PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQG с DARP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QQQG с DARP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Nasdaq 100 Top 50 Cash Cows Growth Leaders ETF (QQQG) и Grizzle Growth ETF (DARP).

QQQG и DARP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QQQG - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 19 авг. 2024 г.. DARP - это активно управляемый фонд от Grizzle. Фонд был запущен 15 дек. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности QQQG и DARP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Nasdaq 100 Top 50 Cash Cows Growth Leaders ETF (QQQG) и Grizzle Growth ETF (DARP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QQQG и DARP

2026 (YTD)20252024
QQQG
Pacer Nasdaq 100 Top 50 Cash Cows Growth Leaders ETF		-5.14%14.72%2.23%
DARP
Grizzle Growth ETF		5.52%40.19%6.51%

Доходность по периодам

С начала года, QQQG показывает доходность -5.14%, что значительно ниже, чем у DARP с доходностью 5.52%.

QQQG

1 день
1.72%
1 месяц
-2.17%
С начала года
-5.14%
6 месяцев
-5.30%
1 год
17.73%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DARP

1 день
1.18%
1 месяц
-6.55%
С начала года
5.52%
6 месяцев
12.87%
1 год
64.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Nasdaq 100 Top 50 Cash Cows Growth Leaders ETF

Grizzle Growth ETF

Часто сравнивают с QQQG:
QQQG с QQQQQQG с QQQMQQQG с QQQIQQQG с XNTKQQQG с COWGQQQG с SCHGQQQG с ONEG
Часто сравнивают с DARP:
DARP с SMHDARP с FSPSXDARP с FNGUDARP с VONGDARP с BTCIDARP с FMAGDARP с VOO

Сравнение комиссий QQQG и DARP

QQQG берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии DARP в 0.75%.

DARP
Grizzle Growth ETF
QQQG
Pacer Nasdaq 100 Top 50 Cash Cows Growth Leaders ETF

Доходность на риск

QQQG vs. DARP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQG
Ранг доходности на риск QQQG: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQG: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQG: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQG: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQG: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQG: 4646
Ранг коэф-та Мартина
DARP
Ранг доходности на риск DARP: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DARP: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DARP: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DARP: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DARP: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DARP: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQG c DARP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Nasdaq 100 Top 50 Cash Cows Growth Leaders ETF (QQQG) и Grizzle Growth ETF (DARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQQGDARPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.70

2.19

-1.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.18

2.74

-1.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.40

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.36

4.15

-2.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.58

17.03

-12.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQQG vs. DARP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQG на текущий момент составляет 0.70, что ниже коэффициента Шарпа DARP равного 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQG и DARP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQQGDARPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

2.19

-1.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

1.13

-0.84

Корреляция

Корреляция между QQQG и DARP составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQG и DARP

Дивидендная доходность QQQG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, что меньше доходности DARP в 0.41%

TTM202520242023
QQQG
Pacer Nasdaq 100 Top 50 Cash Cows Growth Leaders ETF		0.06%0.06%0.11%0.00%
DARP
Grizzle Growth ETF		0.41%0.43%1.93%0.32%

Просадки

Сравнение просадок QQQG и DARP

Максимальная просадка QQQG за все время составила -23.61%, что меньше максимальной просадки DARP в -30.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQG и DARP.

Загрузка...

Показатели просадок

QQQGDARPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.61%

-30.27%

+6.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.79%

-15.92%

+2.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.82%

-8.02%

-0.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.85%

-4.84%

+0.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.08%

3.88%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQG и DARP

Текущая волатильность для Pacer Nasdaq 100 Top 50 Cash Cows Growth Leaders ETF (QQQG) составляет 8.02%, в то время как у Grizzle Growth ETF (DARP) волатильность равна 9.11%. Это указывает на то, что QQQG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DARP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QQQGDARPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.02%

9.11%

-1.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.82%

19.29%

-3.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.29%

29.51%

-4.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.63%

26.41%

-2.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.63%

26.41%

-2.78%