Сравнение QQQX с QQQ
QQQX (Nuveen Nasdaq 100 Dynamic Overwrite Fund) and QQQ (Invesco QQQ ETF) are both funds - QQQX is a Derivative Income fund actively managed by Nuveen, while QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. QQQX is actively managed, while QQQ is passively managed. Over the past 10 years, QQQX returned 12.96%/yr vs 20.75%/yr for QQQ. Their 0.77 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. QQQX charges 0.89%/yr vs 0.18%/yr for QQQ.
Доходность
Сравнение доходности QQQX и QQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QQQX показывает доходность 11.76%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 17.04%. За последние 10 лет акции QQQX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 12.96% против 20.75% соответственно.
QQQX
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- 0.33%
- 6 месяцев
- 16.46%
- С начала года
- 11.76%
- 1 год
- 25.22%
- 3 года*
- 17.56%
- 5 лет*
- 8.85%
- 10 лет*
- 12.96%
- Всё время*
- 11.05%
QQQ
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- -0.76%
- 6 месяцев
- 18.69%
- С начала года
- 17.04%
- 1 год
- 28.64%
- 3 года*
- 25.18%
- 5 лет*
- 14.96%
- 10 лет*
- 20.75%
- Всё время*
- 10.80%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $34.07B | $28.96B | $31.85B | |
| $2.61M | $3.63M | $3.39M |
Сравнение доходности по годам QQQX и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQQX Nuveen Nasdaq 100 Dynamic Overwrite Fund | 11.76% | 14.87% | 25.61% | 21.68% | -27.39% | 25.32% | 15.75% | 28.83% | -11.68% | 39.19% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 17.04% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 27.42% | 48.62% | 38.96% | -0.13% | 32.66% |
Correlation
The correlation between QQQX and QQQ is 0.85, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.85 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.84 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.83 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2007 г. | 0.77 |
The correlation between QQQX and QQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQQX vs. QQQ — Ранг доходности на риск
QQQX
QQQ
Сравнение QQQX c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Nasdaq 100 Dynamic Overwrite Fund (QQQX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QQQX | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.26 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.78 | 2.40 | +0.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.81 | 7.62 | +2.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QQQX и QQQ
Максимальная просадка QQQX за все время составила -57.25%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQX и QQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQQX | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.25% | -82.97% | +25.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.11% | -11.96% | +2.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.80% | -22.77% | -0.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.33% | -35.12% | +5.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.96% | -35.12% | -0.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.81% | -3.76% | +1.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.98% | -32.61% | +24.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.58% | 3.77% | -1.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQQX и QQQ
Текущая волатильность для Nuveen Nasdaq 100 Dynamic Overwrite Fund (QQQX) составляет 5.51%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 7.44%. Это указывает на то, что QQQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQQX | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.51% | 7.44% | -1.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.91% | 16.38% | -2.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.43% | 19.56% | -3.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.16% | 22.97% | -2.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.19% | 22.53% | -1.34% |
Сравнение комиссий QQQX и QQQ
QQQX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQQX и QQQ
Дивидендная доходность QQQX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.13%, что больше доходности QQQ в 0.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.42% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
QQQX Nuveen Nasdaq 100 Dynamic Overwrite Fund | 8.13% | 7.85% | 6.73% | 7.26% | 9.66% | 5.85% | 6.00% | 6.49% | 8.40% | 5.95% | 7.54% | 7.23% |
Часто задаваемые вопросы
QQQX and QQQ have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QQQ has higher volatility (7.44%) compared to QQQX (5.51%). In terms of maximum drawdown, QQQX dropped -57.25% vs QQQ's -82.97%.
QQQX currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QQQX и QQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор