PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQI с QQQA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQQI с QQQA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QQQI (NEOS Nasdaq-100 High Income ETF) and QQQA (ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF) are both Nasdaq-100 funds. QQQI is actively managed, while QQQA is passively managed. Over the past year, QQQI returned 29.68% vs 86.88% for QQQA. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. QQQI charges 0.68%/yr vs 0.58%/yr for QQQA.

Доходность

Сравнение доходности QQQI и QQQA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) и ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF (QQQA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQQI показывает доходность 13.04%, что значительно ниже, чем у QQQA с доходностью 64.12%.

QQQI

1 день
-0.35%
1 месяц
5.60%
С начала года
13.04%
6 месяцев
12.57%
1 год
29.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQA

1 день
-0.76%
1 месяц
19.04%
С начала года
64.12%
6 месяцев
67.24%
1 год
86.88%
3 года*
34.14%
5 лет*
14.57%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQQI и QQQA

2026 (YTD)20252024
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		13.04%18.62%19.83%
QQQA
ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF		64.12%9.87%10.84%

Correlation

The correlation between QQQI and QQQA is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2024 г.

0.85

The correlation between QQQI and QQQA has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QQQI и QQQA

Секторы
QQQI
QQQA

Технологии

53.3%
65.2%

Коммуникационные услуги

15.7%
13.7%

Потребительский циклический сектор

12.1%
4.2%

Потребительский защитный сектор

7.7%

-

Здравоохранение

4.3%
7.8%

Промышленность

3.3%

-

Коммунальные услуги

1.5%

-

Сырьевые материалы

1.2%

-

Энергетика

0.7%
9.1%

Финансовые услуги

0.3%

-

Недвижимость

0.1%

-

Технологии

QQQI
53.3%
QQQA
65.2%

Коммуникационные услуги

QQQI
15.7%
QQQA
13.7%

Потребительский циклический сектор

QQQI
12.1%
QQQA
4.2%

Потребительский защитный сектор

QQQI
7.7%
QQQA

-

Здравоохранение

QQQI
4.3%
QQQA
7.8%

Промышленность

QQQI
3.3%
QQQA

-

Коммунальные услуги

QQQI
1.5%
QQQA

-

Сырьевые материалы

QQQI
1.2%
QQQA

-

Энергетика

QQQI
0.7%
QQQA
9.1%

Финансовые услуги

QQQI
0.3%
QQQA

-

Недвижимость

QQQI
0.1%
QQQA

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NEOS Nasdaq-100 High Income ETF

ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF

Часто сравнивают с QQQI:
QQQI с JEPQQQQI с QQQQQQI с SPYIQQQI с GPIQQQQI с JEPIQQQI с SCHDQQQI с QQQY
Часто сравнивают с QQQA:
QQQA с QQQQQQA с QQQMQQQA с JEPQQQQA с MOATQQQA с JEPIQQQA с VOOQQQA с ITOT

Доходность на риск

QQQI vs. QQQA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQI
Ранг доходности на риск QQQI: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQI: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQI: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQI: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQI: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQI: 7474
Ранг коэф-та Мартина
QQQA
Ранг доходности на риск QQQA: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQA: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQA: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQA: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQA: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQA: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQI c QQQA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) и ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF (QQQA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQQIQQQADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.30
3.35

-1.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.05
3.94

-0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.53

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.10

6.01

-2.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.93

22.45

-8.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQQI vs. QQQA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQI на текущий момент составляет 2.30, что ниже коэффициента Шарпа QQQA равного 3.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQI и QQQA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQQIQQQAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30

3.35

-1.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.32

0.58

+0.74

Просадки

Сравнение просадок QQQI и QQQA

Максимальная просадка QQQI за все время составила -20.00%, что меньше максимальной просадки QQQA в -38.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQI и QQQA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQQIQQQAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.00%

-38.44%

+18.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.61%

-14.54%

+4.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-30.84%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-38.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.52%

-0.76%

+0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.19%

-15.66%

+13.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.14%

3.88%

-1.74%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQI и QQQA

Текущая волатильность для NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) составляет 2.69%, в то время как у ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF (QQQA) волатильность равна 10.13%. Это указывает на то, что QQQI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQQIQQQAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.69%

10.13%

-7.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.85%

22.18%

-12.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.98%

26.07%

-13.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.05%

25.82%

-8.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.05%

25.76%

-8.71%

Сравнение комиссий QQQI и QQQA

QQQI берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии QQQA в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQI и QQQA

Дивидендная доходность QQQI за последние двенадцать месяцев составляет около 13.24%, что больше доходности QQQA в 0.06%

ПозицияTTM20252024202320222021
QQQA
ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF		0.06%0.10%0.09%0.34%0.28%0.10%
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		13.24%13.82%12.85%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QQQI and QQQA have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQA has higher volatility (10.13%) compared to QQQI (2.69%). In terms of maximum drawdown, QQQI dropped -20.00% vs QQQA's -38.44%.

On 1-year performance, QQQA leads with 86.88% vs 29.68% for QQQI. On fees, QQQA is cheaper at 0.58% per year. On volatility, QQQI has been the lower-risk option at 2.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QQQA has performed better with a 86.88% return vs 29.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQA is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.68% for QQQI.

QQQI has the higher dividend yield at 13.24%, compared with 0.06% for QQQA.

They also come from different issuers: Neos and ProShares. Their fees differ too: 0.68% for QQQI and 0.58% for QQQA.

QQQA currently has the higher Sharpe Ratio (3.35 vs 2.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQQI и QQQA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор