PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQM с UFOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQQM с UFOX

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

QQQM (Invesco NASDAQ 100 ETF) and UFOX (Defiance Connective Technologies ETF) are both exchange-traded funds - QQQM is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while UFOX is a Technology Equities fund tracking the BlueStar Connective Technologies Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, QQQM returned 17.66%/yr vs 22.46%/yr for UFOX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. QQQM charges 0.15%/yr vs 0.30%/yr for UFOX.

Доходность

Сравнение доходности QQQM и UFOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) и Defiance Connective Technologies ETF (UFOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQQM показывает доходность 21.25%, что значительно ниже, чем у UFOX с доходностью 52.72%.

QQQM

1 день
3.11%
1 месяц
4.92%
С начала года
21.25%
6 месяцев
22.16%
1 год
41.92%
3 года*
27.28%
5 лет*
17.66%
10 лет*
—

UFOX

1 день
2.52%
1 месяц
4.68%
С начала года
52.72%
6 месяцев
52.36%
1 год
101.10%
3 года*
43.81%
5 лет*
22.46%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQQM и UFOX

2026 (YTD)202520242023202220212020
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		21.25%20.85%25.68%55.01%-32.52%27.45%6.64%
UFOX
Defiance Connective Technologies ETF		52.72%34.83%34.11%21.83%-27.26%25.68%11.00%

Correlation

The correlation between QQQM and UFOX is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2020 г.

0.87

The correlation between QQQM and UFOX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QQQM и UFOX

Секторы
QQQM
UFOX

Технологии

58.7%
75.8%

Коммуникационные услуги

14.3%
7.1%

Потребительский циклический сектор

11.4%

-

Потребительский защитный сектор

6.4%

-

Здравоохранение

3.7%

-

Промышленность

2.6%
13.9%

Коммунальные услуги

1.2%

-

Сырьевые материалы

1.0%

-

Энергетика

0.5%

-

Финансовые услуги

0.2%

-

Недвижимость

0.1%
3.2%

Технологии

QQQM
58.7%
UFOX
75.8%

Коммуникационные услуги

QQQM
14.3%
UFOX
7.1%

Потребительский циклический сектор

QQQM
11.4%
UFOX

-

Потребительский защитный сектор

QQQM
6.4%
UFOX

-

Здравоохранение

QQQM
3.7%
UFOX

-

Промышленность

QQQM
2.6%
UFOX
13.9%

Коммунальные услуги

QQQM
1.2%
UFOX

-

Сырьевые материалы

QQQM
1.0%
UFOX

-

Энергетика

QQQM
0.5%
UFOX

-

Финансовые услуги

QQQM
0.2%
UFOX

-

Недвижимость

QQQM
0.1%
UFOX
3.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco NASDAQ 100 ETF

Defiance Connective Technologies ETF

Часто сравнивают с QQQM:
QQQM с QQQQQQM с SCHGQQQM с VOOQQQM с VGTQQQM с SCHDQQQM с JEPQQQQM с FTEC
Часто сравнивают с UFOX:
UFOX с DTCRUFOX с SPRXUFOX с AISUFOX с AVUVUFOX с AIPOUFOX с XLKUFOX с FTXL

Доходность на риск

QQQM vs. UFOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQM
Ранг доходности на риск QQQM: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQM: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQM: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQM: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQM: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQM: 7676
Ранг коэф-та Мартина
UFOX
Ранг доходности на риск UFOX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UFOX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UFOX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UFOX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UFOX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UFOX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQM c UFOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) и Defiance Connective Technologies ETF (UFOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QQQMUFOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.43
3.65

-1.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.13
4.15

-1.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.56

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.52

7.19

-3.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.11

30.48

-17.37

QQQM vs. UFOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQM на текущий момент составляет 2.43, что ниже коэффициента Шарпа UFOX равного 3.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQM и UFOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QQQM и UFOX

Максимальная просадка QQQM за все время составила -35.04%, примерно равная максимальной просадке UFOX в -33.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQM и UFOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQQMUFOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.04%

-33.90%

-1.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.96%

-14.14%

+2.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.70%

-28.14%

+5.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.04%

-33.90%

-1.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.32%

-8.44%

+8.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.22%

-9.02%

+0.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

3.33%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQM и UFOX

Текущая волатильность для Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) составляет 8.01%, в то время как у Defiance Connective Technologies ETF (UFOX) волатильность равна 13.44%. Это указывает на то, что QQQM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UFOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQQMUFOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.01%

13.44%

-5.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.01%

23.16%

-9.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.35%

27.87%

-10.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.45%

25.08%

-2.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.25%

25.49%

-3.24%

Сравнение комиссий QQQM и UFOX

QQQM берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии UFOX в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQM и UFOX

Дивидендная доходность QQQM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что больше доходности UFOX в 0.38%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		0.41%0.50%0.61%0.65%0.83%0.40%0.16%0.00%
UFOX
Defiance Connective Technologies ETF		0.38%0.56%0.79%1.40%1.63%1.17%0.99%0.75%

Часто задаваемые вопросы

QQQM and UFOX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UFOX has higher volatility (13.44%) compared to QQQM (8.01%). In terms of maximum drawdown, QQQM dropped -35.04% vs UFOX's -33.90%.

On 5-year performance, UFOX leads with 22.46% vs 17.66% for QQQM. On fees, QQQM is cheaper at 0.15% per year. On volatility, QQQM has been the lower-risk option at 8.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, UFOX has performed better with a 22.46% return vs 17.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.30% for UFOX.

QQQM has the higher dividend yield at 0.41%, compared with 0.38% for UFOX.

QQQM is categorized as Nasdaq-100, while UFOX is Technology Equities. QQQM tracks NASDAQ-100 Index, while UFOX tracks BlueStar Connective Technologies Index. They also come from different issuers: Invesco and Defiance. Their fees differ too: 0.15% for QQQM and 0.30% for UFOX.

UFOX currently has the higher Sharpe Ratio (3.65 vs 2.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQQM и UFOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор