Сравнение QQQG с GQQQ
QQQG (Pacer Nasdaq 100 Top 50 Cash Cows Growth Leaders ETF) and GQQQ (Astoria US Quality Growth Kings ETF) are both exchange-traded funds - QQQG is a Nasdaq-100 fund actively managed by Pacer, while GQQQ is a Large Cap Growth Equities fund managed by Astoria. Over the past year, QQQG returned 43.53% vs 34.92% for GQQQ. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. QQQG charges 0.49%/yr vs 0.35%/yr for GQQQ.
Доходность
Сравнение доходности QQQG и GQQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QQQG показывает доходность 34.07%, что значительно выше, чем у GQQQ с доходностью 18.89%.
QQQG
- 1 день
- 3.15%
- 1 месяц
- 6.00%
- С начала года
- 34.07%
- 6 месяцев
- 31.36%
- 1 год
- 43.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GQQQ
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -0.73%
- С начала года
- 18.89%
- 6 месяцев
- 17.13%
- 1 год
- 34.92%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QQQG и GQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QQQG Pacer Nasdaq 100 Top 50 Cash Cows Growth Leaders ETF | 34.07% | 14.72% | 1.70% |
GQQQ Astoria US Quality Growth Kings ETF | 18.89% | 17.37% | 1.52% |
Correlation
The correlation between QQQG and GQQQ is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2024 г. | 0.89 |
The correlation between QQQG and GQQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQQG vs. GQQQ — Ранг доходности на риск
QQQG
GQQQ
Сравнение QQQG c GQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Nasdaq 100 Top 50 Cash Cows Growth Leaders ETF (QQQG) и Astoria US Quality Growth Kings ETF (GQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QQQG | GQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.36 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.17 | 3.18 | -0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.09 | 13.63 | -2.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QQQG и GQQQ
Максимальная просадка QQQG за все время составила -23.61%, что больше максимальной просадки GQQQ в -22.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQG и GQQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQQG | GQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.61% | -22.36% | -1.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.79% | -11.02% | -2.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.05% | -2.59% | +0.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.57% | -3.10% | -0.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.94% | 2.57% | +1.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQQG и GQQQ
Pacer Nasdaq 100 Top 50 Cash Cows Growth Leaders ETF (QQQG) имеет более высокую волатильность в 11.56% по сравнению с Astoria US Quality Growth Kings ETF (GQQQ) с волатильностью 7.76%. Это указывает на то, что QQQG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQQG | GQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.56% | 7.76% | +3.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.92% | 14.17% | +4.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.25% | 17.17% | +5.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.40% | 20.67% | +3.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.40% | 20.67% | +3.73% |
Сравнение комиссий QQQG и GQQQ
QQQG берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии GQQQ в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQQG и GQQQ
Дивидендная доходность QQQG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности GQQQ в 0.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GQQQ Astoria US Quality Growth Kings ETF | 0.41% | 0.46% | 0.11% |
QQQG Pacer Nasdaq 100 Top 50 Cash Cows Growth Leaders ETF | 0.05% | 0.06% | 0.11% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, QQQG and GQQQ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
QQQG has higher volatility (11.56%) compared to GQQQ (7.76%). In terms of maximum drawdown, QQQG dropped -23.61% vs GQQQ's -22.36%.
On 1-year performance, QQQG leads with 43.53% vs 34.92% for GQQQ. On fees, GQQQ is cheaper at 0.35% per year. On volatility, GQQQ has been the lower-risk option at 7.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QQQG has performed better with a 43.53% return vs 34.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GQQQ is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.49% for QQQG.
GQQQ has the higher dividend yield at 0.41%, compared with 0.05% for QQQG.
QQQG is categorized as Nasdaq-100, while GQQQ is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: Pacer and Astoria. Their fees differ too: 0.49% for QQQG and 0.35% for GQQQ.
GQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs 1.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QQQG и GQQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор