PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQT с QQQA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQQT с QQQA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QQQT (Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF) and QQQA (ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF) are both Nasdaq-100 funds. QQQT is actively managed, while QQQA is passively managed. Over the past year, QQQT returned 33.79% vs 86.88% for QQQA. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. QQQT charges 1.05%/yr vs 0.58%/yr for QQQA.

Доходность

Сравнение доходности QQQT и QQQA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF (QQQT) и ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF (QQQA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQQT показывает доходность 19.12%, что значительно ниже, чем у QQQA с доходностью 64.12%.

QQQT

1 день
-0.28%
1 месяц
8.44%
С начала года
19.12%
6 месяцев
17.27%
1 год
33.79%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQA

1 день
-0.76%
1 месяц
19.04%
С начала года
64.12%
6 месяцев
67.24%
1 год
86.88%
3 года*
34.14%
5 лет*
14.57%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQQT и QQQA

2026 (YTD)20252024
QQQT
Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF		19.12%14.04%4.51%
QQQA
ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF		64.12%9.87%-2.33%

Correlation

The correlation between QQQT and QQQA is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2024 г.

0.85

The correlation between QQQT and QQQA has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QQQT и QQQA

Секторы
QQQT
QQQA

Финансовые услуги

99.8%

-

Технологии

54.2%
65.2%

Коммуникационные услуги

15.5%
13.7%

Потребительский циклический сектор

12.2%
4.2%

Потребительский защитный сектор

7.6%

-

Здравоохранение

4.2%
7.8%

Промышленность

2.8%

-

Коммунальные услуги

1.4%

-

Сырьевые материалы

1.2%

-

Энергетика

0.6%
9.1%

Недвижимость

0.1%

-

Финансовые услуги

QQQT
99.8%
QQQA

-

Технологии

QQQT
54.2%
QQQA
65.2%

Коммуникационные услуги

QQQT
15.5%
QQQA
13.7%

Потребительский циклический сектор

QQQT
12.2%
QQQA
4.2%

Потребительский защитный сектор

QQQT
7.6%
QQQA

-

Здравоохранение

QQQT
4.2%
QQQA
7.8%

Промышленность

QQQT
2.8%
QQQA

-

Коммунальные услуги

QQQT
1.4%
QQQA

-

Сырьевые материалы

QQQT
1.2%
QQQA

-

Энергетика

QQQT
0.6%
QQQA
9.1%

Недвижимость

QQQT
0.1%
QQQA

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF

ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF

Часто сравнивают с QQQT:
QQQT с ULTYQQQT с QQQQQQT с QQQIQQQT с QQQYQQQT с QDTEQQQT с QTUMQQQT с SCHG
Часто сравнивают с QQQA:
QQQA с QQQQQQA с QQQMQQQA с JEPQQQQA с MOATQQQA с JEPIQQQA с VOOQQQA с ITOT

Доходность на риск

QQQT vs. QQQA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQT
Ранг доходности на риск QQQT: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQT: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQT: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQT: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQT: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQT: 5555
Ранг коэф-та Мартина
QQQA
Ранг доходности на риск QQQA: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQA: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQA: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQA: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQA: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQA: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQT c QQQA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF (QQQT) и ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF (QQQA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQQTQQQADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.32
3.35

-1.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.14
3.94

-0.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.53

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.67

6.01

-3.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.36

22.45

-13.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQQT vs. QQQA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQT на текущий момент составляет 2.32, что ниже коэффициента Шарпа QQQA равного 3.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQT и QQQA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQQTQQQAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.32

3.35

-1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.98

0.58

+0.40

Просадки

Сравнение просадок QQQT и QQQA

Максимальная просадка QQQT за все время составила -22.50%, что меньше максимальной просадки QQQA в -38.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQT и QQQA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQQTQQQAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.50%

-38.44%

+15.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.73%

-14.54%

+1.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-30.84%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-38.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.57%

-0.76%

+0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.00%

-15.66%

+11.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.62%

3.88%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQT и QQQA

Текущая волатильность для Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF (QQQT) составляет 4.05%, в то время как у ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF (QQQA) волатильность равна 10.13%. Это указывает на то, что QQQT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQQTQQQAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.05%

10.13%

-6.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.19%

22.18%

-10.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.62%

26.07%

-11.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.23%

25.82%

-5.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.23%

25.76%

-5.53%

Сравнение комиссий QQQT и QQQA

QQQT берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии QQQA в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQT и QQQA

Дивидендная доходность QQQT за последние двенадцать месяцев составляет около 19.21%, что больше доходности QQQA в 0.06%

ПозицияTTM20252024202320222021
QQQA
ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF		0.06%0.10%0.09%0.34%0.28%0.10%
QQQT
Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF		19.21%21.27%10.35%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QQQT and QQQA have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQA has higher volatility (10.13%) compared to QQQT (4.05%). In terms of maximum drawdown, QQQT dropped -22.50% vs QQQA's -38.44%.

On 1-year performance, QQQA leads with 86.88% vs 33.79% for QQQT. On fees, QQQA is cheaper at 0.58% per year. On volatility, QQQT has been the lower-risk option at 4.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QQQA has performed better with a 86.88% return vs 33.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQA is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 1.05% for QQQT.

QQQT has the higher dividend yield at 19.21%, compared with 0.06% for QQQA.

They also come from different issuers: Defiance and ProShares. Their fees differ too: 1.05% for QQQT and 0.58% for QQQA.

QQQA currently has the higher Sharpe Ratio (3.35 vs 2.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQQT и QQQA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор