% | -1.13% | -0.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.98% | -10.78% | +2.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.58% | 8.61% | -6.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQQX и FNGS
Текущая волатильность для Nuveen Nasdaq 100 Dynamic Overwrite Fund (QQQX) составляет 5.51%, в то время как у MicroSectors FANG+ ETN (FNGS) волатильность равна 7.68%. Это указывает на то, что QQQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQQX | FNGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.51% | 7.68% | -2.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.91% | 18.93% | -5.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.43% | 23.12% | -6.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.16% | 30.38% | -10.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.19% | 31.11% | -9.92% |
Сравнение комиссий QQQX и FNGS
QQQX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии FNGS в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQQX и FNGS
Дивидендная доходность QQQX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.13%, тогда как FNGS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNGS MicroSectors FANG+ ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQX Nuveen Nasdaq 100 Dynamic Overwrite Fund | 8.13% | 7.85% | 6.73% | 7.26% | 9.66% | 5.85% | 6.00% | 6.49% | 8.40% | 5.95% | 7.54% | 7.23% |
Часто задаваемые вопросы
QQQX and FNGS have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FNGS has higher volatility (7.68%) compared to QQQX (5.51%). In terms of maximum drawdown, QQQX dropped -57.25% vs FNGS's -48.98%.
QQQX currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs 1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QQQX и FNGS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор