Сравнение QQQM с SCHB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB).
QQQM и SCHB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QQQM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 13 окт. 2020 г.. SCHB - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Broad Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности QQQM и SCHB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QQQM и SCHB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | -4.75% | 20.85% | 25.68% | 55.01% | -32.52% | 27.45% | 6.67% |
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | -3.28% | 16.94% | 23.93% | 26.16% | -19.46% | 25.84% | 9.08% |
Доходность по периодам
С начала года, QQQM показывает доходность -4.75%, что значительно ниже, чем у SCHB с доходностью -3.28%.
QQQM
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.78%
- С начала года
- -4.75%
- 6 месяцев
- -2.87%
- 1 год
- 24.28%
- 3 года*
- 22.91%
- 5 лет*
- 13.24%
- 10 лет*
- —
SCHB
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -4.34%
- С начала года
- -3.28%
- 6 месяцев
- -1.36%
- 1 год
- 18.46%
- 3 года*
- 18.16%
- 5 лет*
- 10.69%
- 10 лет*
- 13.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QQQM и SCHB
QQQM берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SCHB в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
QQQM vs. SCHB — Ранг доходности на риск
QQQM
SCHB
Сравнение QQQM c SCHB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QQQM | SCHB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 1.01 | +0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.68 | 1.53 | +0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.23 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | 1.55 | +0.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.35 | 7.26 | +0.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QQQM | SCHB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 1.01 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.62 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.78 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между QQQM и SCHB составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQQM и SCHB
Дивидендная доходность QQQM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что меньше доходности SCHB в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 0.53% | 0.50% | 0.61% | 0.65% | 0.83% | 0.40% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | 1.17% | 1.11% | 1.24% | 1.40% | 1.61% | 1.21% | 1.63% | 1.80% | 2.00% | 1.65% | 1.86% | 2.00% |
Просадки
Сравнение просадок QQQM и SCHB
Максимальная просадка QQQM за все время составила -35.04%, примерно равная максимальной просадке SCHB в -35.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQM и SCHB.
Загрузка...
Показатели просадок
| QQQM | SCHB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.04% | -35.27% | +0.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.55% | -12.22% | -0.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.04% | -25.41% | -9.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.86% | -5.51% | -2.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.47% | -4.15% | -4.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.44% | 2.60% | +0.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQQM и SCHB
Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) имеет более высокую волатильность в 6.58% по сравнению с Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB) с волатильностью 5.51%. Это указывает на то, что QQQM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QQQM | SCHB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.58% | 5.51% | +1.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.79% | 9.78% | +3.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.45% | 18.34% | +4.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.24% | 17.25% | +4.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.26% | 18.30% | +3.96% |