PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение QQQX.TO с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQQX.TO с QQQ

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

QQQX.TO (Global X Nasdaq-100 Index ETF) and QQQ (Invesco QQQ ETF) are both Nasdaq-100 funds - QQQX.TO tracks the Nasdaq-100 Index while QQQ tracks the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past year, QQQX.TO returned 26.90% vs 27.35% for QQQ. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. QQQX.TO charges 0.15%/yr vs 0.18%/yr for QQQ.

Доходность

Сравнение доходности QQQX.TO и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Nasdaq-100 Index ETF (QQQX.TO) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

QQQX.TO торгуется в CAD, в то время как QQQ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QQQ были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: QQQX.TO показывает доходность 16.09%, а QQQ немного выше – 16.13%.

QQQX.TO

1 день
-1.55%
1 месяц
-4.29%
6 месяцев
13.16%
С начала года
16.09%
1 год
26.90%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQ

1 день
-1.64%
1 месяц
-3.50%
6 месяцев
13.23%
С начала года
16.13%
1 год
27.35%
3 года*
24.88%
5 лет*
17.41%
10 лет*
21.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQQX.TO и QQQ

2026 (YTD)20252024
QQQX.TO
Global X Nasdaq-100 Index ETF		16.09%14.55%20.05%
QQQ
Invesco QQQ ETF		16.13%15.26%19.92%

Correlation

The correlation between QQQX.TO and QQQ is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мая 2024 г.

0.83

The correlation between QQQX.TO and QQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Nasdaq-100 Index ETF

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с QQQX.TO:
QQQX.TO с QQC.TOQQQX.TO с QQCC.TOQQQX.TO с QQC-F.TOQQQX.TO с ZNQ.TOQQQX.TO с QQCL.TOQQQX.TO с JEPQ.TOQQQX.TO с HXQ.TO
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с SPMO

Доходность на риск

QQQX.TO vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQX.TO
Ранг доходности на риск QQQX.TO: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQX.TO: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQX.TO: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQX.TO: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQX.TO: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQX.TO: 5252
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQX.TO c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Nasdaq-100 Index ETF (QQQX.TO) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QQQX.TOQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.45
1.45

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.02
2.01

0.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.25

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.22

2.25

-0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.75

7.10

-0.35

QQQX.TO vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQX.TO на текущий момент составляет 1.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQ равному 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQX.TO и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QQQX.TO и QQQ

Максимальная просадка QQQX.TO за все время составила -22.62%, что меньше максимальной просадки QQQ в -37.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQX.TO и QQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQQX.TOQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.62%

-37.57%

+14.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.18%

-12.21%

+0.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-22.62%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.34%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.48%

-6.85%

-0.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.91%

-6.67%

+2.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.00%

3.86%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQX.TO и QQQ

Global X Nasdaq-100 Index ETF (QQQX.TO) и Invesco QQQ ETF (QQQ) имеют волатильность 7.79% и 7.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQQX.TOQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.79%

7.86%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.21%

15.87%

-0.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.71%

18.97%

-0.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.32%

23.58%

-2.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.32%

23.41%

-2.09%

Сравнение комиссий QQQX.TO и QQQ

QQQX.TO берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии QQQ в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQX.TO и QQQ

Дивидендная доходность QQQX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что меньше доходности QQQ в 0.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.44%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%
QQQX.TO
Global X Nasdaq-100 Index ETF		0.31%0.35%0.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QQQX.TO and QQQ have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, QQQX.TO is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

QQQX.TO is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.18% for QQQ.

QQQX.TO tracks Nasdaq-100 Index, while QQQ tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: Global X and Invesco. Their fees differ too: 0.15% for QQQX.TO and 0.18% for QQQ.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQQX.TO и QQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор