Сравнение QQQM с QEW
QQQM (Invesco NASDAQ 100 ETF) and QEW (Invesco QQQ Equal Weight ETF) are both Nasdaq-100 funds from Invesco - QQQM tracks the NASDAQ-100 Index while QEW tracks the Nasdaq-100 Equal Weighted Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. QQQM charges 0.15%/yr vs 0.25%/yr for QEW.
Доходность
Сравнение доходности QQQM и QEW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
QQQM
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -1.82%
- С начала года
- 16.89%
- 6 месяцев
- 15.09%
- 1 год
- 33.06%
- 3 года*
- 26.84%
- 5 лет*
- 16.21%
- 10 лет*
- —
QEW
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- 1.15%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QQQM и QEW
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 18.99% |
QEW Invesco QQQ Equal Weight ETF | 18.50% |
Correlation
The correlation between QQQM and QEW is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2026 г. | 0.91 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQQM vs. QEW — Ранг доходности на риск
QQQM
QEW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение QQQM c QEW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) и Invesco QQQ Equal Weight ETF (QEW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QQQM | QEW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.78 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.21 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QQQM и QEW
Максимальная просадка QQQM за все время составила -35.04%, что больше максимальной просадки QEW в -5.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQM и QEW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQQM | QEW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.04% | -5.87% | -29.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.96% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.70% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.04% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.91% | -2.43% | -1.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.19% | -1.16% | -7.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.25% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QQQM и QEW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQQM | QEW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.84% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.40% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.79% | 20.13% | -2.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.54% | 20.13% | +2.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.29% | 20.13% | +2.16% |
Сравнение комиссий QQQM и QEW
QQQM берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии QEW в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQQM и QEW
Дивидендная доходность QQQM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, что больше доходности QEW в 0.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
QEW Invesco QQQ Equal Weight ETF | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 0.44% | 0.50% | 0.61% | 0.65% | 0.83% | 0.40% | 0.16% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, QQQM and QEW move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, QQQM is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QQQM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for QEW.
QQQM has the higher dividend yield at 0.44%, compared with 0.11% for QEW.
QQQM tracks NASDAQ-100 Index, while QEW tracks Nasdaq-100 Equal Weighted Index. Their fees differ too: 0.15% for QQQM and 0.25% for QEW.
Подберите оптимальное распределение для QQQM и QEW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор