PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение QQQJ с QTEC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQQJ с QTEC

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

QQQJ (Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF) and QTEC (First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund) are both exchange-traded funds - QQQJ is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the NASDAQ Next Generation 100 Index, while QTEC is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Technology Sector Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, QQQJ returned 6.76%/yr vs 14.41%/yr for QTEC. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. QQQJ charges 0.15%/yr vs 0.57%/yr for QTEC.

Доходность

Сравнение доходности QQQJ и QTEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF (QQQJ) и First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund (QTEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQQJ показывает доходность 19.12%, что значительно ниже, чем у QTEC с доходностью 30.45%.

QQQJ

1 день
-0.54%
1 месяц
-0.37%
6 месяцев
12.21%
С начала года
19.12%
1 год
35.15%
3 года*
18.56%
5 лет*
6.76%
10 лет*
—

QTEC

1 день
-1.23%
1 месяц
-7.41%
6 месяцев
26.73%
С начала года
30.45%
1 год
38.73%
3 года*
24.65%
5 лет*
14.41%
10 лет*
21.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQQJ и QTEC

2026 (YTD)202520242023202220212020
QQQJ
Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF		19.12%20.44%15.36%13.68%-28.25%9.76%15.34%
QTEC
First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund		30.45%22.28%7.32%67.02%-39.83%26.89%10.09%

Correlation

The correlation between QQQJ and QTEC is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2020 г.

0.86

The correlation between QQQJ and QTEC has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QQQJ и QTEC

Секторы
QQQJ
QTEC

Технологии

40.4%
89.8%

Здравоохранение

18.7%

-

Потребительский циклический сектор

11.3%
3.0%

Промышленность

11.1%
1.4%

Коммуникационные услуги

7.8%
5.8%

Сырьевые материалы

2.6%

-

Потребительский защитный сектор

2.6%

-

Коммунальные услуги

2.6%

-

Финансовые услуги

2.0%

-

Энергетика

1.0%

-

Недвижимость

-

-

Технологии

QQQJ
40.4%
QTEC
89.8%

Здравоохранение

QQQJ
18.7%
QTEC

-

Потребительский циклический сектор

QQQJ
11.3%
QTEC
3.0%

Промышленность

QQQJ
11.1%
QTEC
1.4%

Коммуникационные услуги

QQQJ
7.8%
QTEC
5.8%

Сырьевые материалы

QQQJ
2.6%
QTEC

-

Потребительский защитный сектор

QQQJ
2.6%
QTEC

-

Коммунальные услуги

QQQJ
2.6%
QTEC

-

Финансовые услуги

QQQJ
2.0%
QTEC

-

Энергетика

QQQJ
1.0%
QTEC

-

Недвижимость

QQQJ

-

QTEC

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF

First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund

Часто сравнивают с QQQJ:
QQQJ с QQQMQQQJ с QQQQQQJ с VOTQQQJ с VOOQQQJ с PSCTQQQJ с QLDQQQJ с SPY
Часто сравнивают с QTEC:
QTEC с QQQQTEC с QQQMQTEC с VGTQTEC с RSPTQTEC с QQXTQTEC с VOOQTEC с ftec

Доходность на риск

QQQJ vs. QTEC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQJ
Ранг доходности на риск QQQJ: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQJ: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQJ: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQJ: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQJ: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQJ: 8181
Ранг коэф-та Мартина
QTEC
Ранг доходности на риск QTEC: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTEC: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTEC: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTEC: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTEC: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTEC: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQJ c QTEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF (QQQJ) и First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund (QTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QQQJQTECDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85
1.42

+0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.56
1.92

+0.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.24

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.98

2.43

+0.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.17

7.30

+4.86

QQQJ vs. QTEC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQJ на текущий момент составляет 1.85, что выше коэффициента Шарпа QTEC равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQJ и QTEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QQQJ и QTEC

Максимальная просадка QQQJ за все время составила -39.57%, что меньше максимальной просадки QTEC в -58.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQJ и QTEC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQQJQTECРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.57%

-58.86%

+19.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.84%

-16.03%

+4.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.46%

-29.00%

+6.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.57%

-45.54%

+5.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.54%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.99%

-10.56%

+6.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.46%

-9.86%

-5.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

5.32%

-2.42%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQJ и QTEC

Текущая волатильность для Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF (QQQJ) составляет 3.82%, в то время как у First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund (QTEC) волатильность равна 10.95%. Это указывает на то, что QQQJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QTEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQQJQTECРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.82%

10.95%

-7.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.54%

23.41%

-7.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.10%

27.51%

-8.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.17%

29.95%

-7.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.02%

27.82%

-5.80%

Сравнение комиссий QQQJ и QTEC

QQQJ берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии QTEC в 0.57%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQJ и QTEC

Дивидендная доходность QQQJ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что больше доходности QTEC в 0.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQQJ
Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF		0.56%0.85%0.77%0.67%0.76%0.91%0.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QTEC
First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund		0.01%0.00%0.02%0.14%0.15%0.02%0.44%0.68%0.91%0.80%1.29%0.99%

Часто задаваемые вопросы

QQQJ and QTEC have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QTEC has higher volatility (10.95%) compared to QQQJ (3.82%). In terms of maximum drawdown, QQQJ dropped -39.57% vs QTEC's -58.86%.

On 5-year performance, QTEC leads with 14.41% vs 6.76% for QQQJ. On fees, QQQJ is cheaper at 0.15% per year. On volatility, QQQJ has been the lower-risk option at 3.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QTEC has performed better with a 14.41% return vs 6.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQJ is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.57% for QTEC.

QQQJ has the higher dividend yield at 0.56%, compared with 0.01% for QTEC.

QQQJ is categorized as Mid Cap Growth Equities, while QTEC is Nasdaq-100. QQQJ tracks NASDAQ Next Generation 100 Index, while QTEC tracks NASDAQ-100 Technology Sector Index. They also come from different issuers: Invesco and First Trust. Their fees differ too: 0.15% for QQQJ and 0.57% for QTEC.

QQQJ currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQQJ и QTEC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор