PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQU с HDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQQU с HDV

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

QQQU (Direxion Daily Magnificent 7 Bull 2X Shares) and HDV (iShares Core High Dividend ETF) are both exchange-traded funds - QQQU is a Leveraged Equities fund tracking the Indxx Magnificent 7 Index (200%), while HDV is a Dividend fund tracking the Morningstar Dividend Yield Focus Index. Both are passively managed. Over the past year, QQQU returned 31.23% vs 21.06% for HDV. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. QQQU charges 0.98%/yr vs 0.08%/yr for HDV.

Доходность

Сравнение доходности QQQU и HDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Magnificent 7 Bull 2X Shares (QQQU) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQQU показывает доходность -11.91%, что значительно ниже, чем у HDV с доходностью 14.07%.

QQQU

1 день
-2.93%
1 месяц
-17.71%
С начала года
-11.91%
6 месяцев
-14.75%
1 год
31.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HDV

1 день
1.33%
1 месяц
-1.35%
С начала года
14.07%
6 месяцев
14.08%
1 год
21.06%
3 года*
15.48%
5 лет*
11.09%
10 лет*
9.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQQU и HDV

2026 (YTD)20252024
QQQU
Direxion Daily Magnificent 7 Bull 2X Shares		-11.91%32.87%87.67%
HDV
iShares Core High Dividend ETF		14.07%11.90%9.20%

Correlation

The correlation between QQQU and HDV is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2024 г.

-0.08

The correlation between QQQU and HDV shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to -0.08 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов QQQU и HDV

Секторы
QQQU
HDV

Технологии

43.3%
0.2%

Потребительский циклический сектор

29.1%
9.2%

Коммуникационные услуги

27.6%
5.7%

Сырьевые материалы

-

0.8%

Потребительский защитный сектор

-

24.5%

Энергетика

-

20.2%

Финансовые услуги

-

4.7%

Здравоохранение

-

22.6%

Промышленность

-

3.5%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

8.1%

Технологии

QQQU
43.3%
HDV
0.2%

Потребительский циклический сектор

QQQU
29.1%
HDV
9.2%

Коммуникационные услуги

QQQU
27.6%
HDV
5.7%

Сырьевые материалы

QQQU

-

HDV
0.8%

Потребительский защитный сектор

QQQU

-

HDV
24.5%

Энергетика

QQQU

-

HDV
20.2%

Финансовые услуги

QQQU

-

HDV
4.7%

Здравоохранение

QQQU

-

HDV
22.6%

Промышленность

QQQU

-

HDV
3.5%

Недвижимость

QQQU

-

HDV

-

Коммунальные услуги

QQQU

-

HDV
8.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Magnificent 7 Bull 2X Shares

iShares Core High Dividend ETF

Часто сравнивают с QQQU:
QQQU с MAGXQQQU с MAGSQQQU с QQQDQQQU с FNGGQQQU с QQUPQQQU с FNGUQQQU с VOO
Часто сравнивают с HDV:
HDV с SCHDHDV с VYMHDV с SPYDHDV с DGROHDV с DVYHDV с VIGHDV с SPY

Доходность на риск

QQQU vs. HDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQU
Ранг доходности на риск QQQU: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQU: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQU: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQU: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQU: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQU: 2222
Ранг коэф-та Мартина
HDV
Ранг доходности на риск HDV: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDV: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDV: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDV: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDV: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDV: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQU c HDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Magnificent 7 Bull 2X Shares (QQQU) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QQQUHDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.76
2.13

-1.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.23
3.13

-1.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.36

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.86

4.09

-3.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.58

11.19

-8.61

QQQU vs. HDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQU на текущий момент составляет 0.76, что ниже коэффициента Шарпа HDV равного 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQU и HDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QQQU и HDV

Максимальная просадка QQQU за все время составила -53.70%, что больше максимальной просадки HDV в -37.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQU и HDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQQUHDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.70%

-37.04%

-16.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.29%

-5.18%

-31.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-10.49%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.42%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.31%

-1.35%

-19.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.35%

-3.08%

-10.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.12%

1.89%

+10.23%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQU и HDV

Direxion Daily Magnificent 7 Bull 2X Shares (QQQU) имеет более высокую волатильность в 14.57% по сравнению с iShares Core High Dividend ETF (HDV) с волатильностью 3.64%. Это указывает на то, что QQQU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQQUHDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.57%

3.64%

+10.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.86%

7.61%

+23.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.29%

9.93%

+31.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

53.21%

12.81%

+40.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

53.21%

15.73%

+37.48%

Сравнение комиссий QQQU и HDV

QQQU берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии HDV в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQU и HDV

Дивидендная доходность QQQU за последние двенадцать месяцев составляет около 10.89%, что больше доходности HDV в 2.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HDV
iShares Core High Dividend ETF		2.90%3.22%3.67%3.82%3.56%3.47%4.07%3.27%3.67%3.27%3.28%3.92%
QQQU
Direxion Daily Magnificent 7 Bull 2X Shares		10.89%9.62%2.75%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QQQU and HDV have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQU has higher volatility (14.57%) compared to HDV (3.64%). In terms of maximum drawdown, QQQU dropped -53.70% vs HDV's -37.04%.

On 1-year performance, QQQU leads with 31.23% vs 21.06% for HDV. On fees, HDV is cheaper at 0.08% per year. On volatility, HDV has been the lower-risk option at 3.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QQQU has performed better with a 31.23% return vs 21.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HDV is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.98% for QQQU.

QQQU has the higher dividend yield at 10.89%, compared with 2.90% for HDV.

QQQU is categorized as Leveraged Equities, while HDV is Dividend. QQQU tracks Indxx Magnificent 7 Index (200%), while HDV tracks Morningstar Dividend Yield Focus Index. They also come from different issuers: Direxion and iShares. Their fees differ too: 0.98% for QQQU and 0.08% for HDV.

HDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQQU и HDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор