PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQS с WCEO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQQS с WCEO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QQQS (Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF) and WCEO (Hypatia Women CEO ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. QQQS is passively managed, while WCEO is actively managed. Over the past 3 years, QQQS returned 16.95%/yr vs 15.33%/yr for WCEO. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. QQQS charges 0.20%/yr vs 0.85%/yr for WCEO.

Доходность

Сравнение доходности QQQS и WCEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF (QQQS) и Hypatia Women CEO ETF (WCEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQQS показывает доходность 29.69%, что значительно выше, чем у WCEO с доходностью 12.44%.

QQQS

1 день
1.90%
1 месяц
6.24%
С начала года
29.69%
6 месяцев
27.78%
1 год
82.03%
3 года*
16.95%
5 лет*
—
10 лет*
—

WCEO

1 день
0.98%
1 месяц
2.97%
С начала года
12.44%
6 месяцев
12.93%
1 год
31.67%
3 года*
15.33%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQQS и WCEO

2026 (YTD)202520242023
QQQS
Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF		29.69%23.03%10.20%-7.20%
WCEO
Hypatia Women CEO ETF		12.44%9.77%8.28%11.35%

Correlation

The correlation between QQQS and WCEO is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 янв. 2023 г.

0.84

The correlation between QQQS and WCEO has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QQQS и WCEO

Секторы
QQQS
WCEO

Технологии

42.1%
15.8%

Здравоохранение

41.0%
11.8%

Потребительский циклический сектор

5.2%
15.2%

Промышленность

4.8%
13.0%

Коммуникационные услуги

2.4%
4.5%

Энергетика

2.2%
6.9%

Потребительский защитный сектор

1.4%
3.5%

Сырьевые материалы

1.0%
5.1%

Финансовые услуги

0.0%
15.8%

Недвижимость

-

6.2%

Коммунальные услуги

-

2.3%

Технологии

QQQS
42.1%
WCEO
15.8%

Здравоохранение

QQQS
41.0%
WCEO
11.8%

Потребительский циклический сектор

QQQS
5.2%
WCEO
15.2%

Промышленность

QQQS
4.8%
WCEO
13.0%

Коммуникационные услуги

QQQS
2.4%
WCEO
4.5%

Энергетика

QQQS
2.2%
WCEO
6.9%

Потребительский защитный сектор

QQQS
1.4%
WCEO
3.5%

Сырьевые материалы

QQQS
1.0%
WCEO
5.1%

Финансовые услуги

QQQS
0.0%
WCEO
15.8%

Недвижимость

QQQS

-

WCEO
6.2%

Коммунальные услуги

QQQS

-

WCEO
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF

Hypatia Women CEO ETF

Часто сравнивают с QQQS:
QQQS с QQQQQQS с QQQMQQQS с CQQQQQQS с VOOQQQS с OMFLQQQS с VUGQQQS с SCHD
Часто сравнивают с WCEO:
WCEO с VOOWCEO с SPYWCEO с IWMWCEO с XMLVWCEO с ALTYWCEO с DFMCWCEO с DES

Доходность на риск

QQQS vs. WCEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQS
Ранг доходности на риск QQQS: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQS: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQS: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQS: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQS: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQS: 9090
Ранг коэф-та Мартина
WCEO
Ранг доходности на риск WCEO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WCEO: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WCEO: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WCEO: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WCEO: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WCEO: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQS c WCEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF (QQQS) и Hypatia Women CEO ETF (WCEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQQSWCEODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.07
2.09

+0.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.85
3.07

+0.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.36

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.05

4.57

+1.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.20

14.24

+5.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQQS vs. WCEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQS на текущий момент составляет 3.07, что выше коэффициента Шарпа WCEO равного 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQS и WCEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQQSWCEOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.07

2.09

+0.98

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.69

-0.04

Просадки

Сравнение просадок QQQS и WCEO

Максимальная просадка QQQS за все время составила -38.06%, что больше максимальной просадки WCEO в -25.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQS и WCEO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQQSWCEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.06%

-25.88%

-12.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.63%

-6.96%

-6.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.32%

-25.88%

-8.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.69%

0.00%

-0.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.25%

-5.51%

-7.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.07%

2.23%

+1.84%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQS и WCEO

Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF (QQQS) имеет более высокую волатильность в 7.46% по сравнению с Hypatia Women CEO ETF (WCEO) с волатильностью 3.45%. Это указывает на то, что QQQS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WCEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQQSWCEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.46%

3.45%

+4.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.55%

10.25%

+8.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.84%

15.20%

+11.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.34%

18.13%

+10.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.34%

18.13%

+10.21%

Сравнение комиссий QQQS и WCEO

QQQS берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии WCEO в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQS и WCEO

Дивидендная доходность QQQS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, что больше доходности WCEO в 0.57%

ПозицияTTM2025202420232022
QQQS
Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF		2.68%3.48%0.80%0.68%0.04%
WCEO
Hypatia Women CEO ETF		0.57%0.64%0.88%0.93%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QQQS and WCEO have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQS has higher volatility (7.46%) compared to WCEO (3.45%). In terms of maximum drawdown, QQQS dropped -38.06% vs WCEO's -25.88%.

On 3-year performance, QQQS leads with 16.95% vs 15.33% for WCEO. On fees, QQQS is cheaper at 0.20% per year. On volatility, WCEO has been the lower-risk option at 3.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, QQQS has performed better with a 16.95% return vs 15.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQS is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.85% for WCEO.

QQQS has the higher dividend yield at 2.68%, compared with 0.57% for WCEO.

They also come from different issuers: Invesco and Hypatia Capital. Their fees differ too: 0.20% for QQQS and 0.85% for WCEO.

QQQS currently has the higher Sharpe Ratio (3.07 vs 2.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQQS и WCEO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор