Сравнение QQQE с BALQ
QQQE (Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares) and BALQ (iShares Nasdaq Premium Income Active ETF) are both Nasdaq-100 funds. QQQE is passively managed, while BALQ is actively managed. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.35% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности QQQE и BALQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QQQE показывает доходность 17.16%, что значительно ниже, чем у BALQ с доходностью 19.03%.
QQQE
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 1.10%
- С начала года
- 17.16%
- 6 месяцев
- 15.52%
- 1 год
- 24.45%
- 3 года*
- 17.83%
- 5 лет*
- 9.20%
- 10 лет*
- 16.24%
BALQ
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -1.36%
- С начала года
- 19.03%
- 6 месяцев
- 17.44%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QQQE и BALQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QQQE Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares | 17.16% | -0.28% |
BALQ iShares Nasdaq Premium Income Active ETF | 19.03% | 0.04% |
Correlation
The correlation between QQQE and BALQ is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2025 г. | 0.88 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQQE vs. BALQ — Ранг доходности на риск
QQQE
BALQ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение QQQE c BALQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE) и iShares Nasdaq Premium Income Active ETF (BALQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QQQE | BALQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.61 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.73 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QQQE и BALQ
Максимальная просадка QQQE за все время составила -32.14%, что больше максимальной просадки BALQ в -11.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQE и BALQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQQE | BALQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.14% | -11.79% | -20.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.41% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.38% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.14% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.48% | -3.35% | +0.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.15% | -2.42% | -2.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.81% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QQQE и BALQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQQE | BALQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.91% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.70% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.57% | 20.52% | -4.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.54% | 20.52% | +0.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.79% | 20.52% | +0.27% |
Сравнение комиссий QQQE и BALQ
И QQQE, и BALQ имеют комиссию равную 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQQE и BALQ
Дивидендная доходность QQQE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности BALQ в 4.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BALQ iShares Nasdaq Premium Income Active ETF | 4.74% | 0.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQE Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares | 0.57% | 0.52% | 0.86% | 0.79% | 0.98% | 3.83% | 0.54% | 0.74% | 0.80% | 0.65% | 1.17% | 0.57% |
Часто задаваемые вопросы
QQQE and BALQ have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QQQE and BALQ have the same expense ratio: 0.35% per year.
BALQ has the higher dividend yield at 4.74%, compared with 0.57% for QQQE.
They also come from different issuers: Direxion and iShares.
Подберите оптимальное распределение для QQQE и BALQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор