Сравнение QQI.TO с QQQL.TO
QQI.TO (BetaPro Nasdaq-100 Daily Inverse ETF) and QQQL.TO (Global X Enhanced Nasdaq-100 Index ETF) are both Nasdaq-100 funds from Global X - QQI.TO tracks the NASDAQ-100 Index (-100%) while QQQL.TO tracks the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. At a correlation of -0.49, they often move in opposite directions. QQI.TO charges 1.15%/yr vs 0.49%/yr for QQQL.TO.
Доходность
Сравнение доходности QQI.TO и QQQL.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QQI.TO показывает доходность -16.09%, что значительно ниже, чем у QQQL.TO с доходностью 26.16%.
QQI.TO
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -7.99%
- С начала года
- -16.09%
- 6 месяцев
- -15.83%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQL.TO
- 1 день
- -1.84%
- 1 месяц
- 14.34%
- С начала года
- 26.16%
- 6 месяцев
- 22.04%
- 1 год
- 54.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QQI.TO и QQQL.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QQI.TO BetaPro Nasdaq-100 Daily Inverse ETF | -16.09% | -3.15% |
QQQL.TO Global X Enhanced Nasdaq-100 Index ETF | 26.16% | 2.24% |
Correlation
The correlation between QQI.TO and QQQL.TO is -0.49, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2025 г. | -0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQI.TO vs. QQQL.TO — Ранг доходности на риск
QQI.TO
QQQL.TO
Сравнение QQI.TO c QQQL.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BetaPro Nasdaq-100 Daily Inverse ETF (QQI.TO) и Global X Enhanced Nasdaq-100 Index ETF (QQQL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QQI.TO | QQQL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.86 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.40 | 1.33 | -2.73 |
Просадки
Сравнение просадок QQI.TO и QQQL.TO
Максимальная просадка QQI.TO за все время составила -25.19%, что меньше максимальной просадки QQQL.TO в -27.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQI.TO и QQQL.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQI.TO | QQQL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.19% | -27.82% | +2.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.77% | -1.84% | -22.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.98% | -4.87% | -2.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.80% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QQI.TO и QQQL.TO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQI.TO | QQQL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.13% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 14.00% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.42% | 18.99% | -0.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.42% | 25.73% | -7.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.42% | 25.73% | -7.31% |
Сравнение комиссий QQI.TO и QQQL.TO
QQI.TO берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии QQQL.TO в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQI.TO и QQQL.TO
Ни QQI.TO, ни QQQL.TO не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
QQI.TO and QQQL.TO have a correlation of -0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QQQL.TO is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QQQL.TO is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 1.15% for QQI.TO.
QQI.TO tracks NASDAQ-100 Index (-100%), while QQQL.TO tracks NASDAQ-100 Index. Their fees differ too: 1.15% for QQI.TO and 0.49% for QQQL.TO.
Подберите оптимальное распределение для QQI.TO и QQQL.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор