PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQL.TO с HHIS.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QQQL.TO с HHIS.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Enhanced Nasdaq-100 Index ETF (QQQL.TO) и Harvest Diversified High Income Shares ETF (HHIS.TO).

QQQL.TO и HHIS.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QQQL.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 21 мая 2024 г.. HHIS.TO - это активно управляемый фонд от Harvest. Фонд был запущен 16 янв. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности QQQL.TO и HHIS.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Enhanced Nasdaq-100 Index ETF (QQQL.TO) и Harvest Diversified High Income Shares ETF (HHIS.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QQQL.TO и HHIS.TO

2026 (YTD)2025
QQQL.TO
Global X Enhanced Nasdaq-100 Index ETF		-6.40%16.07%
HHIS.TO
Harvest Diversified High Income Shares ETF		-14.58%24.40%

Доходность по периодам

С начала года, QQQL.TO показывает доходность -6.40%, что значительно выше, чем у HHIS.TO с доходностью -14.58%.

QQQL.TO

1 день
-1.82%
1 месяц
-6.04%
С начала года
-6.40%
6 месяцев
-4.71%
1 год
25.10%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HHIS.TO

1 день
1.84%
1 месяц
-4.87%
С начала года
-14.58%
6 месяцев
-15.55%
1 год
22.51%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Enhanced Nasdaq-100 Index ETF

Harvest Diversified High Income Shares ETF

Часто сравнивают с QQQL.TO:
QQQL.TO с OOQBQQQL.TO с QQQMQQQL.TO с SMHQQQL.TO с QQCL.TOQQQL.TO с GPIQQQQL.TO с HXQ.TOQQQL.TO с QQC.TO
Часто сравнивают с HHIS.TO:
HHIS.TO с HDIV.TOHHIS.TO с HMAX.TOHHIS.TO с MSTE.TOHHIS.TO с XEI.TOHHIS.TO с HTAE.TOHHIS.TO с MSTYHHIS.TO с HHIC.TO

Сравнение комиссий QQQL.TO и HHIS.TO

QQQL.TO берет комиссию в 1.60%, что несколько больше комиссии HHIS.TO в 0.00%.

QQQL.TO
Global X Enhanced Nasdaq-100 Index ETF
HHIS.TO
Harvest Diversified High Income Shares ETF

Доходность на риск

QQQL.TO vs. HHIS.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQL.TO
Ранг доходности на риск QQQL.TO: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQL.TO: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQL.TO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQL.TO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQL.TO: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQL.TO: 4141
Ранг коэф-та Мартина
HHIS.TO
Ранг доходности на риск HHIS.TO: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HHIS.TO: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HHIS.TO: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HHIS.TO: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HHIS.TO: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HHIS.TO: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQL.TO c HHIS.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Enhanced Nasdaq-100 Index ETF (QQQL.TO) и Harvest Diversified High Income Shares ETF (HHIS.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQQL.TOHHIS.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

0.70

+0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

1.22

+0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.16

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.37

0.96

+0.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.80

2.58

+1.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQQL.TO vs. HHIS.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQL.TO на текущий момент составляет 0.94, что выше коэффициента Шарпа HHIS.TO равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQL.TO и HHIS.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQQL.TOHHIS.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

0.70

+0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.15

+0.53

Корреляция

Корреляция между QQQL.TO и HHIS.TO составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQL.TO и HHIS.TO

QQQL.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HHIS.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 28.51%.

TTM2025
QQQL.TO
Global X Enhanced Nasdaq-100 Index ETF		0.00%0.00%
HHIS.TO
Harvest Diversified High Income Shares ETF		28.51%22.88%

Просадки

Сравнение просадок QQQL.TO и HHIS.TO

Максимальная просадка QQQL.TO за все время составила -27.82%, что меньше максимальной просадки HHIS.TO в -31.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQL.TO и HHIS.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

QQQL.TOHHIS.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.82%

-31.83%

+4.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.76%

-24.43%

+10.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.23%

-23.04%

+10.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.12%

-8.76%

+3.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.97%

9.10%

-4.13%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQL.TO и HHIS.TO

Текущая волатильность для Global X Enhanced Nasdaq-100 Index ETF (QQQL.TO) составляет 4.66%, в то время как у Harvest Diversified High Income Shares ETF (HHIS.TO) волатильность равна 8.09%. Это указывает на то, что QQQL.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HHIS.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QQQL.TOHHIS.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.66%

8.09%

-3.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.84%

18.73%

-4.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.43%

32.23%

-4.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.82%

35.14%

-9.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.82%

35.14%

-9.32%