Сравнение QQQP с UJB

С начала года, QQQP показывает доходность -11.26%, что значительно ниже, чем у UJB с доходностью -1.29%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

QQQP берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии UJB в 1.27%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long Triple Q Quarterly ETF (QQQP) и ProShares Ultra High Yield (UJB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа QQQP на текущий момент составляет 0.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UJB равному 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQP и UJB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между QQQP и UJB составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

QQQP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UJB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%.

Максимальная просадка QQQP за все время составила -42.50%, что больше максимальной просадки UJB в -40.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQP и UJB.

Tradr 2X Long Triple Q Quarterly ETF (QQQP) имеет более высокую волатильность в 14.23% по сравнению с ProShares Ultra High Yield (UJB) с волатильностью 4.41%. Это указывает на то, что QQQP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UJB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.