PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQG с QBUF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQQG с QBUF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QQQG (Pacer Nasdaq 100 Top 50 Cash Cows Growth Leaders ETF) and QBUF (Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF - Quarterly) are both Nasdaq-100 funds. QQQG is actively managed, while QBUF is passively managed. Over the past year, QQQG returned 41.31% vs 11.91% for QBUF. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QQQG charges 0.49%/yr vs 0.79%/yr for QBUF.

Доходность

Сравнение доходности QQQG и QBUF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Nasdaq 100 Top 50 Cash Cows Growth Leaders ETF (QQQG) и Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF - Quarterly (QBUF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQQG показывает доходность 31.21%, что значительно выше, чем у QBUF с доходностью 4.76%.

QQQG

1 день
-0.92%
1 месяц
14.49%
С начала года
31.21%
6 месяцев
28.95%
1 год
41.31%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QBUF

1 день
0.08%
1 месяц
0.90%
С начала года
4.76%
6 месяцев
4.58%
1 год
11.91%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQQG и QBUF

2026 (YTD)20252024
QQQG
Pacer Nasdaq 100 Top 50 Cash Cows Growth Leaders ETF		31.21%14.72%2.23%
QBUF
Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF - Quarterly		4.76%11.08%5.22%

Correlation

The correlation between QQQG and QBUF is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2024 г.

0.75

The correlation between QQQG and QBUF has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QQQG и QBUF

Секторы
QQQG
QBUF

Технологии

68.6%
50.7%

Здравоохранение

12.1%
5.1%

Коммуникационные услуги

10.2%
15.8%

Потребительский циклический сектор

3.6%
12.5%

Промышленность

2.6%
3.3%

Потребительский защитный сектор

1.5%
8.7%

Энергетика

1.4%
0.7%

Сырьевые материалы

-

1.3%

Финансовые услуги

-

0.2%

Недвижимость

-

0.1%

Коммунальные услуги

-

1.6%

Технологии

QQQG
68.6%
QBUF
50.7%

Здравоохранение

QQQG
12.1%
QBUF
5.1%

Коммуникационные услуги

QQQG
10.2%
QBUF
15.8%

Потребительский циклический сектор

QQQG
3.6%
QBUF
12.5%

Промышленность

QQQG
2.6%
QBUF
3.3%

Потребительский защитный сектор

QQQG
1.5%
QBUF
8.7%

Энергетика

QQQG
1.4%
QBUF
0.7%

Сырьевые материалы

QQQG

-

QBUF
1.3%

Финансовые услуги

QQQG

-

QBUF
0.2%

Недвижимость

QQQG

-

QBUF
0.1%

Коммунальные услуги

QQQG

-

QBUF
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Nasdaq 100 Top 50 Cash Cows Growth Leaders ETF

Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF - Quarterly

Часто сравнивают с QQQG:
QQQG с QQQQQQG с QQQMQQQG с QQQIQQQG с XNTKQQQG с SCHGQQQG с COWGQQQG с VOO
Часто сравнивают с QBUF:
QBUF с QYLDQBUF с QQQQBUF с QQQYQBUF с QQQMQBUF с QCJLQBUF с NAPRQBUF с IQQQ

Доходность на риск

QQQG vs. QBUF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQG
Ранг доходности на риск QQQG: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQG: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQG: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQG: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQG: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQG: 6161
Ранг коэф-та Мартина
QBUF
Ранг доходности на риск QBUF: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QBUF: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QBUF: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QBUF: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QBUF: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QBUF: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQG c QBUF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Nasdaq 100 Top 50 Cash Cows Growth Leaders ETF (QQQG) и Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF - Quarterly (QBUF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQQGQBUFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.11
2.28

-0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.81
3.20

-0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.48

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.01

5.18

-2.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.82

17.77

-6.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQQG vs. QBUF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQG на текущий момент составляет 2.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QBUF равному 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQG и QBUF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQQGQBUFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

2.28

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.17

1.36

-0.19

Просадки

Сравнение просадок QQQG и QBUF

Максимальная просадка QQQG за все время составила -23.61%, что больше максимальной просадки QBUF в -8.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQG и QBUF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQQGQBUFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.61%

-8.84%

-14.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.79%

-2.31%

-11.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.92%

0.00%

-0.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.59%

-0.82%

-2.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.83%

0.67%

+3.16%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQG и QBUF

Pacer Nasdaq 100 Top 50 Cash Cows Growth Leaders ETF (QQQG) имеет более высокую волатильность в 5.39% по сравнению с Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF - Quarterly (QBUF) с волатильностью 0.23%. Это указывает на то, что QQQG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QBUF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQQGQBUFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.39%

0.23%

+5.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.05%

3.87%

+12.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.67%

5.25%

+14.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.40%

8.46%

+14.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.40%

8.46%

+14.94%

Сравнение комиссий QQQG и QBUF

QQQG берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии QBUF в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQG и QBUF

Дивидендная доходность QQQG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, тогда как QBUF не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
QBUF
Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF - Quarterly		0.00%0.00%0.00%
QQQG
Pacer Nasdaq 100 Top 50 Cash Cows Growth Leaders ETF		0.06%0.06%0.11%

Часто задаваемые вопросы

QQQG and QBUF have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQG has higher volatility (5.39%) compared to QBUF (0.23%). In terms of maximum drawdown, QQQG dropped -23.61% vs QBUF's -8.84%.

On 1-year performance, QQQG leads with 41.31% vs 11.91% for QBUF. On fees, QQQG is cheaper at 0.49% per year. On volatility, QBUF has been the lower-risk option at 0.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QQQG has performed better with a 41.31% return vs 11.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQG is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.79% for QBUF.

QQQG has the higher dividend yield at 0.06%, compared with 0.00% for QBUF.

They also come from different issuers: Pacer and Innovator. Their fees differ too: 0.49% for QQQG and 0.79% for QBUF.

QBUF currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 2.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQQG и QBUF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор