PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQT с SPYT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QQQT с SPYT

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF (QQQT) и Defiance S&P 500 Income Target ETF (SPYT).

QQQT и SPYT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QQQT - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 20 июн. 2024 г.. SPYT - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 7 мар. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности QQQT и SPYT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF (QQQT) и Defiance S&P 500 Income Target ETF (SPYT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QQQT и SPYT

2026 (YTD)20252024
QQQT
Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF		-4.72%14.04%4.51%
SPYT
Defiance S&P 500 Income Target ETF		-3.04%12.41%6.56%

Доходность по периодам

С начала года, QQQT показывает доходность -4.72%, что значительно ниже, чем у SPYT с доходностью -3.04%.

QQQT

1 день
0.18%
1 месяц
-2.31%
С начала года
-4.72%
6 месяцев
-4.68%
1 год
17.12%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPYT

1 день
0.06%
1 месяц
-2.70%
С начала года
-3.04%
6 месяцев
-1.86%
1 год
14.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF

Defiance S&P 500 Income Target ETF

Часто сравнивают с QQQT:
QQQT с ULTYQQQT с QQQQQQT с QQQIQQQT с QQQYQQQT с QDTEQQQT с SCHGQQQT с JEPQ
Часто сравнивают с SPYT:
SPYT с SPYISPYT с SPYSPYT с ULTYSPYT с WDTESPYT с GLDYSPYT с SCHDSPYT с SPUU

Сравнение комиссий QQQT и SPYT

QQQT берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии SPYT в 0.87%.

QQQT
Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF
SPYT
Defiance S&P 500 Income Target ETF

Доходность на риск

QQQT vs. SPYT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQT
Ранг доходности на риск QQQT: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQT: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQT: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQT: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQT: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQT: 4141
Ранг коэф-та Мартина
SPYT
Ранг доходности на риск SPYT: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYT: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYT: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYT: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYT: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYT: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQT c SPYT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF (QQQT) и Defiance S&P 500 Income Target ETF (SPYT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQQTSPYTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

0.81

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.31

1.27

+0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.21

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.41

1.26

+0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.59

6.01

-1.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQQT vs. SPYT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQT на текущий момент составляет 0.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYT равному 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQT и SPYT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQQTSPYTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

0.81

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.70

-0.34

Корреляция

Корреляция между QQQT и SPYT составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQT и SPYT

Дивидендная доходность QQQT за последние двенадцать месяцев составляет около 22.97%, что больше доходности SPYT в 22.64%

TTM20252024
QQQT
Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF		22.97%21.27%10.35%
SPYT
Defiance S&P 500 Income Target ETF		22.64%21.40%17.37%

Просадки

Сравнение просадок QQQT и SPYT

Максимальная просадка QQQT за все время составила -22.50%, что больше максимальной просадки SPYT в -18.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQT и SPYT.

Загрузка...

Показатели просадок

QQQTSPYTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.50%

-18.25%

-4.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.73%

-8.00%

-4.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.61%

-4.71%

-3.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.27%

-2.12%

-2.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.90%

2.42%

+1.48%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQT и SPYT

Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF (QQQT) имеет более высокую волатильность в 6.18% по сравнению с Defiance S&P 500 Income Target ETF (SPYT) с волатильностью 5.22%. Это указывает на то, что QQQT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QQQTSPYTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.18%

5.22%

+0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.87%

8.84%

+3.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.49%

17.39%

+4.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.60%

15.11%

+5.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.60%

15.11%

+5.49%