Сравнение QQQE с BALQ
QQQE (Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares) and BALQ (iShares Nasdaq Premium Income Active ETF) are both Nasdaq-100 funds. QQQE is passively managed, while BALQ is actively managed. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.35% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности QQQE и BALQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QQQE показывает доходность 18.85%, что значительно ниже, чем у BALQ с доходностью 22.35%.
QQQE
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 9.15%
- С начала года
- 18.85%
- 6 месяцев
- 17.59%
- 1 год
- 28.07%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 10.25%
- 10 лет*
- 15.43%
BALQ
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- 9.03%
- С начала года
- 22.35%
- 6 месяцев
- 21.90%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QQQE и BALQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QQQE Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares | 18.85% | -1.38% |
BALQ iShares Nasdaq Premium Income Active ETF | 22.35% | -0.49% |
Correlation
The correlation between QQQE and BALQ is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2025 г. | 0.86 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQQE vs. BALQ — Ранг доходности на риск
QQQE
BALQ
Сравнение QQQE c BALQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE) и iShares Nasdaq Premium Income Active ETF (BALQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QQQE | BALQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.00 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.34 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QQQE | BALQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.00 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 2.72 | -1.96 |
Просадки
Сравнение просадок QQQE и BALQ
Максимальная просадка QQQE за все время составила -32.14%, что больше максимальной просадки BALQ в -11.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQE и BALQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQQE | BALQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.14% | -11.79% | -20.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.41% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.38% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.14% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.32% | -0.65% | +0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.17% | -2.36% | -2.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.72% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QQQE и BALQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQQE | BALQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.82% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.61% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.13% | 17.97% | -3.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.29% | 17.97% | +2.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.72% | 17.97% | +2.75% |
Сравнение комиссий QQQE и BALQ
И QQQE, и BALQ имеют комиссию равную 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQQE и BALQ
Дивидендная доходность QQQE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности BALQ в 4.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BALQ iShares Nasdaq Premium Income Active ETF | 4.61% | 0.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQE Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares | 0.52% | 0.52% | 0.86% | 0.79% | 0.98% | 3.83% | 0.54% | 0.74% | 0.80% | 0.65% | 1.17% | 0.57% |
Часто задаваемые вопросы
QQQE and BALQ have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QQQE and BALQ have the same expense ratio: 0.35% per year.
BALQ has the higher dividend yield at 4.61%, compared with 0.52% for QQQE.
They also come from different issuers: Direxion and iShares.
Подберите оптимальное распределение для QQQE и BALQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор