Сравнение QQQD с BRKD
QQQD (Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares) and BRKD (Direxion Daily BRKB Bear 1X Shares) are both Inverse Equities funds from Direxion - QQQD tracks the Indxx Magnificent 7 Index (-100%) while BRKD tracks the Berkshire Hathaway Inc. Class B (-100%). Both are passively managed. Over the past year, QQQD returned -16.58% vs 1.46% for BRKD. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. QQQD charges 0.57%/yr vs 1.00%/yr for BRKD.
Доходность
Сравнение доходности QQQD и BRKD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QQQD показывает доходность -2.58%, что значительно ниже, чем у BRKD с доходностью 5.90%.
QQQD
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- -2.56%
- 6 месяцев
- -4.14%
- С начала года
- -2.58%
- 1 год
- -16.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BRKD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 3.47%
- С начала года
- 5.90%
- 1 год
- 1.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QQQD и BRKD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QQQD Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares | -2.58% | -20.32% | 1.20% |
BRKD Direxion Daily BRKB Bear 1X Shares | 5.90% | -6.69% | 2.19% |
Correlation
The correlation between QQQD and BRKD is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2024 г. | 0.09 |
The correlation between QQQD and BRKD shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQQD vs. BRKD — Ранг доходности на риск
QQQD
BRKD
Сравнение QQQD c BRKD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD) и Direxion Daily BRKB Bear 1X Shares (BRKD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QQQD | BRKD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.04 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | 0.16 | -0.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.29 | 0.30 | -1.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QQQD и BRKD
Максимальная просадка QQQD за все время составила -49.47%, что больше максимальной просадки BRKD в -17.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQD и BRKD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQQD | BRKD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.47% | -17.92% | -31.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.94% | -9.34% | -12.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.33% | -3.69% | -43.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.02% | -7.43% | -23.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.85% | 4.83% | +8.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQQD и BRKD
Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD) имеет более высокую волатильность в 7.77% по сравнению с Direxion Daily BRKB Bear 1X Shares (BRKD) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что QQQD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRKD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQQD | BRKD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.77% | 0.00% | +7.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.79% | 8.31% | +8.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.50% | 12.39% | +9.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.82% | 16.59% | +10.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.82% | 16.59% | +10.23% |
Сравнение комиссий QQQD и BRKD
QQQD берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии BRKD в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQQD и BRKD
Дивидендная доходность QQQD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%, что больше доходности BRKD в 1.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BRKD Direxion Daily BRKB Bear 1X Shares | 1.91% | 3.50% | 0.00% |
QQQD Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares | 3.16% | 4.33% | 5.17% |
Часто задаваемые вопросы
QQQD and BRKD have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QQQD has higher volatility (7.77%) compared to BRKD (0.00%). In terms of maximum drawdown, QQQD dropped -49.47% vs BRKD's -17.92%.
On 1-year performance, BRKD leads with 1.46% vs -16.58% for QQQD. On fees, QQQD is cheaper at 0.57% per year. On volatility, BRKD has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BRKD has performed better with a 1.46% return vs -16.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQQD is cheaper with a 0.57% expense ratio, compared with 1.00% for BRKD.
QQQD has the higher dividend yield at 3.16%, compared with 1.91% for BRKD.
QQQD tracks Indxx Magnificent 7 Index (-100%), while BRKD tracks Berkshire Hathaway Inc. Class B (-100%). Their fees differ too: 0.57% for QQQD and 1.00% for BRKD.
BRKD currently has the higher Sharpe Ratio (0.12 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QQQD и BRKD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор