PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQI с OMAH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQQI с OMAH

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QQQI (NEOS Nasdaq-100 High Income ETF) and OMAH (VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF) are both exchange-traded funds - QQQI is a Nasdaq-100 fund actively managed by Neos, while OMAH is a Derivative Income fund actively managed by VistaShares. Both are actively managed. Over the past year, QQQI returned 29.68% vs 12.34% for OMAH. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. QQQI charges 0.68%/yr vs 0.95%/yr for OMAH.

Доходность

Сравнение доходности QQQI и OMAH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) и VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF (OMAH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQQI показывает доходность 13.04%, что значительно выше, чем у OMAH с доходностью 5.13%.

QQQI

1 день
-0.35%
1 месяц
5.60%
С начала года
13.04%
6 месяцев
12.57%
1 год
29.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

OMAH

1 день
0.54%
1 месяц
0.72%
С начала года
5.13%
6 месяцев
5.28%
1 год
12.34%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQQI и OMAH

2026 (YTD)2025
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		13.04%19.31%
OMAH
VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF		5.13%6.74%

Correlation

The correlation between QQQI and OMAH is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2025 г.

0.47

The correlation between QQQI and OMAH shifts across timeframes, from 0.34 (1 year) to 0.47 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов QQQI и OMAH

Секторы
QQQI
OMAH

Технологии

53.3%
13.6%

Коммуникационные услуги

15.7%
9.8%

Потребительский циклический сектор

12.1%
4.1%

Потребительский защитный сектор

7.7%
16.2%

Здравоохранение

4.3%
7.0%

Промышленность

3.3%

-

Коммунальные услуги

1.5%

-

Сырьевые материалы

1.2%

-

Энергетика

0.7%
10.5%

Финансовые услуги

0.3%
38.9%

Недвижимость

0.1%

-

Технологии

QQQI
53.3%
OMAH
13.6%

Коммуникационные услуги

QQQI
15.7%
OMAH
9.8%

Потребительский циклический сектор

QQQI
12.1%
OMAH
4.1%

Потребительский защитный сектор

QQQI
7.7%
OMAH
16.2%

Здравоохранение

QQQI
4.3%
OMAH
7.0%

Промышленность

QQQI
3.3%
OMAH

-

Коммунальные услуги

QQQI
1.5%
OMAH

-

Сырьевые материалы

QQQI
1.2%
OMAH

-

Энергетика

QQQI
0.7%
OMAH
10.5%

Финансовые услуги

QQQI
0.3%
OMAH
38.9%

Недвижимость

QQQI
0.1%
OMAH

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NEOS Nasdaq-100 High Income ETF

VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF

Часто сравнивают с QQQI:
QQQI с JEPQQQQI с QQQQQQI с SPYIQQQI с GPIQQQQI с JEPIQQQI с SCHDQQQI с QQQY
Часто сравнивают с OMAH:
OMAH с JEPQOMAH с SCHDOMAH с SPYOMAH с QUSAOMAH с SPYIOMAH с VOOOMAH с MAGY

Доходность на риск

QQQI vs. OMAH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQI
Ранг доходности на риск QQQI: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQI: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQI: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQI: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQI: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQI: 7474
Ранг коэф-та Мартина
OMAH
Ранг доходности на риск OMAH: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OMAH: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OMAH: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OMAH: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OMAH: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OMAH: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQI c OMAH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) и VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF (OMAH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQQIOMAHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.30
1.54

+0.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.05
2.17

+0.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.27

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.10

4.12

-1.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.93

10.16

+3.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQQI vs. OMAH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQI на текущий момент составляет 2.30, что выше коэффициента Шарпа OMAH равного 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQI и OMAH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQQIOMAHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30

1.54

+0.76

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.32

0.74

+0.59

Просадки

Сравнение просадок QQQI и OMAH

Максимальная просадка QQQI за все время составила -20.00%, что больше максимальной просадки OMAH в -11.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQI и OMAH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQQIOMAHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.00%

-11.83%

-8.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.61%

-3.00%

-6.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.52%

-2.12%

+1.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.19%

-1.26%

-0.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.14%

1.22%

+0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQI и OMAH

NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) имеет более высокую волатильность в 2.69% по сравнению с VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF (OMAH) с волатильностью 1.99%. Это указывает на то, что QQQI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OMAH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQQIOMAHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.69%

1.99%

+0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.85%

5.50%

+4.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.98%

8.06%

+4.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.05%

13.20%

+3.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.05%

13.20%

+3.85%

Сравнение комиссий QQQI и OMAH

QQQI берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии OMAH в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQI и OMAH

Дивидендная доходность QQQI за последние двенадцать месяцев составляет около 13.24%, что меньше доходности OMAH в 15.36%

ПозицияTTM20252024
OMAH
VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF		15.36%12.86%0.00%
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		13.24%13.82%12.85%

Часто задаваемые вопросы

QQQI and OMAH have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQI has higher volatility (2.69%) compared to OMAH (1.99%). In terms of maximum drawdown, QQQI dropped -20.00% vs OMAH's -11.83%.

On 1-year performance, QQQI leads with 29.68% vs 12.34% for OMAH. On fees, QQQI is cheaper at 0.68% per year. On volatility, OMAH has been the lower-risk option at 1.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QQQI has performed better with a 29.68% return vs 12.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQI is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.95% for OMAH.

OMAH has the higher dividend yield at 15.36%, compared with 13.24% for QQQI.

QQQI is categorized as Nasdaq-100, while OMAH is Derivative Income. They also come from different issuers: Neos and VistaShares. Their fees differ too: 0.68% for QQQI and 0.95% for OMAH.

QQQI currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQQI и OMAH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор