Сравнение QQQL.TO с GPIQ
QQQL.TO (Global X Enhanced Nasdaq-100 Index ETF) and GPIQ (Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF) are both Nasdaq-100 funds. QQQL.TO is passively managed, while GPIQ is actively managed. Over the past year, QQQL.TO returned 37.40% vs 29.37% for GPIQ. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QQQL.TO charges 0.49%/yr vs 0.29%/yr for GPIQ.
Доходность
Сравнение доходности QQQL.TO и GPIQ
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
QQQL.TO торгуется в CAD, в то время как GPIQ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GPIQ были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, QQQL.TO показывает доходность 21.57%, что значительно выше, чем у GPIQ с доходностью 16.95%.
QQQL.TO
- 1 день
- -2.02%
- 1 месяц
- -3.88%
- 6 месяцев
- 18.20%
- С начала года
- 21.57%
- 1 год
- 37.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GPIQ
- 1 день
- -1.59%
- 1 месяц
- -2.11%
- 6 месяцев
- 13.91%
- С начала года
- 16.95%
- 1 год
- 29.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QQQL.TO и GPIQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QQQL.TO Global X Enhanced Nasdaq-100 Index ETF | 21.57% | 16.12% | 21.98% |
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF | 16.95% | 14.31% | 16.13% |
Correlation
The correlation between QQQL.TO and GPIQ is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2024 г. | 0.59 |
The correlation between QQQL.TO and GPIQ has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.63 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQQL.TO vs. GPIQ — Ранг доходности на риск
QQQL.TO
GPIQ
Сравнение QQQL.TO c GPIQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Enhanced Nasdaq-100 Index ETF (QQQL.TO) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QQQL.TO | GPIQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.32 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.90 | 3.41 | -0.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.66 | 11.95 | -4.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QQQL.TO и GPIQ
Максимальная просадка QQQL.TO за все время составила -27.82%, что больше максимальной просадки GPIQ в -20.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQL.TO и GPIQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQQL.TO | GPIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.82% | -20.90% | -6.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.02% | -8.66% | -4.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.60% | -4.67% | -1.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.80% | -2.55% | -2.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.91% | 2.46% | +2.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQQL.TO и GPIQ
Global X Enhanced Nasdaq-100 Index ETF (QQQL.TO) имеет более высокую волатильность в 9.42% по сравнению с Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) с волатильностью 7.04%. Это указывает на то, что QQQL.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GPIQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQQL.TO | GPIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.42% | 7.04% | +2.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.59% | 13.80% | +3.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.11% | 16.26% | +5.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.30% | 18.57% | +7.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.30% | 18.57% | +7.73% |
Сравнение комиссий QQQL.TO и GPIQ
QQQL.TO берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии GPIQ в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQQL.TO и GPIQ
QQQL.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GPIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 9.90%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF | 9.90% | 9.81% | 9.18% | 1.74% |
QQQL.TO Global X Enhanced Nasdaq-100 Index ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QQQL.TO and GPIQ have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GPIQ is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GPIQ is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.49% for QQQL.TO.
They also come from different issuers: Global X and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.49% for QQQL.TO and 0.29% for GPIQ.
Подберите оптимальное распределение для QQQL.TO и GPIQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор