PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQT с TSMY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QQQT с TSMY

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF (QQQT) и YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY).

QQQT и TSMY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QQQT - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 20 июн. 2024 г.. TSMY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 20 авг. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности QQQT и TSMY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF (QQQT) и YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QQQT и TSMY

2026 (YTD)20252024
QQQT
Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF		-4.72%14.04%5.09%
TSMY
YieldMax TSM Option Income Strategy ETF		10.24%41.00%8.15%

Доходность по периодам

С начала года, QQQT показывает доходность -4.72%, что значительно ниже, чем у TSMY с доходностью 10.24%.

QQQT

1 день
0.18%
1 месяц
-2.31%
С начала года
-4.72%
6 месяцев
-4.68%
1 год
17.12%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TSMY

1 день
-0.51%
1 месяц
-2.27%
С начала года
10.24%
6 месяцев
15.45%
1 год
77.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF

YieldMax TSM Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с QQQT:
QQQT с ULTYQQQT с QQQQQQT с QQQIQQQT с QQQYQQQT с QDTEQQQT с SCHGQQQT с JEPQ
Часто сравнивают с TSMY:
TSMY с VOOTSMY с TSLYTSMY с TSMTSMY с NVDYTSMY с YMAGTSMY с SPYTSMY с QDTE

Сравнение комиссий QQQT и TSMY

QQQT берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии TSMY в 0.99%.

QQQT
Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF
TSMY
YieldMax TSM Option Income Strategy ETF

Доходность на риск

QQQT vs. TSMY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQT
Ранг доходности на риск QQQT: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQT: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQT: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQT: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQT: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQT: 4141
Ранг коэф-та Мартина
TSMY
Ранг доходности на риск TSMY: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSMY: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSMY: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSMY: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSMY: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSMY: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQT c TSMY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF (QQQT) и YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQQTTSMYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

2.51

-1.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.31

3.03

-1.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.42

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.41

5.09

-3.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.59

17.31

-12.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQQT vs. TSMY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQT на текущий момент составляет 0.80, что ниже коэффициента Шарпа TSMY равного 2.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQT и TSMY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQQTTSMYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

2.51

-1.70

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

1.15

-0.79

Корреляция

Корреляция между QQQT и TSMY составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQT и TSMY

Дивидендная доходность QQQT за последние двенадцать месяцев составляет около 22.97%, что меньше доходности TSMY в 59.11%

TTM20252024
QQQT
Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF		22.97%21.27%10.35%
TSMY
YieldMax TSM Option Income Strategy ETF		59.11%56.76%13.71%

Просадки

Сравнение просадок QQQT и TSMY

Максимальная просадка QQQT за все время составила -22.50%, что меньше максимальной просадки TSMY в -31.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQT и TSMY.

Загрузка...

Показатели просадок

QQQTTSMYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.50%

-31.15%

+8.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.73%

-15.50%

+2.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.61%

-9.90%

+1.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.27%

-5.83%

+1.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.90%

4.56%

-0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQT и TSMY

Текущая волатильность для Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF (QQQT) составляет 6.18%, в то время как у YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY) волатильность равна 12.27%. Это указывает на то, что QQQT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSMY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QQQTTSMYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.18%

12.27%

-6.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.87%

22.93%

-11.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.49%

31.06%

-9.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.60%

33.35%

-12.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.60%

33.35%

-12.75%