PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQL.TO с GPIQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQQL.TO с GPIQ

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

QQQL.TO (Global X Enhanced Nasdaq-100 Index ETF) and GPIQ (Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF) are both Nasdaq-100 funds. QQQL.TO is passively managed, while GPIQ is actively managed. Over the past year, QQQL.TO returned 48.24% vs 34.69% for GPIQ. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QQQL.TO charges 0.49%/yr vs 0.29%/yr for GPIQ.

Доходность

Сравнение доходности QQQL.TO и GPIQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Enhanced Nasdaq-100 Index ETF (QQQL.TO) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

QQQL.TO торгуется в CAD, в то время как GPIQ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GPIQ были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, QQQL.TO показывает доходность 24.25%, что значительно выше, чем у GPIQ с доходностью 18.82%.

QQQL.TO

1 день
-0.94%
1 месяц
0.45%
С начала года
24.25%
6 месяцев
22.80%
1 год
48.24%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GPIQ

1 день
0.07%
1 месяц
2.84%
С начала года
18.82%
6 месяцев
17.46%
1 год
34.69%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQQL.TO и GPIQ

2026 (YTD)20252024
QQQL.TO
Global X Enhanced Nasdaq-100 Index ETF		24.25%16.12%21.98%
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF		18.82%14.31%16.13%

Correlation

The correlation between QQQL.TO and GPIQ is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2024 г.

0.57

The correlation between QQQL.TO and GPIQ has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.58 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Enhanced Nasdaq-100 Index ETF

Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF

Часто сравнивают с QQQL.TO:
QQQL.TO с QQQMQQQL.TO с SMHQQQL.TO с QQCL.TOQQQL.TO с USSL.TOQQQL.TO с HHIS.TOQQQL.TO с HXQ.TOQQQL.TO с QQC.TO
Часто сравнивают с GPIQ:
GPIQ с QQQIGPIQ с JEPQGPIQ с GPIXGPIQ с QDVOGPIQ с JEPIGPIQ с SCHDGPIQ с QQQM

Доходность на риск

QQQL.TO vs. GPIQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQL.TO
Ранг доходности на риск QQQL.TO: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQL.TO: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQL.TO: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQL.TO: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQL.TO: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQL.TO: 6363
Ранг коэф-та Мартина
GPIQ
Ранг доходности на риск GPIQ: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPIQ: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPIQ: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPIQ: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPIQ: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPIQ: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQL.TO c GPIQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Enhanced Nasdaq-100 Index ETF (QQQL.TO) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QQQL.TOGPIQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.34
2.25

+0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.09
3.02

+0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.41

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.74

4.02

-0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.08

14.59

-4.52

QQQL.TO vs. GPIQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQL.TO на текущий момент составляет 2.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GPIQ равному 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQL.TO и GPIQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QQQL.TO и GPIQ

Максимальная просадка QQQL.TO за все время составила -27.82%, что больше максимальной просадки GPIQ в -20.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQL.TO и GPIQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQQL.TOGPIQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.82%

-20.90%

-6.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.02%

-8.66%

-4.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.54%

-3.01%

-1.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.83%

-2.55%

-2.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.81%

2.38%

+2.43%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQL.TO и GPIQ

Global X Enhanced Nasdaq-100 Index ETF (QQQL.TO) имеет более высокую волатильность в 10.34% по сравнению с Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) с волатильностью 8.06%. Это указывает на то, что QQQL.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GPIQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQQL.TOGPIQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.34%

8.06%

+2.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.09%

12.85%

+3.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.83%

15.50%

+5.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.12%

18.48%

+7.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.12%

18.48%

+7.64%

Сравнение комиссий QQQL.TO и GPIQ

QQQL.TO берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии GPIQ в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQL.TO и GPIQ

QQQL.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GPIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 9.63%.

ПозицияTTM202520242023
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF		9.63%9.81%9.18%1.74%
QQQL.TO
Global X Enhanced Nasdaq-100 Index ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QQQL.TO and GPIQ have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, GPIQ is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GPIQ is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.49% for QQQL.TO.

They also come from different issuers: Global X and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.49% for QQQL.TO and 0.29% for GPIQ.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQQL.TO и GPIQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор