PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQG с IOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QQQG с IOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Nasdaq 100 Top 50 Cash Cows Growth Leaders ETF (QQQG) и iShares Global 100 ETF (IOO).

QQQG и IOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QQQG - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 19 авг. 2024 г.. IOO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global 100 Index. Фонд был запущен 5 дек. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности QQQG и IOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Nasdaq 100 Top 50 Cash Cows Growth Leaders ETF (QQQG) и iShares Global 100 ETF (IOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QQQG и IOO

2026 (YTD)20252024
QQQG
Pacer Nasdaq 100 Top 50 Cash Cows Growth Leaders ETF		-5.14%14.72%2.23%
IOO
iShares Global 100 ETF		-3.64%27.02%3.28%

Доходность по периодам

С начала года, QQQG показывает доходность -5.14%, что значительно ниже, чем у IOO с доходностью -3.64%.

QQQG

1 день
1.72%
1 месяц
-2.17%
С начала года
-5.14%
6 месяцев
-5.30%
1 год
17.73%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IOO

1 день
0.90%
1 месяц
-3.87%
С начала года
-3.64%
6 месяцев
1.24%
1 год
27.60%
3 года*
21.83%
5 лет*
14.50%
10 лет*
15.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Nasdaq 100 Top 50 Cash Cows Growth Leaders ETF

iShares Global 100 ETF

Часто сравнивают с QQQG:
QQQG с QQQQQQG с QQQMQQQG с QQQIQQQG с XNTKQQQG с COWGQQQG с SCHGQQQG с ONEG
Часто сравнивают с IOO:
IOO с IVVIOO с SPYIOO с NDQ.AXIOO с OEFIOO с NDAQIOO с VGTIOO с MOAT

Сравнение комиссий QQQG и IOO

QQQG берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии IOO в 0.40%.

QQQG
Pacer Nasdaq 100 Top 50 Cash Cows Growth Leaders ETF
IOO
iShares Global 100 ETF

Доходность на риск

QQQG vs. IOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQG
Ранг доходности на риск QQQG: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQG: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQG: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQG: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQG: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQG: 4646
Ранг коэф-та Мартина
IOO
Ранг доходности на риск IOO: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOO: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOO: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOO: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOO: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQG c IOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Nasdaq 100 Top 50 Cash Cows Growth Leaders ETF (QQQG) и iShares Global 100 ETF (IOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQQGIOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.70

1.44

-0.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.18

2.13

-0.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.31

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.36

2.26

-0.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.58

10.66

-6.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQQG vs. IOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQG на текущий момент составляет 0.70, что ниже коэффициента Шарпа IOO равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQG и IOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQQGIOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

1.44

-0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.36

-0.07

Корреляция

Корреляция между QQQG и IOO составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQG и IOO

Дивидендная доходность QQQG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, что меньше доходности IOO в 0.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQQG
Pacer Nasdaq 100 Top 50 Cash Cows Growth Leaders ETF		0.06%0.06%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IOO
iShares Global 100 ETF		0.95%0.92%1.08%1.49%2.00%1.53%1.49%2.02%2.54%2.23%2.75%2.89%

Просадки

Сравнение просадок QQQG и IOO

Максимальная просадка QQQG за все время составила -23.61%, что меньше максимальной просадки IOO в -55.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQG и IOO.

Загрузка...

Показатели просадок

QQQGIOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.61%

-55.85%

+32.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.79%

-12.40%

-1.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.52%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.82%

-5.98%

-2.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.85%

-11.34%

+7.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.08%

2.63%

+1.45%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQG и IOO

Pacer Nasdaq 100 Top 50 Cash Cows Growth Leaders ETF (QQQG) имеет более высокую волатильность в 8.02% по сравнению с iShares Global 100 ETF (IOO) с волатильностью 6.23%. Это указывает на то, что QQQG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QQQGIOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.02%

6.23%

+1.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.82%

10.71%

+5.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.29%

19.24%

+6.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.63%

16.97%

+6.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.63%

17.74%

+5.89%