PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение QQQT с QQQA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQQT с QQQA

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

QQQT (Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF) and QQQA (ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF) are both Nasdaq-100 funds. QQQT is actively managed, while QQQA is passively managed. Over the past year, QQQT returned 22.44% vs 59.87% for QQQA. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. QQQT charges 1.05%/yr vs 0.58%/yr for QQQA.

Доходность

Сравнение доходности QQQT и QQQA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF (QQQT) и ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF (QQQA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQQT показывает доходность 13.83%, что значительно ниже, чем у QQQA с доходностью 43.02%.

QQQT

1 день
-1.42%
1 месяц
-2.92%
6 месяцев
12.68%
С начала года
13.83%
1 год
22.44%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQA

1 день
-4.01%
1 месяц
-13.78%
6 месяцев
36.16%
С начала года
43.02%
1 год
59.87%
3 года*
24.96%
5 лет*
11.75%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQQT и QQQA

2026 (YTD)20252024
QQQT
Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF		13.83%14.04%4.20%
QQQA
ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF		43.02%9.87%-3.24%

Correlation

The correlation between QQQT and QQQA is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2024 г.

0.86

The correlation between QQQT and QQQA has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QQQT и QQQA

Секторы
QQQT
QQQA

Технологии

58.7%
76.2%

Коммуникационные услуги

14.3%
7.5%

Потребительский циклический сектор

11.4%
3.5%

Потребительский защитный сектор

6.4%

-

Здравоохранение

3.7%
6.5%

Промышленность

2.6%

-

Коммунальные услуги

1.2%

-

Сырьевые материалы

1.0%

-

Энергетика

0.5%
6.3%

Финансовые услуги

0.2%

-

Недвижимость

0.1%

-

Технологии

QQQT
58.7%
QQQA
76.2%

Коммуникационные услуги

QQQT
14.3%
QQQA
7.5%

Потребительский циклический сектор

QQQT
11.4%
QQQA
3.5%

Потребительский защитный сектор

QQQT
6.4%
QQQA

-

Здравоохранение

QQQT
3.7%
QQQA
6.5%

Промышленность

QQQT
2.6%
QQQA

-

Коммунальные услуги

QQQT
1.2%
QQQA

-

Сырьевые материалы

QQQT
1.0%
QQQA

-

Энергетика

QQQT
0.5%
QQQA
6.3%

Финансовые услуги

QQQT
0.2%
QQQA

-

Недвижимость

QQQT
0.1%
QQQA

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF

ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF

Часто сравнивают с QQQT:
QQQT с ULTYQQQT с QQQQQQT с QQQIQQQT с QQQYQQQT с QTUMQQQT с QDTEQQQT с SCHG
Часто сравнивают с QQQA:
QQQA с QQQQQQA с QQQMQQQA с JEPQQQQA с SPMOQQQA с MOATQQQA с JEPIQQQA с SPY

Доходность на риск

QQQT vs. QQQA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQT
Ранг доходности на риск QQQT: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQT: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQT: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQT: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQT: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQT: 4545
Ранг коэф-та Мартина
QQQA
Ранг доходности на риск QQQA: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQA: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQA: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQA: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQA: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQA: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQT c QQQA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF (QQQT) и ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF (QQQA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QQQTQQQADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.31
1.81

-0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.82
2.26

-0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.31

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.77

3.30

-1.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.89

12.10

-6.21

QQQT vs. QQQA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQT на текущий момент составляет 1.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQA равному 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQT и QQQA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QQQT и QQQA

Максимальная просадка QQQT за все время составила -22.50%, что меньше максимальной просадки QQQA в -38.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQT и QQQA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQQTQQQAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.50%

-38.44%

+15.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.73%

-18.26%

+5.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-30.84%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-38.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.98%

-18.26%

+13.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.96%

-15.48%

+11.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.82%

4.96%

-1.14%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQT и QQQA

Текущая волатильность для Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF (QQQT) составляет 6.92%, в то время как у ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF (QQQA) волатильность равна 16.10%. Это указывает на то, что QQQT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQQTQQQAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.92%

16.10%

-9.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.37%

30.00%

-15.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.19%

33.17%

-15.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.77%

27.39%

-6.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.77%

27.08%

-6.31%

Сравнение комиссий QQQT и QQQA

QQQT берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии QQQA в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQT и QQQA

Дивидендная доходность QQQT за последние двенадцать месяцев составляет около 20.47%, что больше доходности QQQA в 0.03%

ПозицияTTM20252024202320222021
QQQA
ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF		0.03%0.10%0.09%0.34%0.28%0.10%
QQQT
Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF		20.47%21.27%10.35%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QQQT and QQQA have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQA has higher volatility (16.10%) compared to QQQT (6.92%). In terms of maximum drawdown, QQQT dropped -22.50% vs QQQA's -38.44%.

On 1-year performance, QQQA leads with 59.87% vs 22.44% for QQQT. On fees, QQQA is cheaper at 0.58% per year. On volatility, QQQT has been the lower-risk option at 6.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QQQA has performed better with a 59.87% return vs 22.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQA is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 1.05% for QQQT.

QQQT has the higher dividend yield at 20.47%, compared with 0.03% for QQQA.

They also come from different issuers: Defiance and ProShares. Their fees differ too: 1.05% for QQQT and 0.58% for QQQA.

QQQA currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQQT и QQQA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор