PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQM с NAPR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQQM с NAPR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QQQM (Invesco NASDAQ 100 ETF) and NAPR (Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April) are both Nasdaq-100 funds tracking the NASDAQ-100 Index, from Invesco and Innovator respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, QQQM returned 17.94%/yr vs 10.11%/yr for NAPR. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. QQQM charges 0.15%/yr vs 0.79%/yr for NAPR.

Доходность

Сравнение доходности QQQM и NAPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) и Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April (NAPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQQM показывает доходность 20.73%, что значительно выше, чем у NAPR с доходностью 10.55%.

QQQM

1 день
-0.54%
1 месяц
8.67%
С начала года
20.73%
6 месяцев
19.22%
1 год
40.83%
3 года*
28.64%
5 лет*
17.94%
10 лет*
—

NAPR

1 день
0.04%
1 месяц
1.81%
С начала года
10.55%
6 месяцев
11.27%
1 год
18.27%
3 года*
13.22%
5 лет*
10.11%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQQM и NAPR

2026 (YTD)202520242023202220212020
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		20.73%20.85%25.68%55.01%-32.52%27.45%6.67%
NAPR
Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April		10.55%6.56%13.29%30.60%-12.13%9.09%1.28%

Correlation

The correlation between QQQM and NAPR is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2020 г.

0.89

The correlation between QQQM and NAPR has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QQQM и NAPR

Секторы
QQQM
NAPR

Технологии

53.8%
50.7%

Коммуникационные услуги

15.8%
15.8%

Потребительский циклический сектор

12.3%
12.5%

Потребительский защитный сектор

7.7%
8.7%

Здравоохранение

4.2%
5.1%

Промышленность

2.8%
3.3%

Коммунальные услуги

1.4%
1.6%

Сырьевые материалы

1.1%
1.3%

Энергетика

0.6%
0.7%

Финансовые услуги

0.2%
0.2%

Недвижимость

0.1%
0.1%

Технологии

QQQM
53.8%
NAPR
50.7%

Коммуникационные услуги

QQQM
15.8%
NAPR
15.8%

Потребительский циклический сектор

QQQM
12.3%
NAPR
12.5%

Потребительский защитный сектор

QQQM
7.7%
NAPR
8.7%

Здравоохранение

QQQM
4.2%
NAPR
5.1%

Промышленность

QQQM
2.8%
NAPR
3.3%

Коммунальные услуги

QQQM
1.4%
NAPR
1.6%

Сырьевые материалы

QQQM
1.1%
NAPR
1.3%

Энергетика

QQQM
0.6%
NAPR
0.7%

Финансовые услуги

QQQM
0.2%
NAPR
0.2%

Недвижимость

QQQM
0.1%
NAPR
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco NASDAQ 100 ETF

Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April

Часто сравнивают с QQQM:
QQQM с QQQQQQM с SCHGQQQM с VOOQQQM с VGTQQQM с SCHDQQQM с JEPQQQQM с FTEC
Часто сравнивают с NAPR:
NAPR с JEPQNAPR с QQQNAPR с SPYNAPR с AIOONAPR с KAPRNAPR с VOONAPR с ZFEB

Доходность на риск

QQQM vs. NAPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQM
Ранг доходности на риск QQQM: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQM: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQM: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQM: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQM: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQM: 7171
Ранг коэф-та Мартина
NAPR
Ранг доходности на риск NAPR: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NAPR: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NAPR: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NAPR: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NAPR: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NAPR: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQM c NAPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) и Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April (NAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQQMNAPRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.58
4.74

-2.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.38
8.58

-5.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

2.17

-0.73

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.43

14.80

-11.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.15

84.58

-71.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQQM vs. NAPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQM на текущий момент составляет 2.58, что ниже коэффициента Шарпа NAPR равного 4.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQM и NAPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQQMNAPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.58

4.74

-2.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.90

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

1.07

-0.23

Просадки

Сравнение просадок QQQM и NAPR

Максимальная просадка QQQM за все время составила -35.04%, что больше максимальной просадки NAPR в -16.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQM и NAPR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQQMNAPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.04%

-16.53%

-18.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.96%

-1.24%

-10.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.70%

-14.52%

-8.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.04%

-16.53%

-18.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.75%

-0.08%

-0.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.24%

-2.27%

-5.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

0.22%

+2.89%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQM и NAPR

Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) имеет более высокую волатильность в 4.51% по сравнению с Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April (NAPR) с волатильностью 1.08%. Это указывает на то, что QQQM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQQMNAPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.51%

1.08%

+3.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.06%

2.82%

+9.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.91%

3.88%

+12.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.23%

11.27%

+10.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.11%

10.60%

+11.51%

Сравнение комиссий QQQM и NAPR

QQQM берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии NAPR в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQM и NAPR

Дивидендная доходность QQQM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, тогда как NAPR не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
NAPR
Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		0.42%0.50%0.61%0.65%0.83%0.40%0.16%

Часто задаваемые вопросы

QQQM and NAPR have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQM has higher volatility (4.51%) compared to NAPR (1.08%). In terms of maximum drawdown, QQQM dropped -35.04% vs NAPR's -16.53%.

On 5-year performance, QQQM leads with 17.94% vs 10.11% for NAPR. On fees, QQQM is cheaper at 0.15% per year. On volatility, NAPR has been the lower-risk option at 1.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QQQM has performed better with a 17.94% return vs 10.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.79% for NAPR.

QQQM has the higher dividend yield at 0.42%, compared with 0.00% for NAPR.

Both ETFs track NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: Invesco and Innovator. Their fees differ too: 0.15% for QQQM and 0.79% for NAPR.

NAPR currently has the higher Sharpe Ratio (4.74 vs 2.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQQM и NAPR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор