PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQL.TO с HXQ.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QQQL.TO с HXQ.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Enhanced Nasdaq-100 Index ETF (QQQL.TO) и Horizons NASDAQ-100 Index ETF (HXQ.TO).

QQQL.TO и HXQ.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QQQL.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 21 мая 2024 г.. HXQ.TO - это пассивный фонд от Horizons, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 19 апр. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности QQQL.TO и HXQ.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Enhanced Nasdaq-100 Index ETF (QQQL.TO) и Horizons NASDAQ-100 Index ETF (HXQ.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QQQL.TO и HXQ.TO

2026 (YTD)20252024
QQQL.TO
Global X Enhanced Nasdaq-100 Index ETF		-6.40%16.16%24.06%
HXQ.TO
Horizons NASDAQ-100 Index ETF		-3.77%15.05%18.34%

Доходность по периодам

С начала года, QQQL.TO показывает доходность -6.40%, что значительно ниже, чем у HXQ.TO с доходностью -3.77%.

QQQL.TO

1 день
-1.82%
1 месяц
-6.04%
С начала года
-6.40%
6 месяцев
-5.74%
1 год
25.10%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HXQ.TO

1 день
0.98%
1 месяц
-2.40%
С начала года
-3.77%
6 месяцев
-3.50%
1 год
20.15%
3 года*
23.70%
5 лет*
15.26%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Enhanced Nasdaq-100 Index ETF

Horizons NASDAQ-100 Index ETF

Часто сравнивают с QQQL.TO:
QQQL.TO с OOQBQQQL.TO с QQQMQQQL.TO с SMHQQQL.TO с QQCL.TOQQQL.TO с GPIQQQQL.TO с QQC.TOQQQL.TO с HHIS.TO
Часто сравнивают с HXQ.TO:
HXQ.TO с QQC.TOHXQ.TO с XQQ.TOHXQ.TO с VFV.TOHXQ.TO с QQQHXQ.TO с HXS.TOHXQ.TO с ZNQ.TOHXQ.TO с QQQM

Сравнение комиссий QQQL.TO и HXQ.TO

QQQL.TO берет комиссию в 1.60%, что несколько больше комиссии HXQ.TO в 0.25%.

QQQL.TO
Global X Enhanced Nasdaq-100 Index ETF
HXQ.TO
Horizons NASDAQ-100 Index ETF

Доходность на риск

QQQL.TO vs. HXQ.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQL.TO
Ранг доходности на риск QQQL.TO: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQL.TO: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQL.TO: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQL.TO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQL.TO: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQL.TO: 3838
Ранг коэф-та Мартина
HXQ.TO
Ранг доходности на риск HXQ.TO: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HXQ.TO: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HXQ.TO: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HXQ.TO: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HXQ.TO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HXQ.TO: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQL.TO c HXQ.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Enhanced Nasdaq-100 Index ETF (QQQL.TO) и Horizons NASDAQ-100 Index ETF (HXQ.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQQL.TOHXQ.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

0.90

+0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

1.38

+0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.20

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.37

1.57

-0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.80

4.66

-0.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQQL.TO vs. HXQ.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQL.TO на текущий момент составляет 0.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HXQ.TO равному 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQL.TO и HXQ.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQQL.TOHXQ.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

0.90

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.95

-0.27

Корреляция

Корреляция между QQQL.TO и HXQ.TO составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQL.TO и HXQ.TO

Ни QQQL.TO, ни HXQ.TO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок QQQL.TO и HXQ.TO

Максимальная просадка QQQL.TO за все время составила -27.82%, что меньше максимальной просадки HXQ.TO в -31.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQL.TO и HXQ.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

QQQL.TOHXQ.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.82%

-31.60%

+3.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.76%

-12.97%

-0.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-31.60%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.23%

-8.56%

-3.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.12%

-5.82%

+0.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.97%

4.36%

+0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQL.TO и HXQ.TO

Текущая волатильность для Global X Enhanced Nasdaq-100 Index ETF (QQQL.TO) составляет 4.66%, в то время как у Horizons NASDAQ-100 Index ETF (HXQ.TO) волатильность равна 6.43%. Это указывает на то, что QQQL.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HXQ.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QQQL.TOHXQ.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.66%

6.43%

-1.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.84%

12.63%

+1.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.43%

22.48%

+4.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.82%

20.78%

+5.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.82%

20.84%

+4.98%