PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQD с BRKD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQQD с BRKD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QQQD (Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares) and BRKD (Direxion Daily BRKB Bear 1X Shares) are both Inverse Equities funds from Direxion - QQQD tracks the Indxx Magnificent 7 Index (-100%) while BRKD tracks the Berkshire Hathaway Inc. Class B (-100%). Both are passively managed. Over the past year, QQQD returned -22.69% vs 6.26% for BRKD. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. QQQD charges 0.57%/yr vs 1.00%/yr for BRKD.

Доходность

Сравнение доходности QQQD и BRKD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD) и Direxion Daily BRKB Bear 1X Shares (BRKD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQQD показывает доходность -4.06%, что значительно ниже, чем у BRKD с доходностью 5.90%.

QQQD

1 день
-1.20%
1 месяц
-2.83%
С начала года
-4.06%
6 месяцев
-3.12%
1 год
-22.69%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BRKD

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
5.90%
6 месяцев
6.21%
1 год
6.26%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQQD и BRKD

2026 (YTD)20252024
QQQD
Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares		-4.06%-20.32%4.31%
BRKD
Direxion Daily BRKB Bear 1X Shares		5.90%-6.69%2.19%

Correlation

The correlation between QQQD and BRKD is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2024 г.

0.10

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares

Direxion Daily BRKB Bear 1X Shares

Часто сравнивают с QQQD:
QQQD с QQQUQQQD с QQQQQQD с IWYQQQD с YQQQQQQD с MAGXQQQD с QYLDQQQD с AAPL
Часто сравнивают с BRKD:
BRKD с SMSTBRKD с PLTDBRKD с NFXSBRKD с TSDDBRKD с ZIVBBRKD с SHRTBRKD с EMTY

Доходность на риск

QQQD vs. BRKD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQD
Ранг доходности на риск QQQD: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQD: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQD: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQD: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQD: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQD: 33
Ранг коэф-та Мартина
BRKD
Ранг доходности на риск BRKD: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRKD: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRKD: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRKD: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRKD: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRKD: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQD c BRKD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD) и Direxion Daily BRKB Bear 1X Shares (BRKD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQQDBRKDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.12
0.48

-1.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.62
0.81

-2.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

1.10

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.85

0.67

-1.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.28

1.31

-2.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQQD vs. BRKD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQD на текущий момент составляет -1.12, что ниже коэффициента Шарпа BRKD равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQD и BRKD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQQDBRKDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.12

0.48

-1.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.87

0.04

-0.91

Просадки

Сравнение просадок QQQD и BRKD

Максимальная просадка QQQD за все время составила -49.47%, что больше максимальной просадки BRKD в -17.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQD и BRKD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQQDBRKDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.47%

-17.92%

-31.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.65%

-9.34%

-17.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-48.13%

-3.69%

-44.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.37%

-7.73%

-22.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.79%

4.78%

+13.01%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQD и BRKD

Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD) имеет более высокую волатильность в 4.88% по сравнению с Direxion Daily BRKB Bear 1X Shares (BRKD) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что QQQD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRKD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQQDBRKDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.88%

0.00%

+4.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.46%

9.20%

+5.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.24%

13.32%

+6.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.76%

17.23%

+9.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.76%

17.23%

+9.53%

Сравнение комиссий QQQD и BRKD

QQQD берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии BRKD в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQD и BRKD

Дивидендная доходность QQQD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что больше доходности BRKD в 2.82%

ПозицияTTM20252024
BRKD
Direxion Daily BRKB Bear 1X Shares		2.82%3.50%0.00%
QQQD
Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares		4.12%4.33%5.17%

Часто задаваемые вопросы

QQQD and BRKD have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQD has higher volatility (4.88%) compared to BRKD (0.00%). In terms of maximum drawdown, QQQD dropped -49.47% vs BRKD's -17.92%.

On 1-year performance, BRKD leads with 6.26% vs -22.69% for QQQD. On fees, QQQD is cheaper at 0.57% per year. On volatility, BRKD has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BRKD has performed better with a 6.26% return vs -22.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQD is cheaper with a 0.57% expense ratio, compared with 1.00% for BRKD.

QQQD has the higher dividend yield at 4.12%, compared with 2.82% for BRKD.

QQQD tracks Indxx Magnificent 7 Index (-100%), while BRKD tracks Berkshire Hathaway Inc. Class B (-100%). Their fees differ too: 0.57% for QQQD and 1.00% for BRKD.

BRKD currently has the higher Sharpe Ratio (0.48 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQQD и BRKD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор