Сравнение QQQX.TO с QQI.TO
QQQX.TO (Global X Nasdaq-100 Index ETF) and QQI.TO (BetaPro Nasdaq-100 Daily Inverse ETF) are both Nasdaq-100 funds from Global X - QQQX.TO tracks the Nasdaq-100 Index while QQI.TO tracks the NASDAQ-100 Index (-100%). Both are passively managed. At a correlation of -0.77, they often move in opposite directions. QQQX.TO charges 0.15%/yr vs 1.15%/yr for QQI.TO.
Доходность
Сравнение доходности QQQX.TO и QQI.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QQQX.TO показывает доходность 22.62%, что значительно выше, чем у QQI.TO с доходностью -16.09%.
QQQX.TO
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 11.24%
- С начала года
- 22.62%
- 6 месяцев
- 19.00%
- 1 год
- 43.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQI.TO
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -7.99%
- С начала года
- -16.09%
- 6 месяцев
- -15.83%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QQQX.TO и QQI.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QQQX.TO Global X Nasdaq-100 Index ETF | 22.62% | 1.26% |
QQI.TO BetaPro Nasdaq-100 Daily Inverse ETF | -16.09% | -3.15% |
Correlation
The correlation between QQQX.TO and QQI.TO is -0.77, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2025 г. | -0.77 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQQX.TO vs. QQI.TO — Ранг доходности на риск
QQQX.TO
QQI.TO
Сравнение QQQX.TO c QQI.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Nasdaq-100 Index ETF (QQQX.TO) и BetaPro Nasdaq-100 Daily Inverse ETF (QQI.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QQQX.TO | QQI.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.56 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.44 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QQQX.TO | QQI.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.71 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.43 | -1.40 | +2.83 |
Просадки
Сравнение просадок QQQX.TO и QQI.TO
Максимальная просадка QQQX.TO за все время составила -22.62%, что меньше максимальной просадки QQI.TO в -25.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQX.TO и QQI.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQQX.TO | QQI.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.62% | -25.19% | +2.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.18% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.24% | -24.77% | +24.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.95% | -6.98% | +3.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.78% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QQQX.TO и QQI.TO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQQX.TO | QQI.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.72% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.94% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.01% | 18.42% | -2.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.72% | 18.42% | +2.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.72% | 18.42% | +2.30% |
Сравнение комиссий QQQX.TO и QQI.TO
QQQX.TO берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии QQI.TO в 1.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQQX.TO и QQI.TO
Дивидендная доходность QQQX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, тогда как QQI.TO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
QQI.TO BetaPro Nasdaq-100 Daily Inverse ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQX.TO Global X Nasdaq-100 Index ETF | 0.29% | 0.35% | 0.14% |
Часто задаваемые вопросы
QQQX.TO and QQI.TO have a correlation of -0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QQQX.TO is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QQQX.TO is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 1.15% for QQI.TO.
QQQX.TO tracks Nasdaq-100 Index, while QQI.TO tracks NASDAQ-100 Index (-100%). Their fees differ too: 0.15% for QQQX.TO and 1.15% for QQI.TO.
Подберите оптимальное распределение для QQQX.TO и QQI.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор