PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQT с IONX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQQT с IONX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QQQT (Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF) and IONX (Defiance Daily Target 2X Long IONQ ETF) are both exchange-traded funds - QQQT is a Nasdaq-100 fund actively managed by Defiance, while IONX is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance. Both are actively managed. Over the past year, QQQT returned 33.79% vs -6.27% for IONX. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. QQQT charges 1.05%/yr vs 1.31%/yr for IONX.

Доходность

Сравнение доходности QQQT и IONX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF (QQQT) и Defiance Daily Target 2X Long IONQ ETF (IONX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQQT показывает доходность 19.12%, что значительно ниже, чем у IONX с доходностью 30.92%.

QQQT

1 день
-0.28%
1 месяц
8.44%
С начала года
19.12%
6 месяцев
17.27%
1 год
33.79%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IONX

1 день
-7.70%
1 месяц
65.66%
С начала года
30.92%
6 месяцев
-17.83%
1 год
-6.27%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQQT и IONX

2026 (YTD)2025
QQQT
Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF		19.12%22.63%
IONX
Defiance Daily Target 2X Long IONQ ETF		30.92%67.09%

Correlation

The correlation between QQQT and IONX is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2025 г.

0.47

Сравнение распределения секторов QQQT и IONX

Секторы
QQQT
IONX

Финансовые услуги

99.8%

-

Технологии

54.2%
100.0%

Коммуникационные услуги

15.5%

-

Потребительский циклический сектор

12.2%

-

Потребительский защитный сектор

7.6%

-

Здравоохранение

4.2%

-

Промышленность

2.8%

-

Коммунальные услуги

1.4%

-

Сырьевые материалы

1.2%

-

Энергетика

0.6%

-

Недвижимость

0.1%

-

Финансовые услуги

QQQT
99.8%
IONX

-

Технологии

QQQT
54.2%
IONX
100.0%

Коммуникационные услуги

QQQT
15.5%
IONX

-

Потребительский циклический сектор

QQQT
12.2%
IONX

-

Потребительский защитный сектор

QQQT
7.6%
IONX

-

Здравоохранение

QQQT
4.2%
IONX

-

Промышленность

QQQT
2.8%
IONX

-

Коммунальные услуги

QQQT
1.4%
IONX

-

Сырьевые материалы

QQQT
1.2%
IONX

-

Энергетика

QQQT
0.6%
IONX

-

Недвижимость

QQQT
0.1%
IONX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF

Defiance Daily Target 2X Long IONQ ETF

Часто сравнивают с QQQT:
QQQT с ULTYQQQT с QQQQQQT с QQQIQQQT с QQQYQQQT с QDTEQQQT с QTUMQQQT с SCHG
Часто сравнивают с IONX:
IONX с XTJLIONX с QTUMIONX с PTIRIONX с FTECIONX с XDSQIONX с MSTXIONX с GLDY

Доходность на риск

QQQT vs. IONX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQT
Ранг доходности на риск QQQT: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQT: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQT: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQT: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQT: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQT: 5555
Ранг коэф-та Мартина
IONX
Ранг доходности на риск IONX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IONX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IONX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IONX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IONX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IONX: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQT c IONX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF (QQQT) и Defiance Daily Target 2X Long IONQ ETF (IONX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQQTIONXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.32
-0.03

+2.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.14
1.36

+1.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.15

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.67

-0.07

+2.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.36

-0.10

+9.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQQT vs. IONX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQT на текущий момент составляет 2.32, что выше коэффициента Шарпа IONX равного -0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQT и IONX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQQTIONXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.32

-0.03

+2.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.98

0.45

+0.53

Просадки

Сравнение просадок QQQT и IONX

Максимальная просадка QQQT за все время составила -22.50%, что меньше максимальной просадки IONX в -93.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQT и IONX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQQTIONXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.50%

-93.75%

+71.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.73%

-93.75%

+81.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.57%

-70.14%

+69.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.00%

-49.81%

+45.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.62%

62.71%

-59.09%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQT и IONX

Текущая волатильность для Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF (QQQT) составляет 4.05%, в то время как у Defiance Daily Target 2X Long IONQ ETF (IONX) волатильность равна 60.04%. Это указывает на то, что QQQT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IONX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQQTIONXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.05%

60.04%

-55.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.19%

131.16%

-119.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.62%

181.64%

-167.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.23%

198.98%

-178.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.23%

198.98%

-178.75%

Сравнение комиссий QQQT и IONX

QQQT берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии IONX в 1.31%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQT и IONX

Дивидендная доходность QQQT за последние двенадцать месяцев составляет около 19.21%, что больше доходности IONX в 1.95%

ПозицияTTM20252024
IONX
Defiance Daily Target 2X Long IONQ ETF		1.95%2.55%0.00%
QQQT
Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF		19.21%21.27%10.35%

Часто задаваемые вопросы

QQQT and IONX have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IONX has higher volatility (60.04%) compared to QQQT (4.05%). In terms of maximum drawdown, QQQT dropped -22.50% vs IONX's -93.75%.

On 1-year performance, QQQT leads with 33.79% vs -6.27% for IONX. On fees, QQQT is cheaper at 1.05% per year. On volatility, QQQT has been the lower-risk option at 4.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QQQT has performed better with a 33.79% return vs -6.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQT is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.31% for IONX.

QQQT has the higher dividend yield at 19.21%, compared with 1.95% for IONX.

QQQT is categorized as Nasdaq-100, while IONX is Leveraged Equities. Their fees differ too: 1.05% for QQQT and 1.31% for IONX.

QQQT currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQQT и IONX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор