PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQT с QNXT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQQT с QNXT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QQQT (Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF) and QNXT (iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF) are both Nasdaq-100 funds. QQQT is actively managed, while QNXT is passively managed. Over the past year, QQQT returned 33.79% vs 25.69% for QNXT. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. QQQT charges 1.05%/yr vs 0.20%/yr for QNXT.

Доходность

Сравнение доходности QQQT и QNXT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF (QQQT) и iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF (QNXT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQQT показывает доходность 19.12%, что значительно выше, чем у QNXT с доходностью 15.98%.

QQQT

1 день
-0.28%
1 месяц
8.44%
С начала года
19.12%
6 месяцев
17.27%
1 год
33.79%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QNXT

1 день
0.27%
1 месяц
9.31%
С начала года
15.98%
6 месяцев
14.30%
1 год
25.69%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQQT и QNXT

2026 (YTD)20252024
QQQT
Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF		19.12%14.04%3.42%
QNXT
iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF		15.98%14.97%-2.52%

Correlation

The correlation between QQQT and QNXT is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2024 г.

0.82

The correlation between QQQT and QNXT has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QQQT и QNXT

Секторы
QQQT
QNXT

Финансовые услуги

99.8%
1.0%

Технологии

54.2%
40.3%

Коммуникационные услуги

15.5%
8.8%

Потребительский циклический сектор

12.2%
17.0%

Потребительский защитный сектор

7.6%
5.7%

Здравоохранение

4.2%
7.5%

Промышленность

2.8%
10.6%

Коммунальные услуги

1.4%
6.1%

Сырьевые материалы

1.2%

-

Энергетика

0.6%
2.7%

Недвижимость

0.1%
0.3%

Финансовые услуги

QQQT
99.8%
QNXT
1.0%

Технологии

QQQT
54.2%
QNXT
40.3%

Коммуникационные услуги

QQQT
15.5%
QNXT
8.8%

Потребительский циклический сектор

QQQT
12.2%
QNXT
17.0%

Потребительский защитный сектор

QQQT
7.6%
QNXT
5.7%

Здравоохранение

QQQT
4.2%
QNXT
7.5%

Промышленность

QQQT
2.8%
QNXT
10.6%

Коммунальные услуги

QQQT
1.4%
QNXT
6.1%

Сырьевые материалы

QQQT
1.2%
QNXT

-

Энергетика

QQQT
0.6%
QNXT
2.7%

Недвижимость

QQQT
0.1%
QNXT
0.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF

iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF

Часто сравнивают с QQQT:
QQQT с ULTYQQQT с QQQQQQT с QQQIQQQT с QQQYQQQT с QDTEQQQT с QTUMQQQT с SCHG
Часто сравнивают с QNXT:
QNXT с QQQQNXT с QQQMQNXT с QTOPQNXT с GLDQNXT с OUSAQNXT с GARPQNXT с VT

Доходность на риск

QQQT vs. QNXT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQT
Ранг доходности на риск QQQT: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQT: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQT: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQT: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQT: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQT: 5555
Ранг коэф-та Мартина
QNXT
Ранг доходности на риск QNXT: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QNXT: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QNXT: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QNXT: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QNXT: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QNXT: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQT c QNXT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF (QQQT) и iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF (QNXT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQQTQNXTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.32
1.72

+0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.14
2.40

+0.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.30

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.67

2.54

+0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.36

8.28

+1.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQQT vs. QNXT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQT на текущий момент составляет 2.32, что выше коэффициента Шарпа QNXT равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQT и QNXT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQQTQNXTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.32

1.72

+0.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.98

0.91

+0.07

Просадки

Сравнение просадок QQQT и QNXT

Максимальная просадка QQQT за все время составила -22.50%, примерно равная максимальной просадке QNXT в -22.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQT и QNXT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQQTQNXTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.50%

-22.25%

-0.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.73%

-10.16%

-2.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.57%

-0.34%

-0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.00%

-3.78%

-0.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.62%

3.11%

+0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQT и QNXT

Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF (QQQT) имеет более высокую волатильность в 4.05% по сравнению с iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF (QNXT) с волатильностью 3.52%. Это указывает на то, что QQQT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QNXT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQQTQNXTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.05%

3.52%

+0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.19%

10.84%

+0.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.62%

15.02%

-0.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.23%

19.71%

+0.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.23%

19.71%

+0.52%

Сравнение комиссий QQQT и QNXT

QQQT берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии QNXT в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQT и QNXT

Дивидендная доходность QQQT за последние двенадцать месяцев составляет около 19.21%, что больше доходности QNXT в 0.59%

ПозицияTTM20252024
QNXT
iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF		0.59%0.64%0.22%
QQQT
Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF		19.21%21.27%10.35%

Часто задаваемые вопросы

QQQT and QNXT have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQT has higher volatility (4.05%) compared to QNXT (3.52%). In terms of maximum drawdown, QQQT dropped -22.50% vs QNXT's -22.25%.

On 1-year performance, QQQT leads with 33.79% vs 25.69% for QNXT. On fees, QNXT is cheaper at 0.20% per year. On volatility, QNXT has been the lower-risk option at 3.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QQQT has performed better with a 33.79% return vs 25.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QNXT is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 1.05% for QQQT.

QQQT has the higher dividend yield at 19.21%, compared with 0.59% for QNXT.

They also come from different issuers: Defiance and iShares. Their fees differ too: 1.05% for QQQT and 0.20% for QNXT.

QQQT currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQQT и QNXT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор