PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение QQQM с QTOP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQQM с QTOP

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

QQQM (Invesco NASDAQ 100 ETF) and QTOP (iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF) are both Nasdaq-100 funds - QQQM tracks the NASDAQ-100 Index while QTOP tracks the Nasdaq-100 Top 30 Index. Both are passively managed. Over the past year, QQQM returned 28.72% vs 30.13% for QTOP. Their 0.99 correlation means they have historically moved very closely together. QQQM charges 0.15%/yr vs 0.20%/yr for QTOP.

Доходность

Сравнение доходности QQQM и QTOP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) и iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF (QTOP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: QQQM показывает доходность 17.07%, а QTOP немного выше – 17.52%.

QQQM

1 день
-0.90%
1 месяц
-0.73%
6 месяцев
18.73%
С начала года
17.07%
1 год
28.72%
3 года*
25.27%
5 лет*
15.05%
10 лет*
—
Всё время*
17.31%

QTOP

1 день
-1.00%
1 месяц
-0.82%
6 месяцев
19.91%
С начала года
17.52%
1 год
30.13%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
26.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

QQQM

Invesco NASDAQ 100 ETF
$1.17B$981.56M$1.20B

QTOP

iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF
$6.62M$5.91M$6.98M

Сравнение доходности по годам QQQM и QTOP

2026 (YTD)20252024
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		17.07%20.85%4.84%
QTOP
iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF		17.52%22.19%6.25%

Correlation

The correlation between QQQM and QTOP is 0.99 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2024 г.

0.99

The correlation between QQQM and QTOP has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QQQM и QTOP

Секторы
QQQM
QTOP

Технологии

60.9%
67.0%

Коммуникационные услуги

13.1%
15.2%

Потребительский циклический сектор

10.7%
9.1%

Потребительский защитный сектор

6.3%
7.2%

Здравоохранение

3.6%
2.9%

Промышленность

2.7%
0.9%

Коммунальные услуги

1.1%

-

Сырьевые материалы

1.0%
1.5%

Энергетика

0.5%

-

Финансовые услуги

0.2%

-

Недвижимость

0.1%

-

Технологии

QQQM
60.9%
QTOP
67.0%

Коммуникационные услуги

QQQM
13.1%
QTOP
15.2%

Потребительский циклический сектор

QQQM
10.7%
QTOP
9.1%

Потребительский защитный сектор

QQQM
6.3%
QTOP
7.2%

Здравоохранение

QQQM
3.6%
QTOP
2.9%

Промышленность

QQQM
2.7%
QTOP
0.9%

Коммунальные услуги

QQQM
1.1%
QTOP

-

Сырьевые материалы

QQQM
1.0%
QTOP
1.5%

Энергетика

QQQM
0.5%
QTOP

-

Финансовые услуги

QQQM
0.2%
QTOP

-

Недвижимость

QQQM
0.1%
QTOP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco NASDAQ 100 ETF

iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF

Часто сравнивают с QQQM:
QQQM с QQQQQQM с VOOQQQM с SCHGQQQM с VGTQQQM с SCHDQQQM с FTECQQQM с JEPQ
Часто сравнивают с QTOP:
QTOP с QQQQTOP с TOPTQTOP с MAGSQTOP с QBIGQTOP с VGTQTOP с XLKQTOP с SPY

Доходность на риск

QQQM vs. QTOP — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
QQQM
Ранг доходности на риск QQQM: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQM: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQM: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQM: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQM: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQM: 5757
Ранг коэф-та Мартина
QTOP
Ранг доходности на риск QTOP: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTOP: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTOP: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTOP: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTOP: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTOP: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение QQQM c QTOP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) и iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF (QTOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QQQMQTOPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.49
1.40

+0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.06
1.96

+0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.25

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.41

2.32

+0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.64

7.17

+0.47

QQQM vs. QTOP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQM на текущий момент составляет 1.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QTOP равному 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQM и QTOP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QQQM и QTOP

Максимальная просадка QQQM за все время составила -35.04%, что больше максимальной просадки QTOP в -23.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQM и QTOP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQQMQTOPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.04%

-23.28%

-11.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.96%

-13.02%

+1.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.70%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.04%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.76%

-4.43%

+0.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.14%

-3.93%

-4.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.77%

4.21%

-0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQM и QTOP

Текущая волатильность для Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) составляет 7.41%, в то время как у iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF (QTOP) волатильность равна 8.83%. Это указывает на то, что QQQM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QTOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQQMQTOPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.41%

8.83%

-1.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.21%

18.31%

-2.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.42%

21.59%

-2.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.81%

23.91%

-1.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.36%

23.91%

-1.55%

Сравнение комиссий QQQM и QTOP

QQQM берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии QTOP в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQM и QTOP

Дивидендная доходность QQQM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, что больше доходности QTOP в 0.33%

ПозицияTTM202520242023202220212020
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		0.44%0.50%0.61%0.65%0.83%0.40%0.16%
QTOP
iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF		0.33%0.38%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, QQQM and QTOP move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

QTOP has higher volatility (8.83%) compared to QQQM (7.41%). In terms of maximum drawdown, QQQM dropped -35.04% vs QTOP's -23.28%.

On 1-year performance, QTOP leads with 30.13% vs 28.72% for QQQM. On fees, QQQM is cheaper at 0.15% per year. On volatility, QQQM has been the lower-risk option at 7.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QTOP has performed better with a 30.13% return vs 28.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for QTOP.

QQQM has the higher dividend yield at 0.44%, compared with 0.33% for QTOP.

QQQM tracks NASDAQ-100 Index, while QTOP tracks Nasdaq-100 Top 30 Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.15% for QQQM and 0.20% for QTOP.

QQQM currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQQM и QTOP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор