PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение QQQG с QTEC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQQG с QTEC

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

QQQG (Pacer Nasdaq 100 Top 50 Cash Cows Growth Leaders ETF) and QTEC (First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund) are both Nasdaq-100 funds. QQQG is actively managed, while QTEC is passively managed. Over the past year, QQQG returned 33.02% vs 41.63% for QTEC. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. QQQG charges 0.49%/yr vs 0.57%/yr for QTEC.

Доходность

Сравнение доходности QQQG и QTEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Nasdaq 100 Top 50 Cash Cows Growth Leaders ETF (QQQG) и First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund (QTEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQQG показывает доходность 25.34%, что значительно ниже, чем у QTEC с доходностью 32.07%.

QQQG

1 день
-2.41%
1 месяц
-5.50%
6 месяцев
23.18%
С начала года
25.34%
1 год
33.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QTEC

1 день
-2.73%
1 месяц
-6.22%
6 месяцев
28.27%
С начала года
32.07%
1 год
41.63%
3 года*
25.33%
5 лет*
14.69%
10 лет*
21.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQQG и QTEC

2026 (YTD)20252024
QQQG
Pacer Nasdaq 100 Top 50 Cash Cows Growth Leaders ETF		25.34%14.72%1.68%
QTEC
First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund		32.07%22.28%-2.17%

Correlation

The correlation between QQQG and QTEC is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2024 г.

0.92

The correlation between QQQG and QTEC has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QQQG и QTEC

Секторы
QQQG
QTEC

Технологии

77.5%
89.8%

Здравоохранение

9.7%

-

Потребительский циклический сектор

3.6%
3.0%

Промышленность

3.1%
1.4%

Потребительский защитный сектор

2.1%

-

Энергетика

2.0%

-

Коммуникационные услуги

2.0%
5.8%

Сырьевые материалы

-

-

Финансовые услуги

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

QQQG
77.5%
QTEC
89.8%

Здравоохранение

QQQG
9.7%
QTEC

-

Потребительский циклический сектор

QQQG
3.6%
QTEC
3.0%

Промышленность

QQQG
3.1%
QTEC
1.4%

Потребительский защитный сектор

QQQG
2.1%
QTEC

-

Энергетика

QQQG
2.0%
QTEC

-

Коммуникационные услуги

QQQG
2.0%
QTEC
5.8%

Сырьевые материалы

QQQG

-

QTEC

-

Финансовые услуги

QQQG

-

QTEC

-

Недвижимость

QQQG

-

QTEC

-

Коммунальные услуги

QQQG

-

QTEC

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Nasdaq 100 Top 50 Cash Cows Growth Leaders ETF

First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund

Часто сравнивают с QQQG:
QQQG с QQQQQQG с QQQMQQQG с QQQIQQQG с XNTKQQQG с SCHGQQQG с SMHQQQG с COWG
Часто сравнивают с QTEC:
QTEC с QQQQTEC с QQQMQTEC с VGTQTEC с RSPTQTEC с QQXTQTEC с QQQJQTEC с VOO

Доходность на риск

QQQG vs. QTEC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQG
Ранг доходности на риск QQQG: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQG: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQG: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQG: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQG: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQG: 5858
Ранг коэф-та Мартина
QTEC
Ранг доходности на риск QTEC: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTEC: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTEC: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTEC: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTEC: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTEC: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQG c QTEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Nasdaq 100 Top 50 Cash Cows Growth Leaders ETF (QQQG) и First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund (QTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QQQGQTECDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.40
1.52

-0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.91
2.03

-0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.26

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.41

2.61

-0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.06

7.91

+0.14

QQQG vs. QTEC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQG на текущий момент составляет 1.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QTEC равному 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQG и QTEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QQQG и QTEC

Максимальная просадка QQQG за все время составила -23.61%, что меньше максимальной просадки QTEC в -58.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQG и QTEC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQQGQTECРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.61%

-58.86%

+35.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.79%

-16.03%

+2.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-29.00%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-45.54%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.54%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.43%

-9.44%

+1.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.61%

-9.86%

+6.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.11%

5.28%

-1.17%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQG и QTEC

Pacer Nasdaq 100 Top 50 Cash Cows Growth Leaders ETF (QQQG) и First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund (QTEC) имеют волатильность 11.10% и 11.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQQGQTECРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.10%

11.26%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.73%

23.41%

-2.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.69%

27.47%

-3.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.88%

29.95%

-5.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.88%

27.82%

-2.94%

Сравнение комиссий QQQG и QTEC

QQQG берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии QTEC в 0.57%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQG и QTEC

Дивидендная доходность QQQG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что больше доходности QTEC в 0.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQQG
Pacer Nasdaq 100 Top 50 Cash Cows Growth Leaders ETF		0.05%0.06%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QTEC
First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund		0.01%0.00%0.02%0.14%0.15%0.02%0.44%0.68%0.91%0.80%1.29%0.99%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, QQQG and QTEC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

QTEC has higher volatility (11.26%) compared to QQQG (11.10%). In terms of maximum drawdown, QQQG dropped -23.61% vs QTEC's -58.86%.

On 1-year performance, QTEC leads with 41.63% vs 33.02% for QQQG. On fees, QQQG is cheaper at 0.49% per year. On volatility, QQQG has been the lower-risk option at 11.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QTEC has performed better with a 41.63% return vs 33.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQG is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.57% for QTEC.

QQQG has the higher dividend yield at 0.05%, compared with 0.01% for QTEC.

They also come from different issuers: Pacer and First Trust. Their fees differ too: 0.49% for QQQG and 0.57% for QTEC.

QTEC currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQQG и QTEC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор