PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQE с CNX1.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QQQE с CNX1.L

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (CNX1.L).

QQQE и CNX1.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QQQE - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Equal Weighted Index. Фонд был запущен 21 мар. 2012 г.. CNX1.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности QQQE и CNX1.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (CNX1.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QQQE и CNX1.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QQQE
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares		-2.82%14.58%6.98%33.76%-24.47%17.93%37.85%36.43%-5.40%26.53%
CNX1.L
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)		-5.61%19.98%26.37%55.50%-33.49%28.32%47.63%38.99%-1.30%31.56%
Разные валюты инструментов

QQQE торгуется в USD, в то время как CNX1.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CNX1.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, QQQE показывает доходность -2.82%, что значительно выше, чем у CNX1.L с доходностью -5.29%. За последние 10 лет акции QQQE уступали акциям CNX1.L по среднегодовой доходности: 13.36% против 18.79% соответственно.

QQQE

1 день
0.06%
1 месяц
-2.92%
С начала года
-2.82%
6 месяцев
-3.05%
1 год
13.23%
3 года*
12.02%
5 лет*
6.35%
10 лет*
13.36%

CNX1.L

1 день
0.00%
1 месяц
-2.38%
С начала года
-5.29%
6 месяцев
-3.13%
1 год
23.33%
3 года*
22.91%
5 лет*
13.00%
10 лет*
18.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares

iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с QQQE:
QQQE с QQQQQQE с QQQMQQQE с QQEWQQQE с TQQQQQQE с SPYGQQQE с VOOQQQE с SPY
Часто сравнивают с CNX1.L:
CNX1.L с CNDX.LCNX1.L с EQQQ.LCNX1.L с IITU.LCNX1.L с EQGB.LCNX1.L с QQQCNX1.L с XNAQ.LCNX1.L с SXRV.DE

Сравнение комиссий QQQE и CNX1.L

QQQE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии CNX1.L в 0.36%.

CNX1.L
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)
QQQE
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares

Доходность на риск

QQQE vs. CNX1.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQE
Ранг доходности на риск QQQE: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQE: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQE: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQE: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQE: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQE: 3939
Ранг коэф-та Мартина
CNX1.L
Ранг доходности на риск CNX1.L: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNX1.L: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNX1.L: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNX1.L: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNX1.L: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNX1.L: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQE c CNX1.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (CNX1.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQQECNX1.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.65

1.17

-0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.08

1.74

-0.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.23

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.10

2.64

-1.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.39

9.84

-5.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQQE vs. CNX1.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQE на текущий момент составляет 0.65, что ниже коэффициента Шарпа CNX1.L равного 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQE и CNX1.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQQECNX1.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

1.17

-0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.63

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.95

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.98

-0.29

Корреляция

Корреляция между QQQE и CNX1.L составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQE и CNX1.L

Дивидендная доходность QQQE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, тогда как CNX1.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQQE
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares		0.64%0.52%0.86%0.79%0.98%3.83%0.54%0.74%0.80%0.65%1.17%0.57%
CNX1.L
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QQQE и CNX1.L

Максимальная просадка QQQE за все время составила -32.14%, что меньше максимальной просадки CNX1.L в -35.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQE и CNX1.L.

Загрузка...

Показатели просадок

QQQECNX1.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.14%

-27.56%

-4.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.41%

-11.03%

+1.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.14%

-27.56%

-4.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.14%

-27.56%

-4.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.39%

-8.03%

+1.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.22%

-4.61%

-0.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.19%

3.67%

-0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQE и CNX1.L

Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (CNX1.L) имеют волатильность 5.43% и 5.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QQQECNX1.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.43%

5.36%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.03%

11.91%

-0.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.47%

19.84%

+0.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.31%

20.56%

-0.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.71%

19.88%

+0.83%