PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQL.TO с QQC.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QQQL.TO с QQC.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Enhanced Nasdaq-100 Index ETF (QQQL.TO) и Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged (QQC.TO).

QQQL.TO и QQC.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QQQL.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 21 мая 2024 г.. QQC.TO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 27 мая 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности QQQL.TO и QQC.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Enhanced Nasdaq-100 Index ETF (QQQL.TO) и Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged (QQC.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QQQL.TO и QQC.TO

2026 (YTD)20252024
QQQL.TO
Global X Enhanced Nasdaq-100 Index ETF		-6.40%16.16%24.06%
QQC.TO
Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged		-4.69%15.38%18.08%

Доходность по периодам

С начала года, QQQL.TO показывает доходность -6.40%, что значительно ниже, чем у QQC.TO с доходностью -4.69%.

QQQL.TO

1 день
-1.82%
1 месяц
-6.04%
С начала года
-6.40%
6 месяцев
-4.71%
1 год
25.10%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QQC.TO

1 день
3.16%
1 месяц
-2.97%
С начала года
-4.69%
6 месяцев
-3.66%
1 год
19.58%
3 года*
23.41%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Enhanced Nasdaq-100 Index ETF

Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged

Часто сравнивают с QQQL.TO:
QQQL.TO с OOQBQQQL.TO с QQQMQQQL.TO с SMHQQQL.TO с QQCL.TOQQQL.TO с GPIQQQQL.TO с HXQ.TOQQQL.TO с HHIS.TO
Часто сравнивают с QQC.TO:
QQC.TO с VFV.TOQQC.TO с XQQ.TOQQC.TO с QQQQQC.TO с HXQ.TOQQC.TO с TEC.TOQQC.TO с QQC-F.TOQQC.TO с QQQM

Сравнение комиссий QQQL.TO и QQC.TO

QQQL.TO берет комиссию в 1.60%, что несколько больше комиссии QQC.TO в 0.20%.

QQQL.TO
Global X Enhanced Nasdaq-100 Index ETF
QQC.TO
Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged

Доходность на риск

QQQL.TO vs. QQC.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQL.TO
Ранг доходности на риск QQQL.TO: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQL.TO: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQL.TO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQL.TO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQL.TO: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQL.TO: 4141
Ранг коэф-та Мартина
QQC.TO
Ранг доходности на риск QQC.TO: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQC.TO: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQC.TO: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQC.TO: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQC.TO: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQC.TO: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQL.TO c QQC.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Enhanced Nasdaq-100 Index ETF (QQQL.TO) и Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged (QQC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQQL.TOQQC.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

0.88

+0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

1.35

+0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.20

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.37

1.55

-0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.80

4.67

-0.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQQL.TO vs. QQC.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQL.TO на текущий момент составляет 0.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQC.TO равному 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQL.TO и QQC.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQQL.TOQQC.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

0.88

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.76

-0.08

Корреляция

Корреляция между QQQL.TO и QQC.TO составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQL.TO и QQC.TO

QQQL.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%.

TTM20252024202320222021
QQQL.TO
Global X Enhanced Nasdaq-100 Index ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQC.TO
Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged		0.41%0.39%0.45%0.54%0.91%0.56%

Просадки

Сравнение просадок QQQL.TO и QQC.TO

Максимальная просадка QQQL.TO за все время составила -27.82%, что меньше максимальной просадки QQC.TO в -31.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQL.TO и QQC.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

QQQL.TOQQC.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.82%

-31.81%

+3.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.76%

-13.02%

-0.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.23%

-9.37%

-2.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.12%

-8.30%

+3.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.97%

4.31%

+0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQL.TO и QQC.TO

Текущая волатильность для Global X Enhanced Nasdaq-100 Index ETF (QQQL.TO) составляет 4.66%, в то время как у Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged (QQC.TO) волатильность равна 6.26%. Это указывает на то, что QQQL.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QQQL.TOQQC.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.66%

6.26%

-1.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.84%

12.44%

+1.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.43%

22.28%

+5.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.82%

20.98%

+4.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.82%

20.98%

+4.84%