PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQI с TMFC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQQI с TMFC

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

QQQI (NEOS Nasdaq-100 High Income ETF) and TMFC (Motley Fool 100 Index ETF) are both exchange-traded funds - QQQI is a Nasdaq-100 fund actively managed by Neos, while TMFC is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Motley Fool 100 Index. QQQI is actively managed, while TMFC is passively managed. Over the past year, QQQI returned 25.86% vs 21.07% for TMFC. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. QQQI charges 0.68%/yr vs 0.50%/yr for TMFC.

Доходность

Сравнение доходности QQQI и TMFC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) и Motley Fool 100 Index ETF (TMFC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQQI показывает доходность 10.58%, что значительно выше, чем у TMFC с доходностью 5.29%.

QQQI

1 день
0.70%
1 месяц
0.26%
С начала года
10.58%
6 месяцев
11.20%
1 год
25.86%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TMFC

1 день
0.47%
1 месяц
-2.35%
С начала года
5.29%
6 месяцев
5.67%
1 год
21.07%
3 года*
24.22%
5 лет*
14.90%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQQI и TMFC

2026 (YTD)20252024
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		10.58%18.62%19.44%
TMFC
Motley Fool 100 Index ETF		5.29%19.55%28.38%

Correlation

The correlation between QQQI and TMFC is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2024 г.

0.95

The correlation between QQQI and TMFC has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QQQI и TMFC

Секторы
QQQI
TMFC

Технологии

53.3%
41.4%

Коммуникационные услуги

15.7%
17.4%

Потребительский циклический сектор

12.1%
11.4%

Потребительский защитный сектор

7.7%
4.3%

Здравоохранение

4.3%
4.8%

Промышленность

3.3%
4.0%

Коммунальные услуги

1.5%
0.5%

Сырьевые материалы

1.2%
0.6%

Энергетика

0.7%
1.9%

Финансовые услуги

0.3%
12.9%

Недвижимость

0.1%
0.9%

Технологии

QQQI
53.3%
TMFC
41.4%

Коммуникационные услуги

QQQI
15.7%
TMFC
17.4%

Потребительский циклический сектор

QQQI
12.1%
TMFC
11.4%

Потребительский защитный сектор

QQQI
7.7%
TMFC
4.3%

Здравоохранение

QQQI
4.3%
TMFC
4.8%

Промышленность

QQQI
3.3%
TMFC
4.0%

Коммунальные услуги

QQQI
1.5%
TMFC
0.5%

Сырьевые материалы

QQQI
1.2%
TMFC
0.6%

Энергетика

QQQI
0.7%
TMFC
1.9%

Финансовые услуги

QQQI
0.3%
TMFC
12.9%

Недвижимость

QQQI
0.1%
TMFC
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NEOS Nasdaq-100 High Income ETF

Motley Fool 100 Index ETF

Часто сравнивают с QQQI:
QQQI с JEPQQQQI с QQQQQQI с SPYIQQQI с GPIQQQQI с JEPIQQQI с SCHDQQQI с QQQY
Часто сравнивают с TMFC:
TMFC с SPYTMFC с QQQTMFC с VOOTMFC с TMFXTMFC с TMFETMFC с QQQMTMFC с SCHG

Доходность на риск

QQQI vs. TMFC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQI
Ранг доходности на риск QQQI: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQI: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQI: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQI: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQI: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQI: 7272
Ранг коэф-та Мартина
TMFC
Ранг доходности на риск TMFC: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMFC: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMFC: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMFC: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMFC: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMFC: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQI c TMFC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) и Motley Fool 100 Index ETF (TMFC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QQQITMFCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.84
1.51

+0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.43
2.08

+0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.27

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.70

1.67

+1.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.63

6.12

+5.51

QQQI vs. TMFC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQI на текущий момент составляет 1.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TMFC равному 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQI и TMFC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QQQI и TMFC

Максимальная просадка QQQI за все время составила -20.00%, что меньше максимальной просадки TMFC в -33.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQI и TMFC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQQITMFCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.00%

-33.06%

+13.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.61%

-12.64%

+3.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.06%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.06%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.69%

-3.98%

+1.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.21%

-6.76%

+4.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.23%

3.45%

-1.22%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQI и TMFC

NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) имеет более высокую волатильность в 6.10% по сравнению с Motley Fool 100 Index ETF (TMFC) с волатильностью 4.77%. Это указывает на то, что QQQI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMFC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQQITMFCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.10%

4.77%

+1.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.35%

10.88%

+0.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.10%

14.03%

+0.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.34%

20.43%

-3.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.34%

22.00%

-4.66%

Сравнение комиссий QQQI и TMFC

QQQI берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии TMFC в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQI и TMFC

Дивидендная доходность QQQI за последние двенадцать месяцев составляет около 13.53%, что больше доходности TMFC в 0.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		13.53%13.82%12.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TMFC
Motley Fool 100 Index ETF		0.14%0.14%0.40%0.26%0.27%0.23%0.42%0.50%0.61%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, QQQI and TMFC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

QQQI has higher volatility (6.10%) compared to TMFC (4.77%). In terms of maximum drawdown, QQQI dropped -20.00% vs TMFC's -33.06%.

On 1-year performance, QQQI leads with 25.86% vs 21.07% for TMFC. On fees, TMFC is cheaper at 0.50% per year. On volatility, TMFC has been the lower-risk option at 4.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QQQI has performed better with a 25.86% return vs 21.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TMFC is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.68% for QQQI.

QQQI has the higher dividend yield at 13.53%, compared with 0.14% for TMFC.

QQQI is categorized as Nasdaq-100, while TMFC is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: Neos and Motley Fool. Their fees differ too: 0.68% for QQQI and 0.50% for TMFC.

QQQI currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQQI и TMFC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор