Сравнение QQQS с FESM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF (QQQS) и Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM).
QQQS и FESM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QQQS - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Nasdaq Innovators Completion Cap Total Return Index. Фонд был запущен 13 окт. 2022 г.. FESM - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 20 дек. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности QQQS и FESM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QQQS и FESM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
QQQS Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF | 0.79% | 23.03% | 10.20% | 17.26% |
FESM Fidelity Enhanced Small Cap ETF | 1.59% | 17.88% | 16.22% | 12.19% |
Доходность по периодам
С начала года, QQQS показывает доходность 0.79%, что значительно ниже, чем у FESM с доходностью 1.59%.
QQQS
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- -5.87%
- С начала года
- 0.79%
- 6 месяцев
- 3.60%
- 1 год
- 53.03%
- 3 года*
- 8.90%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FESM
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.92%
- С начала года
- 1.59%
- 6 месяцев
- 5.19%
- 1 год
- 30.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QQQS и FESM
QQQS берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии FESM в 0.28%.
Доходность на риск
QQQS vs. FESM — Ранг доходности на риск
QQQS
FESM
Сравнение QQQS c FESM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF (QQQS) и Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QQQS | FESM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.73 | 1.34 | +0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.33 | 1.91 | +0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.25 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.14 | 2.27 | +0.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.80 | 8.66 | +2.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QQQS | FESM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.73 | 1.34 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.98 | -0.59 |
Корреляция
Корреляция между QQQS и FESM составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQQS и FESM
Дивидендная доходность QQQS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, что больше доходности FESM в 0.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
QQQS Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF | 3.45% | 3.48% | 0.80% | 0.68% | 0.04% |
FESM Fidelity Enhanced Small Cap ETF | 0.63% | 0.82% | 1.08% | 0.06% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок QQQS и FESM
Максимальная просадка QQQS за все время составила -38.06%, что больше максимальной просадки FESM в -26.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQS и FESM.
Загрузка...
Показатели просадок
| QQQS | FESM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.06% | -26.93% | -11.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.53% | -13.54% | -2.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.82% | -6.52% | -1.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.83% | -5.04% | -8.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.80% | 3.55% | +1.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQQS и FESM
Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF (QQQS) имеет более высокую волатильность в 10.13% по сравнению с Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM) с волатильностью 7.30%. Это указывает на то, что QQQS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FESM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QQQS | FESM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.13% | 7.30% | +2.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.99% | 14.27% | +5.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.76% | 22.99% | +7.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.42% | 21.48% | +6.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.42% | 21.48% | +6.94% |