PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQS с FESM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQQS с FESM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QQQS (Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF) and FESM (Fidelity Enhanced Small Cap ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. QQQS is passively managed, while FESM is actively managed. Over the past year, QQQS returned 82.03% vs 49.16% for FESM. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. QQQS charges 0.20%/yr vs 0.28%/yr for FESM.

Доходность

Сравнение доходности QQQS и FESM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF (QQQS) и Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQQS показывает доходность 29.69%, что значительно выше, чем у FESM с доходностью 21.47%.

QQQS

1 день
1.90%
1 месяц
6.24%
С начала года
29.69%
6 месяцев
27.78%
1 год
82.03%
3 года*
16.95%
5 лет*
—
10 лет*
—

FESM

1 день
1.53%
1 месяц
2.95%
С начала года
21.47%
6 месяцев
19.93%
1 год
49.16%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQQS и FESM

2026 (YTD)202520242023
QQQS
Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF		29.69%23.03%10.20%17.26%
FESM
Fidelity Enhanced Small Cap ETF		21.47%17.88%16.22%12.19%

Correlation

The correlation between QQQS and FESM is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2023 г.

0.89

The correlation between QQQS and FESM has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QQQS и FESM

Секторы
QQQS
FESM

Технологии

42.1%
21.6%

Здравоохранение

41.0%
15.7%

Потребительский циклический сектор

5.2%
7.4%

Промышленность

4.8%
19.1%

Коммуникационные услуги

2.4%
3.1%

Энергетика

2.2%
7.2%

Потребительский защитный сектор

1.4%
1.4%

Сырьевые материалы

1.0%
3.5%

Финансовые услуги

0.0%
14.8%

Недвижимость

-

4.2%

Коммунальные услуги

-

2.0%

Технологии

QQQS
42.1%
FESM
21.6%

Здравоохранение

QQQS
41.0%
FESM
15.7%

Потребительский циклический сектор

QQQS
5.2%
FESM
7.4%

Промышленность

QQQS
4.8%
FESM
19.1%

Коммуникационные услуги

QQQS
2.4%
FESM
3.1%

Энергетика

QQQS
2.2%
FESM
7.2%

Потребительский защитный сектор

QQQS
1.4%
FESM
1.4%

Сырьевые материалы

QQQS
1.0%
FESM
3.5%

Финансовые услуги

QQQS
0.0%
FESM
14.8%

Недвижимость

QQQS

-

FESM
4.2%

Коммунальные услуги

QQQS

-

FESM
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF

Fidelity Enhanced Small Cap ETF

Часто сравнивают с QQQS:
QQQS с QQQQQQS с QQQMQQQS с CQQQQQQS с VOOQQQS с OMFLQQQS с VUGQQQS с SCHD
Часто сравнивают с FESM:
FESM с AVUVFESM с VBFESM с IWMFESM с PVIVXFESM с FCPGXFESM с FELGFESM с VIOG

Доходность на риск

QQQS vs. FESM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQS
Ранг доходности на риск QQQS: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQS: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQS: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQS: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQS: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQS: 9090
Ранг коэф-та Мартина
FESM
Ранг доходности на риск FESM: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FESM: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FESM: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FESM: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FESM: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FESM: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQS c FESM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF (QQQS) и Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQQSFESMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.07
2.60

+0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.85
3.48

+0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.43

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.05

4.85

+1.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.20

17.46

+2.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQQS vs. FESM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQS на текущий момент составляет 3.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FESM равному 2.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQS и FESM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQQSFESMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.07

2.60

+0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

1.32

-0.68

Просадки

Сравнение просадок QQQS и FESM

Максимальная просадка QQQS за все время составила -38.06%, что больше максимальной просадки FESM в -26.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQS и FESM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQQSFESMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.06%

-26.93%

-11.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.63%

-10.18%

-3.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.32%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.69%

-0.09%

-0.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.25%

-4.79%

-8.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.07%

2.82%

+1.25%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQS и FESM

Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF (QQQS) имеет более высокую волатильность в 7.46% по сравнению с Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM) с волатильностью 5.59%. Это указывает на то, что QQQS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FESM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQQSFESMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.46%

5.59%

+1.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.55%

13.39%

+5.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.84%

19.00%

+7.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.34%

21.26%

+7.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.34%

21.26%

+7.08%

Сравнение комиссий QQQS и FESM

QQQS берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии FESM в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQS и FESM

Дивидендная доходность QQQS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, что больше доходности FESM в 0.53%

ПозицияTTM2025202420232022
FESM
Fidelity Enhanced Small Cap ETF		0.53%0.82%1.08%0.06%0.00%
QQQS
Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF		2.68%3.48%0.80%0.68%0.04%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, QQQS and FESM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

QQQS has higher volatility (7.46%) compared to FESM (5.59%). In terms of maximum drawdown, QQQS dropped -38.06% vs FESM's -26.93%.

On 1-year performance, QQQS leads with 82.03% vs 49.16% for FESM. On fees, QQQS is cheaper at 0.20% per year. On volatility, FESM has been the lower-risk option at 5.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QQQS has performed better with a 82.03% return vs 49.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQS is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.28% for FESM.

QQQS has the higher dividend yield at 2.68%, compared with 0.53% for FESM.

They also come from different issuers: Invesco and Fidelity. Their fees differ too: 0.20% for QQQS and 0.28% for FESM.

QQQS currently has the higher Sharpe Ratio (3.07 vs 2.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQQS и FESM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор