Сравнение QQQM с FSCSX
QQQM (Invesco NASDAQ 100 ETF) and FSCSX (Fidelity Select Software & IT Services Portfolio) are both funds - QQQM is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while FSCSX is a Technology Equities fund actively managed by Fidelity. QQQM is passively managed, while FSCSX is actively managed. Over the past 5 years, QQQM returned 16.94%/yr vs 5.10%/yr for FSCSX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. QQQM charges 0.15%/yr vs 0.67%/yr for FSCSX.
Доходность
Сравнение доходности QQQM и FSCSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QQQM показывает доходность 17.59%, что значительно выше, чем у FSCSX с доходностью -13.54%.
QQQM
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- 17.59%
- 6 месяцев
- 17.91%
- 1 год
- 37.64%
- 3 года*
- 26.52%
- 5 лет*
- 16.94%
- 10 лет*
- —
FSCSX
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- 2.79%
- С начала года
- -13.54%
- 6 месяцев
- -13.86%
- 1 год
- -10.77%
- 3 года*
- 9.63%
- 5 лет*
- 5.10%
- 10 лет*
- 16.09%
Сравнение доходности по годам QQQM и FSCSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 17.59% | 20.85% | 25.68% | 55.01% | -32.52% | 27.45% | 6.64% |
FSCSX Fidelity Select Software & IT Services Portfolio | -13.54% | 6.96% | 19.66% | 51.72% | -29.13% | 18.13% | 6.91% |
Correlation
The correlation between QQQM and FSCSX is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2020 г. | 0.84 |
Over the past year, the correlation between QQQM and FSCSX has dropped to 0.58 - well below their long-term average of 0.84, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQQM vs. FSCSX — Ранг доходности на риск
QQQM
FSCSX
Сравнение QQQM c FSCSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) и Fidelity Select Software & IT Services Portfolio (FSCSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QQQM | FSCSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 0.95 | +0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.02 | -0.35 | +3.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.23 | -0.78 | +12.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QQQM и FSCSX
Максимальная просадка QQQM за все время составила -35.04%, что меньше максимальной просадки FSCSX в -64.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQM и FSCSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQQM | FSCSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.04% | -64.66% | +29.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.96% | -34.24% | +22.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.70% | -34.24% | +11.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.04% | -37.06% | +2.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.33% | -18.48% | +15.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.23% | -13.22% | +4.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.21% | 15.37% | -12.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQQM и FSCSX
Текущая волатильность для Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) составляет 7.45%, в то время как у Fidelity Select Software & IT Services Portfolio (FSCSX) волатильность равна 12.57%. Это указывает на то, что QQQM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSCSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQQM | FSCSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.45% | 12.57% | -5.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.71% | 25.44% | -11.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.11% | 28.43% | -11.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.40% | 26.51% | -4.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.22% | 24.63% | -2.41% |
Сравнение комиссий QQQM и FSCSX
QQQM берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии FSCSX в 0.67%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQQM и FSCSX
Дивидендная доходность QQQM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности FSCSX в 23.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSCSX Fidelity Select Software & IT Services Portfolio | 23.23% | 15.40% | 19.17% | 7.72% | 9.06% | 6.54% | 5.10% | 12.70% | 6.20% | 7.15% | 3.98% | 5.22% |
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 0.43% | 0.50% | 0.61% | 0.65% | 0.83% | 0.40% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QQQM and FSCSX have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FSCSX has higher volatility (12.57%) compared to QQQM (7.45%). In terms of maximum drawdown, QQQM dropped -35.04% vs FSCSX's -64.66%.
QQQM currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QQQM и FSCSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор