Сравнение QQQT с IVVW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF (QQQT) и iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW).
QQQT и IVVW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QQQT - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 20 июн. 2024 г.. IVVW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Enhanced 1% OTM BuyWrite Index. Фонд был запущен 14 мар. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности QQQT и IVVW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QQQT и IVVW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QQQT Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF | -4.89% | 14.04% | 4.51% |
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | -1.13% | 11.71% | 8.97% |
Доходность по периодам
С начала года, QQQT показывает доходность -4.89%, что значительно ниже, чем у IVVW с доходностью -1.13%.
QQQT
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- -3.45%
- С начала года
- -4.89%
- 6 месяцев
- -4.59%
- 1 год
- 17.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IVVW
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -2.43%
- С начала года
- -1.13%
- 6 месяцев
- 4.20%
- 1 год
- 13.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QQQT и IVVW
QQQT берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии IVVW в 0.25%.
Доходность на риск
QQQT vs. IVVW — Ранг доходности на риск
QQQT
IVVW
Сравнение QQQT c IVVW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF (QQQT) и iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QQQT | IVVW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 0.89 | -0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.34 | 1.41 | -0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.28 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.46 | 1.27 | +0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.81 | 7.59 | -2.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QQQT | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 0.89 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.88 | -0.52 |
Корреляция
Корреляция между QQQT и IVVW составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQQT и IVVW
Дивидендная доходность QQQT за последние двенадцать месяцев составляет около 23.01%, что больше доходности IVVW в 19.78%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QQQT Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF | 23.01% | 21.27% | 10.35% |
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | 19.78% | 18.55% | 13.72% |
Просадки
Сравнение просадок QQQT и IVVW
Максимальная просадка QQQT за все время составила -22.50%, что больше максимальной просадки IVVW в -16.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQT и IVVW.
Загрузка...
Показатели просадок
| QQQT | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.50% | -16.79% | -5.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.73% | -11.21% | -1.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.78% | -2.90% | -5.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.26% | -1.87% | -2.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.87% | 1.88% | +1.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQQT и IVVW
Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF (QQQT) имеет более высокую волатильность в 6.36% по сравнению с iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW) с волатильностью 4.54%. Это указывает на то, что QQQT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVVW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QQQT | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.36% | 4.54% | +1.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.87% | 6.63% | +5.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.51% | 15.56% | +5.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.63% | 13.10% | +7.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.63% | 13.10% | +7.53% |